소액액액액액액액액액액액액액액액액액액
저자:니나바다스, 창작: 2022-04-24 11:32:48, 업데이트: 2022-04-24 15:50:56소액액액액액액액액액액액액액액액액액액
이번엔 FMZ Quant의 전략은소액액액액액액액액액액액액액액액액액액, DDH로 줄여집니다.
옵션 거래에 대한 연구를 위해, 우리는 일반적으로 몇 가지 측면에서 개념을 마스터해야합니다:
-
옵션 가격 모델; B-S 모델; 옵션 가격은
기반 가격 , 실행 가격 , 시효일 , (임시적) 변동성 및 비위험금리 에 기초하여 결정됩니다. -
오프션 리스크 적재자료:
- 델타
옵션 방향 위험. 델타 값이 +0.5이라면, 기본 가격 상승 및 하락 시 옵션의 이익 및 손실 성과는 0.50 스팟으로 간주 될 수 있습니다. - 감마
방향 리스크의 가속화 속도. 예를 들어, 콜 옵션. 감마 때문에, 기본 가격이 파업 가격에 있는 곳에서, 델타는 가격의 증가 과정에서 +0.50에서 +1.00에 가까워질 것입니다. - 테타
시간 붕괴. 옵션을 구입할 때 기본 가격이 일정하게 유지되면, 지나가는 하루마다 테타 값에 의해 표시되는 요금을 지불합니다. (데리빗은 USD로 가격됩니다.) 옵션 판매를 할 때 기본 가격이 일정하게 유지될 때, 매 날, 당신은 테타 값에 의해 표시되는 수수료를 받게 됩니다. - 베가
변동성 노출. 옵션을 구입할 때, 베가는 긍정적 인 값, 즉 긴 암시 변동성으로 표현됩니다. 암시 변동성이 증가하면 베가에 노출되어 이익을 얻을 수 있습니다. 반대 상황도 마찬가지입니다. 옵션을 판매 할 때 암시 변동성이 감소하고 이익을 얻을 수 있습니다.
- 델타
DDH 전략 설명:
-
DDH 원칙 설명 옵션과 선물의 델타를 균형 잡음으로써 거래 방향의 위험 중립성이 달성됩니다. 옵션 델타가 기본 가격 변화에 따라 변화하기 때문에 선물과 스팟의 델타는 변하지 않습니다. 옵션 계약 포지션을 보유하고 미래에셋을 사용하여 델타를 헤지하고 균형을 잡은 후, 기본 가격 변화로 인해 전체 델타는 다시 불균형으로 보일 것입니다. 옵션 포지션과 미래에셋 포지션의 조합에 대해 델타를 균형을 맞추기 위해 지속적인 동적 헤지링이 필요합니다.
예를 들어: 우리가 콜 옵션을 구입할 때, 우리는 상승 입장을 가지고 있습니다. 이 시점에서, 전체 델타 중립성 (0 또는 0에 가까운) 을 달성하기 위해 옵션 델타를 헤지하기 위해 선물을 단축해야합니다. 마감일과 옵션 계약의 암시 변동성 같은 요인을 무시하자. 시나리오 1: 기본 가격이 상승하면 옵션 델타가 증가하고 전체 델타는 긍정적 인 수치로 이동합니다. 선물은 다시 헤지 할 필요가 있으며 일부 짧은 포지션은 짤린 선물로 계속 개설되어 전체 델타가 다시 균형을 이루게됩니다. (재균형 전에 옵션 델타는 크고, 선물 델타는 상대적으로 작고, 콜 옵션의 한계 이익은 단기 계약의 한계 손실을 초과하고, 전체 포트폴리오는 이익을 올릴 것입니다.) 시나리오 2: 기본 가격이 하락하면 옵션 델타가 감소하고 전체 델타가 음수로 이동하고 일부 짧은 선물 포지션은 전체 델타 균형을 다시 만들기 위해 닫습니다. (재균형 전에 옵션 델타는 작고 선물 델타는 상대적으로 크며, 콜 옵션의 한계 손실은 짧은 계약의 한계 이익보다 작고 포트폴리오 전체는 여전히 이익을 얻을 것입니다.)
따라서, 이상적으로는, 시장이 변동하는 한, 기본 상품의 상승과 하락은 모두 이익을 가져옵니다.
그러나 고려해야 할 다른 요소가 있습니다. 시간 가치, 거래 비용 등.
그래서 저는 지후의 한 스승의 설명을 인용했습니다.
