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저자:발명가들의 수량화 - 작은 꿈, 창작: 2022-06-30 18:24:06, 업데이트: 2024-02-06 17:36:19

(2) BP 신호가 전송된 후, K-라인 BARSBP는 현재 K-라인으로 구매 및 폐쇄 포지션의 기간을 반환합니다. BARSBP>=1의 조건이 충족되면 값은 HHV(H, BARSBP+1), 즉 현재 가장 높은 가격에 구매 및 폐쇄 포지션의 최대 값 (폐기 신호가 표시되는 현재 K-라인 포함) 입니다. 3.AA:=IFELSE(BARSBP>=1,REF(C,BARSBP),C);//상장을 매입하고 닫기 위해 마지막 K-라인의 폐쇄 가격을 취하십시오. (1) BP 신호를 보내는 현재 K 라인의 BARSBP가 null을 반환하면, K 라인이 BARSBP>=1의 조건을 충족하지 않을 때, AA는 현재 K 라인의 종료 가격으로 반환됩니다. (2) BP 신호가 전송된 후 K-라인 BARSBP는 현재 K-라인에서 포지션을 구매하고 폐쇄하기 위한 K-라인의 기간 번호로 돌아갑니다. 그 다음 AA는 REF ((C, BARSBP) 로 돌아갑니다. 이는 닫는 K-라인의 종료 가격입니다. (3) 예를 들어: 세 K 라인: 1, 2, 3, 1의 K 라인은 종료 신호의 현재 K 라인, 그 다음 현재 K 라인의 종료 가격으로 돌아갑니다, 그리고 2 및 3의 K 라인 AA는 1의 종료 가격으로 돌아갑니다. ` `

  • REFSIG_VOL

    현재 K-라인에서 카운트 다운 된 Nth 고정 Sig 신호에 대한 신호 롯의 수를 반환합니다 (백핸드 명령은 오픈 포지션 롯의 수를 취합니다).

    사용:REFSIG_VOL(Sig,N);, 현재 K-선에서 세는 제1의 고정 시그널의 롯 크기를 결정합니다. 시그 신호가 없거나 고정 시그 신호가 없다면 함수는 0을 반환합니다.

    언급: 1.SIG 위치에서 지원되는 신호는:BK, SK, BP, SP, BPK, SPK,CLOSEOUT,STOP... 2.NTH 고정 Sig 신호까지 카운트다운이 현재 K-라인에 있는 경우 함수는 현재 신호 롯으로 돌아갑니다. 4.N이 0 또는 0일 때 함수는 0을 반환합니다. 5.파라미터 N는 변수를 지원합니다.

    예를 들어:

    // If there are 5 K-lines from the current K-line where the third fixed BK signal is located from the bottom of the current K-line, and the number of signal lots is greater than 2, close all positions
    REFSIG_PLACE(BK,3)=5&&REFSIG_VOL(BK,3)>2,SP(BKVOL);
    
  • REFSIG_PRICE

    현재 K-라인의 시작에서 제1의 고정 Sig 신호의 신호 가격으로 반환합니다.

    사용:REFSIG_PRICE(Sig,N);, 현재 K-선에서 제1의 고정된 Sig 신호의 신호값을 결정한다. Sig 신호가 없거나 고정된 Sig 신호가 없다면 함수는 0을 반환한다.

    언급: 1.SIG 위치에서 지원되는 신호는:BK, SK, BP, SP, BPK, SPK,CLOSEOUT,STOP... 2.전류 K-라인에 고정된 Sig 신호가 있다면, 함수가 신호를 계산할 때, 전류 K-라인의 신호가 포함됩니다. 3.N이 0 또는 0일 때 함수는 null을 반환합니다. 4.파라미터 N는 변수를 지원합니다.

    예를 들어:

    // If the opening price of the 3rd last fixed BK signal from the current K-line is 3000, and the long position is greater than 0, sell and close the position
    REFSIG_PRICE(BK,3)=3000&&BKVOL>0,SP;
    
  • 계산

    N기간에 X 신호의 수를 계산합니다.

