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5일만에 80배를 벌고, 고주파 전략의 힘

저자:FMZ~리디아, 창작: 2022-11-09 18:41:21, 업데이트: 2023-09-14 20:33:39

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지난 두 달 동안 인쇄 (금융) 계좌는 매우 인기가 높아졌으며 바이낸스 영구 계약에서 수백 배의 수익을 얻었습니다. 그의 계좌 수익의 스크린샷은 다양한 그룹에서 볼 수 있습니다. 거의 철수없이 수익 곡선은 많은 사람들을 질투하게하고 일부 사람들은 진정성에 의심을 갖게합니다. 그러나 10 월 23 일부터 10 월 27 일까지 5 일 동안의 경험은 고주파 전략이 고 변동성 시장에서 그러한 비정상적인 수익을 얻을 수 있음을 확인했습니다.

내 경험:

이 전략은 약 2 일 만에 완료되었습니다. 1 일간의 조정 후, 10 월 23 일, 공식적으로 바이낸스 영구 계약에서 실행되기 시작했습니다. 100USDT의 충전에서 시작하여 10 월 27 일까지 8800USDT를 벌었고, 수익률은 80 배 이상이었고, 기간 동안 거의 인출이 없었습니다. 전체 수익률은 바이낸스의 역사적 수익률 순위 목록에서 15 위, 10 월 수익률 2 위를 달성했습니다. 바이낸스의 통계 문제로 인해 실제 순위는 더 낙관적이어야합니다.

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경험 요약:

모든 시장과 시간은 고주파 전략에 적합하지 않으며 고주파 로봇을 실행하는 조건은 매우 까다롭습니다. 몇 가지 조건은 다음과 같습니다.

  1. 고주파 시장에 적합합니다

지난 5일 동안, FIL 영구계약은 바이낸스에서만 거래되었다. FIL 시장은 처음 출시되었을 때 매우 혼란스러웠다. 영구 가격과 현금 가격의 차이는 지금까지 30% 이상에 달하여 FIL의 장기 및 단위 포지션 사이의 심각한 차이로 이어졌다. 10월 16일 개시 가격은 60에서 26까지 떨어지고 19에서 37로 다시 상승했다. 거래 금액이 큰 날에는 BTC와 ETH 다음으로 모든 거래 쌍 중 3위를 차지했으며, 이는 고주파 거래의 황금 기회이다. 불행히도, 나는 로봇을 시간 내에 준비하지 못했기 때문에 초기 며칠을 놓쳤다. 그러나 나는 10월 24-25일에 시장을 따라 잡는 데 성공했다. 이 기간 동안 대부분의 이익이 나왔다. 10월 27일 이후, 가격 차이는 점차 감소했고, 상위 거래 자본액은 사라졌고, 거래율은 줄어들었고, 전략 또한 더 어려워졌다.

이와 유사한 기회는 유동성과 거래 금액이 큰 SUSHI/YFI/YFII/UNI의 출시 초기에도 발생했다. 인쇄 (돈) 또한 이러한 기회를 잡았다. 이러한 통화가 더 이상 돈을 벌 수 없을 때, FIL는 다시 나타난다. 하나는 뜨거운 DEFI 개념이며 다른 하나는 고도의 FIL이다. 현재의 상황에서는 다음 기회도 오랫동안 기다려야 한다.

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  1. 무역위원회

높은 빈도 전략은 수수료에 매우 민감하다. 바이낸스 메이커가 2/100000을 반환 할 수 있는 문턱은 매우 높지 않다. 반환 수수료가 적지만 수수료가 없다고 이해할 수 있다. 스팟에 대한 수수료가 없는 고대 시대의 여러 높은 빈도 전략이 부활했다. 물론 시장이 격렬하게 변동할 때 수수료는 상대적으로 덜 중요하다.

  1. 높은 주파수

고주파 로봇의 가장 유명한 특징은 매우 높은 주파수입니다. 시장이 빠르게 변할 때, 내 전략의 대부분은 100ms 이내에 포지션을 열거나 닫을 수 있습니다.

  1. 전략 승률

높은 주파수 전략은 시장의 단기 트렌드에 대한 정확한 판단을 해야하며, 승률이 높을수록 주문 금액이 커질 것이고, 단기 거래 금액이 커질수록 주문 금액이 커질 것이다. FIL의 큰 양과 빈번한 거래로 인해 트렌드 예측은 몇 초 이내에 매우 정확하다. 마찬가지로, 장기간과 단기간에 가는 게임도 치열하며, 마커에게 대응하는 포지션을 설정하고 포지션을 닫을 기회를 제공합니다. 이것은 초기 년의 스팟 고 주파수와 다릅니다. 이제 마커는 수수료를 반환했지만 수령자는 여전히 높은 수수료를 가지고 있기 때문에 주문만 할 수 있습니다. 모든 사람들이 단기간에 상승세를 보이는 경우 마커가 높은 주파수 거래에 대한 수수료 때문에 수익을 낼 수 없다고 상상하십시오. 시장에서 트렌드가 없다면 마커는 큰 차이를 만들 수 있지만 현재 트렌드의 확률은 매우 크지 않습니다. 따라서, 높은 주파수 전략과 지역 시장이 높은 수익률을 얻을 수 있으므로, 마커는 큰 수익을 얻을 수 없습니다.