감마 스칼핑의 초점은 델타가 아니라, 동적 델타 헤딩은 프로세스에서 기본 가격 위험을 피하는 방법일 뿐이다. 감마 스칼핑은 알파에 초점을 맞추고 있다. 알파는 주식 선택의 알파가 아니다. 여기, 알파 = 감마/테타, 즉 단위 테타의 시간 붕괴에 의해 얼마나 많은 감마가 교환되는가. 그것이 요점이다. 부동 수익과 함께 상승과 하락을 모두 결합하여, 확실히 시간 붕괴와 함께 할 수 있으며, 문제는 비용 성능의 비율이다. 저자: Xu Zhe; 원본 기사 링크:https://www.zhihu.com/question/51630805/answer/128096385
DDH 전략 설계
- 종합 시장 인터페이스 포괄, 구조 설계
- 전략 UI 설계
- 전략 상호작용 설계
- 자동 헤지 기능 설계
소스 코드:
// constructor
function createManager(e, subscribeList, msg) {
var self = {}
self.supportList = ["Futures_Binance", "Huobi", "Futures_Deribit"] // from the supported platforms
// object attributes
self.e = e
self.msg = msg
self.name = e.GetName()
self.type = self.name.includes("Futures_") ? "Futures" : "Spot"
self.label = e.GetLabel()
self.quoteCurrency = ""
self.subscribeList = subscribeList // subscribeList : [strSymbol1, strSymbol2, ...]
self.tickers = [] // all market data obtained by the interface; define the data format as: {bid1: 123, ask1: 123, symbol: "xxx"}}
self.subscribeTickers = [] // the market data in need; define the data format as: {bid1: 123, ask1: 123, symbol: "xxx"}}
self.accData = null
self.pos = null
// initialization function
self.init = function() {
// judge whether the platform is supported
if (!_.contains(self.supportList, self.name)) {
throw "not support"
}
}
self.setBase = function(base) {
// switch base address, used to switch to the simulated bot
self.e.SetBase(base)
Log(self.name, self.label, "switch to simulated bot:", base)
}
// judge the data precision
self.judgePrecision = function (p) {
var arr = p.toString().split(".")
if (arr.length != 2) {
if (arr.length == 1) {
return 0
}
throw "judgePrecision error, p:" + String(p)
}
return arr[1].length
}
// update assets
self.updateAcc = function(callBackFuncGetAcc) {
var ret = callBackFuncGetAcc(self)
if (!ret) {
return false
}
self.accData = ret
return true
}
// update positions
self.updatePos = function(httpMethod, url, params) {
var pos = self.e.IO("api", httpMethod, url, params)
var ret = []
if (!pos) {
return false
} else {
// arrange data
// {"jsonrpc":"2.0","result":[],"usIn":1616484238870404,"usOut":1616484238870970,"usDiff":566,"testnet":true}
try {
_.each(pos.result, function(ele) {
ret.push(ele)
})
} catch(err) {
Log("error:", err)
return false
}
self.pos = ret
}
return true
}
// update the market data
self.updateTicker = function(url, callBackFuncGetArr, callBackFuncGetTicker) {
var tickers = []
var subscribeTickers = []
var ret = self.httpQuery(url)
if (!ret) {
return false
}
// Log("test", ret)// test
try {
_.each(callBackFuncGetArr(ret), function(ele) {
var ticker = callBackFuncGetTicker(ele)
tickers.push(ticker)
if (self.subscribeList.length == 0) {
subscribeTickers.push(ticker)
} else {
for (var i = 0 ; i < self.subscribeList.length ; i++) {
if (self.subscribeList[i] == ticker.symbol) {
subscribeTickers.push(ticker)
}
}
}
})
} catch(err) {
Log("error:", err)
return false
}
self.tickers = tickers
self.subscribeTickers = subscribeTickers
return true
}
self.getTicker = function(symbol) {
var ret = null
_.each(self.subscribeTickers, function(ticker) {
if (ticker.symbol == symbol) {
ret = ticker
}
})
return ret
}
self.httpQuery = function(url) {
var ret = null
try {
var retHttpQuery = HttpQuery(url)
ret = JSON.parse(retHttpQuery)
} catch (err) {
// Log("error:", err)
ret = null
}
return ret
}
self.returnTickersTbl = function() {
var tickersTbl = {
type : "table",
title : "tickers",
cols : ["symbol", "ask1", "bid1"],
rows : []
}
_.each(self.subscribeTickers, function(ticker) {
tickersTbl.rows.push([ticker.symbol, ticker.ask1, ticker.bid1])