    사용:COUNTSIG(X,N);N기간에 X 신호의 수를 계산합니다. X는BK, SK, SP, BP, SPK, BPK ,CLOSEOUT,STOP.

    언급: 1.통계 기간 동안, (1) 현재 K 라인을 포함합니다. (2) N이 0이라면 첫 번째 유효한 값에서 계산합니다. (3) N가 유효한 값이지만 현재 K-라인 수가 N보다 작으면 첫 번째부터 현재 항까지 계산합니다. (4) N가 0일 때 반환 값은 null입니다. (5) N는 변수가 될 수 있습니다. 2.신호를 계산할 때: (1) 신호 실행 방식은 K-라인 완료 후 확인 신호 또는 K-라인 완료 후 검토 신호로 선택됩니다 (예를 들어: 모델에 CHECKSIG ((SIG,A,0,D,0,0) 를 입력하십시오), 현재 K-라인에 고정되지 않은 신호를 제외합니다. 즉 고정 된 신호 수로 돌아갑니다. (2) 신호 실행 방법은 현재 K-라인 전송 및 고정 시 신호를 포함하여 신호 검토를 수행하지 않도록 선택됩니다 (예를 들어: 모델에 MULTSIG 또는 MULTSIG_MIN을 입력하십시오). 3.BPK 명령에 의해 생성된 BK 신호는 BPK 신호로 처리되며, SPK 명령에 의해 생성된 SK 신호는 동일합니다.

    예를 들어:

    N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
    BKN:=COUNTSIG(BK,N);
    MA5:=MA(C,5);
    BKN=0&&C>MA5,BK;                        // There is no BK signal in the day and the latest price is greater than the 5-period moving average, then buy and open a position
    
  • ENTRYSIG_PLACE

    지정된 열기 위치 신호의 K-라인 위치를 취합니다.

    사용:ENTRYSIG_PLACE(N);, K-라인의 위치를 취하고, N 번째 위치 개시 신호가 전체 거래에서 위치한다. 포지션을 열기 위한 신호가 없다면 함수는 null을 반환한다.

    언급: 1.상장 개설 신호는 다음과 같습니다.BK, SK, BPK, SPK... 2.상장은 개시 시점부터 0으로 유지될 때까지 완전 거래로 간주됩니다. 전체 거래에서 열린 신호의 수가 N보다 작으면 함수는 null을 반환합니다. 4.K선 위치는 현재 K선에서 지정된 개시 신호가 위치하는 K선까지의 숫자입니다. 5.N이 0 또는 0일 때 함수는 null을 반환합니다. 6.파라미터 N는 변수로 지원되지 않습니다.

    예를 들어:

    ENTRYSIG_PLACE(3)=5&&BKVOL>0,SP;        // If the K-line of the third position opening signal is 5 K-lines away from the current K-line, and the long position is greater than 0, sell and close the position
    
  • ENTRYSIG_PRICE

    지정된 오픈 포지션 신호의 가격을 취합니다.

    사용:ENTRYSIG_PRICE(N);, 종합 트레이드에서 nth 개시 신호의 가격을 취합니다. 포지션을 열기 위한 신호가 없다면 함수는 null을 반환합니다.

    언급: 1.상장 개설 신호는 다음과 같습니다.BK, SK, BPK, SPK... 2.상장은 개시 시점부터 0으로 유지될 때까지 완전 거래로 간주됩니다. 전체 거래에서 열린 신호의 수가 N보다 작으면 함수는 null을 반환합니다. 4.N이 0 또는 0일 때 함수는 null을 반환합니다. 5.파라미터 N는 변수로 지원되지 않습니다. 6.이 함수의 계산은 미끄러짐을 포함합니다. 7.폐기 가격 모델: 지정된 신호의 현재 K-라인 함수의 값은 변하지 않습니다. 명령 가격 모델: 지정된 신호의 현재 K-라인에서 현재 거래의 nth 개시 신호의 가격으로 반환합니다.

