많은 저널, 시중지, 또는 거래소에서 역사적인 지표에 기반한 깊이 학습을 입력으로 보고, LSTM와 같은 네트워크를 사용하여 미래의 주식, 선물의 수익을 예측하고 거래 전략으로 대응합니다. 이 방법을 기본적으로 시도했습니다. 분류 방식이나 회귀 방식으로 예측하는 방법 모두 좋지 않습니다. 그리고 출력은 이동 평균의 추출 결과를 선호합니다.
여기서 새로운 기술을 사용하여 주식과 같은 자산 가격을 예측하는 것이 신뢰할 수 없다는 것에 대해 이야기하지 않겠습니다. 그러나 먼저 왜 몇 가지 입력으로 미래를 예측할 수 있는지 알아보십시오. 역사 데이터에 기반한 미래 예측의 가설은 강력합니다. 강력한 가설에서 블랙 박스를 사용하여 승률이 거의 없는 결과를 얻을 수 있습니다. 설득하기가 어렵습니다.
그렇다면 이렇게 좋은 새로운 기술을 어떻게 적용할 수 있을까요? 딥러닝은 이미지 분류에 적합하며, 핵심은 이미지와 이름 사이에 안정적인 데이터 차원 대응 관계가 있다는 것입니다. 이 관계는 복잡하지만 안정적입니다. 금융 계열이 다르며, 역사적 데이터가 미래를 예측하는 논리가 자체적으로 불안정합니다. 이러한 복잡한 도구의 결과는 더 혼란스러울 것입니다. 그러나 실제로 딥러닝은 2차 시장 양량 거래에 특히 적합한 응용이 있습니까?
제노 쿼티메이션 트레이드