})
return tickersTbl
}
// return the positon table
self.returnPosTbl = function() {
var posTbl = {
type : "table",
title : "pos|" + self.msg,
cols : ["instrument_name", "mark_price", "direction", "size", "delta", "index_price", "average_price", "settlement_price", "average_price_usd", "total_profit_loss"],
rows : []
}
/* the position data format returned by the interface
{
"mark_price":0.1401105,"maintenance_margin":0,"instrument_name":"BTC-25JUN21-28000-P","direction":"buy",
"vega":5.66031,"total_profit_loss":0.01226105,"size":0.1,"realized_profit_loss":0,"delta":-0.01166,"kind":"option",
"initial_margin":0,"index_price":54151.77,"floating_profit_loss_usd":664,"floating_profit_loss":0.000035976,
"average_price_usd":947.22,"average_price":0.0175,"theta":-7.39514,"settlement_price":0.13975074,"open_orders_margin":0,"gamma":0
}
*/
_.each(self.pos, function(ele) {
if(ele.direction != "zero") {
posTbl.rows.push([ele.instrument_name, ele.mark_price, ele.direction, ele.size, ele.delta, ele.index_price, ele.average_price, ele.settlement_price, ele.average_price_usd, ele.total_profit_loss])
}
})
return posTbl
}
self.returnOptionTickersTbls = function() {
var arr = []
var arrDeliveryDate = []
_.each(self.subscribeTickers, function(ticker) {
if (self.name == "Futures_Deribit") {
var arrInstrument_name = ticker.symbol.split("-")
var currency = arrInstrument_name[0]
var deliveryDate = arrInstrument_name[1]
var deliveryPrice = arrInstrument_name[2]
var optionType = arrInstrument_name[3]
if (!_.contains(arrDeliveryDate, deliveryDate)) {
arr.push({
type : "table",
title : arrInstrument_name[1],
cols : ["PUT symbol", "ask1", "bid1", "mark_price", "underlying_price", "CALL symbol", "ask1", "bid1", "mark_price", "underlying_price"],
rows : []
})
arrDeliveryDate.push(arrInstrument_name[1])
}
// traverse arr
_.each(arr, function(tbl) {
if (tbl.title == deliveryDate) {
if (tbl.rows.length == 0 && optionType == "P") {
tbl.rows.push([ticker.symbol, ticker.ask1, ticker.bid1, ticker.mark_price, ticker.underlying_price, "", "", "", "", ""])
return
} else if (tbl.rows.length == 0 && optionType == "C") {
tbl.rows.push(["", "", "", "", "", ticker.symbol, ticker.ask1, ticker.bid1, ticker.mark_price, ticker.underlying_price])
return
}
for (var i = 0 ; i < tbl.rows.length ; i++) {
if (tbl.rows[i][0] == "" && optionType == "P") {
tbl.rows[i][0] = ticker.symbol
tbl.rows[i][1] = ticker.ask1
tbl.rows[i][2] = ticker.bid1
tbl.rows[i][3] = ticker.mark_price
tbl.rows[i][4] = ticker.underlying_price
return
} else if(tbl.rows[i][5] == "" && optionType == "C") {
tbl.rows[i][5] = ticker.symbol
tbl.rows[i][6] = ticker.ask1
tbl.rows[i][7] = ticker.bid1
tbl.rows[i][8] = ticker.mark_price
tbl.rows[i][9] = ticker.underlying_price
return
}
}
if (optionType == "P") {
tbl.rows.push([ticker.symbol, ticker.ask1, ticker.bid1, ticker.mark_price, ticker.underlying_price, "", "", "", "", ""])
} else if(optionType == "C") {
tbl.rows.push(["", "", "", "", "", ticker.symbol, ticker.ask1, ticker.bid1, ticker.mark_price, ticker.underlying_price])
}
}
})
}
})
return arr
}
// initialize
self.init()
return self
}
function main() {
// initialize, and vacuum logs
if(isResetLog) {
LogReset(1)
}
var m1 = createManager(exchanges[0], [], "option")
var m2 = createManager(exchanges[1], ["BTC-PERPETUAL"], "future")
// switch to the simulated bot
var base = "https://www.deribit.com"
if (isTestNet) {
m1.setBase(testNetBase)
m2.setBase(testNetBase)
base = testNetBase
}
while(true) {
// options