    예를 들어:

    ENTRYSIG_PRICE(3)=3000&&BKVOL>0,SP;     // If the opening price of the 3rd fixed opening signal is 3000, and the long position is greater than 0, sell and close the position
    
  • ENTRYSIG_VOL

    지정된 위치 개시 신호의 신호 롯을 가져

    사용:ENTRYSIG_VOL(N);, 완전한 거래에서 N 번째 개시 신호의 신호 롯 크기를 취합니다. 포지션을 열기 위한 신호가 없다면 함수는 null을 반환합니다.

    언급: 1.상장 개설 신호는 다음과 같습니다.BK, SK, BPK, SPK... 2.상장은 개시 시점부터 0로 유지될 때까지 완전 거래로 간주됩니다. 전체 트레이드에서 열린 신호의 수가 N보다 작으면 함수는 null을 반환합니다. 4.N이 0 또는 0일 때 함수는 null을 반환합니다. 5.파라미터 N는 변수로 지원되지 않습니다. 6.폐기 가격 모델: 지정된 신호의 현재 K-라인 함수의 값은 변하지 않습니다. 명령 가격 모델: 지정된 신호의 현재 K-라인에서, 현재 거래의 nth 개시 신호의 신호 롯 번호로 돌아갑니다.

    예를 들어:

    ENTRYSIG_PRICE(3)=3000&&ENTRYSIG_VOL(3)>2,SP;     // If the opening price of the 3rd fixed opening signal is 3000, and the signal lot number of the 3rd fixed opening signal is greater than 2, sell and close the position
    
  • EXITSIG_PLACE

    지정된 종료 신호의 K-라인 위치를 취합니다.

    사용:EXITSIG_PLACE(N);, 완전한 거래에서 제1 종료 신호의 K 선의 위치를 취합니다. 종료 신호가 없다면 함수는 null을 반환합니다.

    언급: 1.시장 폐쇄 신호는 다음과 같습니다.BP, SP, CLOSEOUT, STOP... 2.상장은 개시 시점부터 0으로 유지될 때까지 완전 거래로 간주됩니다. 3. 닫는 신호의 수가 N보다 작을 때 함수는 null을 반환합니다. 4.K-라인 위치는 현재 K-라인에서 지정된 종료 신호까지의 K-라인 수를 의미합니다. 5.N이 0 또는 0일 때 함수는 null을 반환합니다. 6.파라미터 N는 변수로 지원되지 않습니다.

    예를 들어:

    EXITSIG_PLACE(3)=5&&BKVOL<=0,BK;                  // If the K-line of the third closing signal is 5 K-lines away from the current K-line, and there is no long position, buy to open a position
    
  • EXITSIG_PRICE

    지정된 폐쇄 포지션 신호의 가격을 취합니다.

    사용:EXITSIG_PRICE(N);, 종전 거래에서 nth 종료 신호의 가격을 취합니다. 종료 신호가 없으면 함수가 null을 반환합니다.

    언급: 1.시장 폐쇄 신호는 다음과 같습니다.BP, SP, CLOSEOUT, STOP... 2.상장은 개시 시점부터 0으로 유지될 때까지 완전 거래로 간주됩니다. 3.종합 거래에서 종료 신호의 수가 N보다 작으면 함수는 null을 반환합니다. 4.N이 0 또는 0일 때 함수는 null을 반환합니다. 5.파라미터 N는 변수로 지원되지 않습니다. 6.이 함수의 계산은 미끄러짐을 포함합니다. 7.폐기 가격 모델: 지정된 신호의 현재 K-라인 함수의 값은 변하지 않습니다. 명령 가격 모델: 지정된 신호의 현재 K-라인에서 현재 거래의 nth 개시 신호의 가격으로 반환합니다.