시장이 잘 진행될 때, 내 전략의 승률은 80% 이상이고, 이익 손실 비율은 1보다 크다. 시장에서 명백한 추세가 없을 때, 장기적으로 승률은 65% 이상이고, 이익 손실 비율은 1보다 작다.

  1. 고주파 전략의 용량

높은 주파수 전략의 용량은 분명히 매우 많지 않습니다. 영구적인 높은 레버리지 때문에, 100u는 2000u 이상의 자금을 운영 할 수 있습니다, 높은 주파수 전략은 매우 작은 자금으로 시작할 수 있습니다. 그러나 전체 순 이윤은 너무 많지 않을 것입니다. 특정 용량은 시장에서 거래량에 달려 있습니다.

  1. 전략의 위험

포지션 개설에는 위험성이 있지만, 고주파 거래의 장점은 거래 수가 많다는 것입니다. 한 번 손실을 입는 경우 10건의 거래로 빠르게 커버할 수 있으며, 기간이 연장되면 인출이 매우 작습니다. 포지션이 커질수록 위험이 커질 것입니다. 따라서 포지션에서 무한히 스케일하는 것은 권장되지 않습니다. 특정 부정적인 피드백 메커니즘이 있어야합니다. 더 많은 포지션이있을 때, 포지션 보유 시간이 짧을 수 있도록 폐쇄 포지션에서 스케일하고 오픈 포지션을 줄여야합니다. 포지션이있는 경우, 트렌드가 단지 반전되면 큰 손실이 발생할 수 있습니다. 따라서 전략은 트렌드가 급증하거나 침몰할 때 트렌드의 측면에서 포지션이 열려 있는지 확인하기 위해 방향에 대한 판단을 설계하여 위험을 줄이고, 단기적인 트렌드가 명확하지 않은 경우 더 많은 손실이 발생하지 않습니다.

내 전략에 대해

전략 원칙:

최근 거래 된 거래, 깊이 및 현재 위치를 얻으십시오. 거래에 따라 트렌드를 판단하고 거래량에 따라 오픈 포지션 금액을 결정하십시오. 트렌드가 상승하는 경우 긴 포지션 주문을 열고 동시에 긴 포지션을 닫습니다. 이 시점에서 짧은 포지션을 보유하는 경우 먼저 모든 포지션을 닫습니다. 감소 트렌드를 판단하는 것은 동일합니다.

높은 주파수 전략의 아이디어는 매우 일관성 있습니다. 내 전략은 2014의 높은 주파수 전략과 내가 이전에 공개 한 OKCoin LeeksReaper 전략의 아이디어를 기반으로합니다. 두 전략의 소스 코드는 FMZ에서 찾을 수 있습니다. 두 전략을 철저히 이해하면 높은 주파수 거래는 당신을 위해 쉽습니다.

전략 구조:

이 전략은 비동기 아키텍처를 채택 (FMZ 커뮤니티 고급 튜토리얼 참조하십시오). 여기에 소스 코드가 없으며 기능의 간단한 설명, 실행 가능한 완전한 코드가 없으며 코어 논리도 포함되지 않습니다. API는 웹 소켓 대신 REST 프로토콜을 사용합니다. 서버는 도쿄에 있으며 낮은 지연 시간을 얻을 수 있습니다.

//Set trading pairs and leverage
var pair = Symbol+'USDT'
exchange.SetCurrency(Symbol+'_USDT')
exchange.SetContractType("swap")
exchange.IO("api", "POST", "/fapi/v1/leverage", "symbol="+pair+"&leverage="+5+"&timestamp="+Date.now())

//Basic limits for trading accuracy
var price_precision = null
var tick_size = null
var amount_precision = null 
var min_qty = null

var exchange_info = JSON.parse(HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo'))
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
   if(exchange_info.symbols[i].baseAsset == Symbol){
       tick_size = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)
       price_precision = exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length-2 : 0
       amount_precision = exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length-2 : 0
       min_qty = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty)
   }
}

function updatePosition(){// Obtain the position. Symbol is a trading pair. Add the trading pair parameter instead of returning the full currency, which can reduce the API usage for one time
    position = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v2/positionRisk","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateTrades(){// Obtain Recent Transactions
    trades = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v1/trades","limit=200&timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateDepth(){// Obtain depth
    depth = exchange.IO("IO", "api", "GET","/fapi/v1/depth","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}

function onTick(){
    updateDepth() 
    updateTrades() 
    updatePosition() 
    makeOrder() //Calculate the order price, amount and place the order
    updateStatus() //Update status information
}

//The main loop, with a sleep time of 100ms, and the loop delay of the strategy is usually within 30ms.
function main() {
    while(true){
        if(Date.now() - update_loop_time > 100){
            onTick()
            update_loop_time = Date.now()
        }
        Sleep(1)
    }
}

이 전략은 시장에 너무 엄격합니다. 대부분의 시간 동안 돈을 벌지 않으며 용량이 크지 않습니다. 이 기사가 마이크로 블로그, 웨이 그룹 및 순간 및 기타 플랫폼에 적극적으로 게시되어 10만 명 이상의 사람들이 읽으면, 모든 사람들이 실제 작업을 수행 할 수 있도록 임대하는 것을 고려할 것입니다. 심지어 미래에 이 기사의 소스 코드를 게시 할 것입니다. FMZ 홈페이지에 웨이 연락처를 추가하고 바이낸스에 응답하면 FMZ 바이낸스 웨이 그룹에 들어갈 것입니다.

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