var ticker1GetSucc = m1.updateTicker(base + "/api/v2/public/get_book_summary_by_currency?currency=BTC&kind=option",
function(data) {return data.result},
function(ele) {return {bid1: ele.bid_price, ask1: ele.ask_price, symbol: ele.instrument_name, underlying_price: ele.underlying_price, mark_price: ele.mark_price}})
// perpetual futures
var ticker2GetSucc = m2.updateTicker(base + "/api/v2/public/get_book_summary_by_currency?currency=BTC&kind=future",
function(data) {return data.result},
function(ele) {return {bid1: ele.bid_price, ask1: ele.ask_price, symbol: ele.instrument_name}})
if (!ticker1GetSucc || !ticker2GetSucc) {
Sleep(5000)
continue
}
// update positions
var pos1GetSucc = m1.updatePos("GET", "/api/v2/private/get_positions", "currency=BTC&kind=option")
var pos2GetSucc = m2.updatePos("GET", "/api/v2/private/get_positions", "currency=BTC&kind=future")
if (!pos1GetSucc || !pos2GetSucc) {
Sleep(5000)
continue
}
// interaction
var cmd = GetCommand()
if(cmd) {
// process interaction
Log("interactive command:", cmd)
var arr = cmd.split(":")
// cmdClearLog
if(arr[0] == "setContractType") {
// parseFloat(arr[1])
m1.e.SetContractType(arr[1])
Log("exchanges[0] sets contract:", arr[1])
} else if (arr[0] == "buyOption") {
var actionData = arr[1].split(",")
var price = parseFloat(actionData[0])
var amount = parseFloat(actionData[1])
m1.e.SetDirection("buy")
m1.e.Buy(price, amount)
Log("executed price:", price, "executed amount:", amount, "executed direction:", arr[0])
} else if (arr[0] == "sellOption") {
var actionData = arr[1].split(",")
var price = parseFloat(actionData[0])
var amount = parseFloat(actionData[1])
m1.e.SetDirection("sell")
m1.e.Sell(price, amount)
Log("executed price:", price, "executed amount:", amount, "executed direction:", arr[0])
} else if (arr[0] == "setHedgeDeltaStep") {
hedgeDeltaStep = parseFloat(arr[1])
Log("set hedgeDeltaStep：", hedgeDeltaStep)
}
}
// obtain futures contract price
var perpetualTicker = m2.getTicker("BTC-PERPETUAL")
var hedgeMsg = " PERPETUAL:" + JSON.stringify(perpetualTicker)
// obtain the total delta value from the account data
var acc1GetSucc = m1.updateAcc(function(self) {
self.e.SetCurrency("BTC_USD")
return self.e.GetAccount()
})
if (!acc1GetSucc) {
Sleep(5000)
continue
}
var sumDelta = m1.accData.Info.result.delta_total
if (Math.abs(sumDelta) > hedgeDeltaStep && perpetualTicker) {
if (sumDelta < 0) {
// delta value is more than 0, hedge futures and make short
var amount = _N(Math.abs(sumDelta) * perpetualTicker.ask1, -1)
if (amount > 10) {
Log("exceeding the hedging threshold value, the current total delta:", sumDelta, "call futures")
m2.e.SetContractType("BTC-PERPETUAL")
m2.e.SetDirection("buy")
m2.e.Buy(-1, amount)
} else {
hedgeMsg += ", hedging order amount is less than 10"
}
} else {
// delta value is less than 0, hedge futures and make long
var amount = _N(Math.abs(sumDelta) * perpetualTicker.bid1, -1)
if (amount > 10) {
Log("exceeding the hedging threshold value, the current total delta:", sumDelta, "put futures")
m2.e.SetContractType("BTC-PERPETUAL")
m2.e.SetDirection("sell")
m2.e.Sell(-1, amount)
} else {
hedgeMsg += ", hedging order amount is less than 0"
}
}
}
LogStatus(_D(), "sumDelta:", sumDelta, hedgeMsg,
"\n`" + JSON.stringify([m1.returnPosTbl(), m2.returnPosTbl()]) + "`", "\n`" + JSON.stringify(m2.returnTickersTbl()) + "`", "\n`" + JSON.stringify(m1.returnOptionTickersTbls()) + "`")
Sleep(10000)
}
}
전략 매개 변수
전략 주소:https://www.fmz.com/strategy/265090
전략 작전:
전략은 튜토리얼입니다. 주로 공부를 위해 사용되죠. 그래서 봇에서 조심하세요.
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