    예를 들어:

    EXITSIG_PRICE(3)=3000&&BKVOL>0,SP;               // If the closing price of the 3rd fixed closing signal is 3000, and the long position is greater than 0, sell and close the position
    
  • EXITSIG_VOL

    지정된 닫기 위치 신호의 신호 롯을 가져라.

    사용:EXITSIG_VOL(N)전체 트레이드에서 N 번째 클로징 신호의 신호 롯 크기를 취합니다. 닫는 위치 신호가 없다면 함수는 null을 반환합니다.

    언급: 1.시장 폐쇄 신호는 다음과 같습니다.BP, SP, CLOSEOUT, STOP... 2.상장은 개시 시점부터 0으로 유지될 때까지 완전 거래로 간주됩니다. 3.종합 거래에서 종료 신호의 수가 N보다 작으면 함수는 null을 반환합니다. 4.N이 0 또는 0일 때 함수는 null을 반환합니다. 5.파라미터 N는 변수로 지원되지 않습니다. 6.폐기 가격 모델: 지정된 신호의 현재 K-라인 함수의 값은 변하지 않습니다. 명령 가격 모델: 지정된 신호의 현재 K-라인에서, 현재 거래의 N 번째 종료 신호의 신호 롯 번호로 돌아갑니다.

    예를 들어:

    EXITSIG_PRICE(3)=3000&&EXITSIG_VOL(3)>2,BK;      // If the closing price of the 3rd fixed closing signal is 3000, and the signal lot number of the 3rd fixed closing signal is greater than 2, buy to open the position
    
  • 위치 함수

    • MYVOL

      주문의 롯데 번호를 가져가세요.

      MYVOL take the lot number of orders.
      
      Usage: Take the lot number of orders, it is mostly used for lot calculation when multiple contracts are loaded in the scale in/dump model.
      
      Remark:
      Backtesting: Return to the lot size set in the backtesting parameters.
      
      Examples:
      // When the order lot size in the loading parameter is set to 3, the order lot size of BK written following is 6
      C>O,BK(2*MYVOL);
      C<O,SP(BKVOL);
      
    • 계좌에 있는 자금

      MONEY funds available in the account.
      
      Usage: MONEY returns to the available funds in the account for calculation of positions, lot sizes, etc.
      
      Calculation methods:
      1.The initial value of MONEY in the account is the starting capital set in the margin parameters.
      2.The initial value of MONEY in the historical backtesting is the initial capital set in the backtesting parameters.
      3.The MONEY value of the current K-line of the position opening signal: available funds before opening a position - margin for holding positions - handling fee, where margin for holding positions = opening price * margin ratio * trading unit * lot size.
      4.Money value of K-line not closed after opening = money value of K-line before opening signal + floating profit and loss profit.
      5.The MONEY value of the current K-line of the closing signal: available funds before closing the position + profit and loss of closing the position + margin released by closing the position - handling fee, where the margin released by closing the position = opening price * margin ratio * trading unit * lot size.
      
      Remarks:
      1.The signal execution method is 'confirm the order after the K-line is completed' or 'XX order and review after the K-line is completed':
        a.When the signal to open a position is a K-line, the return value of MONEY is the available funds of the previous K-line - margin for opening a position - handling fee.
        b.When the closing signal is a K-line, the return value of MONEY is the available funds of the previous K-line + closing profit and loss + margin released by the position - handling fee.
      2.Select the signal execution method as 'send a signal to place an order without reviewing':
        a.When the signal to open a position is a K-line, the return value of MONEY is the available funds of the previous K-line - margin for opening a position - handling fee.
        b.When the closing signal is a K-line, the return value of MONEY is the available funds of the previous K-line + closing profit and loss + margin released by the position - handling fee.
      3.The signal execution method is 'When the K-line is completed to confirm the signal to place an order', the closing profit and loss = (the closing price of the K-line of the closing signal - the opening price) * lot size * trading unit - handling fee.
      4.When the signal execution method is 'the signal is placed immediately without review', the closing profit and loss = (the order price of the closing signal - the opening price) * lot size * trading unit - handling fee.
      5.After the account is initialized, the return value of MONEY is the funds available in the initialization box.
      
