def ma_case(self):
exchange.SetContractType("swap")
r = exchange.GetRecords(PERIOD_M1)
ma = TA.MA(r, 20)
Log(f'ma => {ma[-1]}, {ma[-2]}')
def atr_case(self):
exchange.SetContractType("swap")
r = exchange.GetRecords(PERIOD_M1)
atr = TA.ATR(r, 14)
Log(f'atr => {atr[-1]}, {atr[-2]}')
2023-02-28 16:20:39 정보 atr => 12.161116665558945, 12.042741024448038 2023-02-28 16:20:39 정보 ma => 23246.1, 23244.699999999997
같은 시간에 바이낸스의 데이터: ATR 14 => 17.78 MA 20 => 23247
ma의 데이터가 더 정확하다는 것을 알 수 있지만, 왜 at의 데이터가 더 나쁜지 알 수 있습니다.
사다하루는 아래쪽에 있습니다.여러 번 시도한 결과, ma의 데이터는 항상 정확하고,atr은 실제로 약간 더 나빴습니다.
발명가들의 수량화 - 작은 꿈일반적으로 비교된 K선 데이터가 완전히 일치하는지 확인하기 전에 지표 매개 변수가 일치하는지 확인하고, 마지막으로 차이가있는 경우 지표 알고리즘이 일치하는지 확인해야합니다. 일부 플랫폼은 지표 이름이 같지만 알고리즘이 다를 수 있습니다.