      Examples:
      K:=MONEY*0.2/(C*MARGIN*UNIT+FEE);               // The number of lots that can be opened with 20% of the account's available funds (this writing method is applicable to contracts that charge a fee based on a fixed number of lots), FEE custom, or calculated
      
    • MONEYTOT

      계좌 자금

      MONEYTOT account Equity.
      
      Usage: MONEYTOT returns to the current account equity, and the model performs position control. It is used for fund management such as order lot size.
      
      Calculation method: MONEYTOT=Account available funds + position margin.
      
      Remarks:
      1.The initial value of MONEYTOT in the account is the initial capital set in the margin parameters.
      2.The initial value of MONEYTOT in the historical backtesting is the initial capital set in the backtesting parameters.
      3.When the account is initialized:
        a.The current signal is the opening signal, and the return value of MONEYTOT is the available funds of the account in the initialization box.
        b.The current signal is the closing signal, then MONEYTOT returns to the available funds of the account + margin in the initialization box.
      4.The signal to open a position is the K-line: MONEYTOT = available funds in the account + margin for holding positions.
      5.After opening a position and before closing a position: MONEYTOT returns to the available funds in the current account + margin for holding positions.
      6.The current k-line of the closing signal: when the position is 0, MONEYTOT = available funds; when the position is not 0, MONEYTOT = available funds + margin occupied by the position.
      Remark:
      The available funds in the position list are the available funds including floating profit and loss (= current equity - margin occupied by positions).
      
      Examples:
      K:=MONEYTOT*0.2/(C*MARGIN*UNIT+FEE); // The number of lots that can be opened with 20% of the account equity(this writing method is applicable to contracts that charge a fixed lot size), FEE customization, or calculation.
      
    • 회계

      거래 계좌의 사용 가능한 자금으로 반환,MONEY.

      사용:ACCOUNTMONEY거래 계좌의 사용 가능한 자금으로 돌아갑니다.

    • 계좌전액

      거래 계좌의 자금으로 반환,MONEYTOT.

      사용:ACCOUNTMONEYTOT거래 계좌의 자금으로 반환됩니다.

    • 동전

      디지털 화폐 현금 계좌에 있는 동전 수

      1.It is used for digital currency spot to obtain the current number of available coins.
      
    • 마진

      Leverage.

      디지털 화폐 현금

      a := MARGIN;   // Fixed as value 1
      

      디지털 통화 선물

      디지털 화폐 선물 세트 레버리지

      img

      a := MARGIN;   // Declare the variable a and assign the current contract leverage to a
      
  • TICK 데이터 함수

    • ASK1

      판매 가격을 얻으려면TICK한 가지요

    • ASK2

      판매 가격을 얻으려면TICK두 명으로

    • ASK3

      판매 가격을 얻으려면TICK3명으로

    • ASK4

      판매 가격을 얻으려면TICK네 명

    • ASK5

      판매 가격을 얻으려면TICK5년 동안

    • ASK1VOL

      판매량을 얻으려면TICK한 가지요

    • ASK2VOL

      판매량을 얻으려면TICK두 명으로

    • ASK3VOL

      판매량을 얻으려면TICK3명으로

    • ASK4VOL

      판매량을 얻으려면TICK네 명

    • ASK5VOL

      판매량을 얻으려면TICK5년 동안

    • BID1

      가격값을 얻으려면TICK한 가지요

    • BID2

      가격값을 얻으려면TICK두 명으로

    • BID3

      가격값을 얻으려면TICK3명으로

    • BID4

      가격값을 얻으려면TICK네 명

    • BID5

      가격값을 얻으려면TICK5년 동안

    • BID1VOL

      입찰량을 얻으려면TICK한 가지요

    • BID2VOL

      입찰량을 얻으려면TICK두 명으로

    • BID3VOL

      입찰량을 얻으려면TICK3명으로

    • BID4VOL

      입찰량을 얻으려면TICK네 명

    • BID5VOL

      입찰량을 얻으려면TICK5년 동안

    • 새로운

      최신 가격을 얻으세요TICK.

  • 시스템

    • EXIT

      오류 텍스트가 던져지고 프로그램이 종료됩니다.

      EXIT('msg');   // Parameters need to be passed in, string parameters need to be wrapped with '', an error is thrown, the error text is string msg
      
    • 정보

      로그 출력

      INFO(cond, param, ...);
      
      1.cond is a condition variable, output log if true.
      2.A condition variable can be followed by multiple variadic parameters.
      Example:
      INFO(1, C, '<-closing price');
      
    • 계약

      현재 설정된 계약 매핑의 교환 계약 코드를 얻기 위해 CONTRACT를 사용하십시오.

      INFO(1, CONTRACT);
      

      img

    • 데이터

      데이터 로딩을 위해 DATA 명령어를 사용하세요.

      (*backtest
      start: 2020-01-21 00:00:00
      end: 2020-02-12 00:00:00
      period: 1d
      basePeriod: 1h
      exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
      *)
      A:DATA('https://www.fmz.com/upload/asset/32bf73a69fc12d36e76.json');
      INFO(1, CONTRACT, A);
      C>HV(H, 10),SPK;
      C<LV(L, 15),BPK;
      AUTOFILTER;
      

      사용['attribute name']데이터의 속성의 값을 취하기 위해서입니다.https://www.fmz.com/upload/asset/1ef31d778467ed9dd00.json외부 데이터 링크, 그것은 다른 서비스 프로그램에서 제공되는 데이터에 대한 링크가 될 수 있습니다, 또는 그것은 FMZ 퀀트 거래 플랫폼의 데이터 센터에서 제공되는 데이터가 될 수 있습니다, 예를 들어 예제에서 댓글의 일부(*Consumption Index: DATA('CPI')[ 'city'];*), 코드를 사용CPI데이터를 얻기 위해 (데이터는 아직 전부 열리지 않았습니다.)

      (*backtest
      start: 2018-01-21 00:00:00
      end: 2020-02-12 00:00:00
      period: 1d
      basePeriod: 1d
      exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
      *)
      
      Consumption index: DATA('https://www.fmz.com/upload/asset/1ef31d778467ed9dd00.json')['city'];
      (*Consumption index: DATA('CPI')['city'];*)
      Consumption index > HV(Consumption index, 90),BPK;
      Consumption index < LV(Consumption index, 90),SPK;
      AUTOFILTER;
      

      img

  • 다른 것

    • MyLanguage 클래스 라이브러리 매개 변수

      • 최소 가격점

        img

        비트멕스 선물 거래소에서 최소 가격 포인트는 0.5입니다. OKEX 선물 거래소에서 최소 가격 포인트는 0.01입니다.

        일부 계약의 가격이 상대적으로 낮을 때, 가격화 통화 정확성, 거래 다양성 정확성과 같은 매개 변수 설정이 적절한지 여부에주의를 기울여야합니다.

      • 변수의 최대 기간 수 그것은 같은 방법으로 차트 K-라인 바의 수에 영향을 미칩니다SetMaxBarLen기능javascript전략은 그렇습니다.

      • MyLanguage 전략, 상태 열의 테이블에 표시되는 위치의 수.

        모두 보유한 실제 위치 수입니다.

        img

      • 조건부 판결 (이렇게 쓰는 것은 권장되지 않습니다.)

        IF H > C THEN
        BEGIN
            X:=10;
        END
        
    • 예를 들어:

      • 실시간 가격 모델을 사용할 때 새로운 K-라인 바가 감지됩니다.

        VARIABLE:N:0;
        IF N <> BARPOS AND ISLASTBAR = 1 THEN
        BEGIN
            N:=BARPOS;
            INFO(1, '123');
        END
        

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