시장 노이즈의 구조와 응용

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• 트렌드와 격변을 구분하지 못하는 경우가 많습니까?
• 이 모든 것은 우리가 어떻게 할 수 있는지에 관한 것입니다.
• 현재 시장의 상황을 파악하는 데 어려움을 겪고 있습니까?
• 트렌드 트레이딩을 하고 있는 사람이라면, 충격을 필터링할 수 있을까?

하하나, 당신은 올바른 장소에 왔고, 오늘 손으로 만든 양자화 오두막은 시장 소음의 구조와 응용을 제공합니다. 금융 시장은 소음으로 가득 차있는 것으로 알려져 있으며 시장 소음의 양적 모델링을 만드는 것이 중요합니다. 소음 모형화는 시장의 현재 상태를 구분하고 미래를 예측하는 데 더 나은 도움이 될 수 있습니다!

PART 1 소음 분별은 금융 시장 거래에 중요합니다.

금융시장의 시간계열은 높은 신뢰소음비율의 특징을 가지고 있으며, 대부분의 경우 시장의 변동은 명확하지 않으며, 트렌드시장의 경우에도 4단계 앞뒤 3단계 후의 상황이 종종 발생합니다. 따라서 금융시장에서 시장의 소음을 정의하고 식별하고 분류하는 것은 매우 중요하고 의미있는 것입니다. 코프만의 저서에서는 소음의 특징에 대한 포괄적인 설명과 모델링이 이루어졌습니다.

PART2 소음의 구축-ER 효율 계수

가격 변화의 시작점과 종료점의 순액은 기간 동안의 가격 변화의 두 두 가지의 합으로 나다.

A점과 B점의 차이는 중간 7단계의 운동의 합으로 나다.

가격의 동일한 움직임의 폭과 다른 가격 운영 방식의 다른 소음 수준이 표시된다. 직선은 소음이 없다는 것을 나타냅니다. 직선의 위아래의 작은 변화는 중간 소음을 나타냅니다. 큰 흔들림은 높은 소음을 상징합니다.

PART3 음의 구조 - 가격 밀도

여기서 정의되는 것은: 지난 시간 동안 가격의 동작의 높고 낮은 점을 그려서, 그 시간 동안의 최고 가격과 최저 가격을 한 칸으로 끌어당기며, 가격 밀도는 칸 안에 수용할 수 있는 가격 단점의 수이다.

ER 효율계수보다 가격밀도를 측정하는 방법은 K선별 최고가치와 최저가치를 더 많이 고려한다.

PART4 소음의 구조 - 분형 차원

분포 차원은 정확한 측정이 불가능하지만, 지난 n 루트 기간 동안 다음과 같은 단계를 사용하여 추정할 수 있습니다:

PART5 음의 구조 - 나머지 방법

CMI (바람 지수) = (close[0] - open[n-1]) / (Max high ((n) - Min low ((n)); 소음이 낮을 때, 이 기간의 마지막 순값은 최대 최저 가격과 무한히 가까운 차이, CMI는 무한히 1에 가깝습니다.

각종 노이즈 측정의 구성 방식의 결과는 매우 유사하며, 그 핵심은 당분간 운동의 순변화와 변화 과정 또는 변화 극한값을 비교하여 자신이 선호하거나 더 합리적인 것으로 생각하는 구성 방식을 선택할 수 있다.

PART6 은 시장을 노이즈와 변속도 측면에서 세분화합니다.

변동률과 소음은 다른 차원의 시장을 묘사하는 측면이며, 위의 두 가지 가격 패턴의 각 부분의 가격 변화의 합이 동일하므로 변동률이 동일하며, 순위 변동이 더 커지면 소음이 더 낮습니다.

따라서 소음과 변동성은 두 가지 다른 관점이며, 두 가지 다른 관점으로부터 시장의 스타일 분할을 할 수 있습니다. 시장의 지속성과 변동성을 가로축과 가로축으로 구분하여 교차 좌표를 구성하면 시장 가격의 변동 상태를 다음과 같은 네 가지로 나눌 수 있습니다.

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• 이 글은 한글에 대한 이야기입니다.

• 은 지속성, 낮은 변동성, 좁은 범위를 정리합니다.

• 은 지속성, 높은 변동성, 폭이 넓은 흔들림.

언급해야 할 것은 넓은 폭이나 좁은 폭이라고 불리는 것은 절대적인 기준이 없으며, 자신의 거래의 수준과 시스템에 대한 것은 거래 주기의 설정과 마찬가지로 매우 개인적입니다. 그리고 우리는 단지 지난 기간을 살펴봄으로써 현재 시장이 어떤 상태에 있는지 판단 할 수 있습니다. 그러나 시장이 다음 단계로 어떤 상태에 들어갈지 예측할 수는 없습니다.

물론, 네 가지 변동 유형은 전환 시 완전히 무작위적인 것도 아니다. 가장 이상적인 경우, 유동 트렌드를 뒤따르는 폭넓은 변동이 종종 나타나고, 동력을 서서히 제거한다. 그 다음에는 좁은 평면으로 들어가고, 시장은 매우 비활성하며, 많은 빈자리가 서로 일치하지 않는다. 다른 시장은 위기에 압축되어 다시 폭발하고, 트렌드가 시작된다. 이 이상 모델은 단순화되어 있지만, 현실은 훨씬 더 복잡하다. 예를 들어, 좁은 평면은 반드시 추세가 될 필요는 없으며, 폭넓은 변동도 있을 수도 있다.

PART 7 소음의 관련 거래에 미치는 영향

40일 이동평균 전략의 수익률 (40일 라인에서 멀티 라인 하우스, 전체 이익/손실) 과 40일 노이즈 (ER 효율 계수) 를 회귀하면 노이즈가 높을수록 트렌드 전략의 수익률이 낮다는 것을 볼 수 있다. 그리고 우리는 결론을 내릴 수 있다: 낮은 노이즈는 트렌드 트레이드에 유리하고 높은 노이즈는 평균 노이즈 트레이드에 유리하다.

시장 소음의 개념은 거래 스타일을 결정하는 데 매우 중요하며, 그에 따른 거래 전략을 개발하기 전에 시장의 윤곽을 그려야합니다.

PART 8 시장의 성숙성과 노이즈

지난 20년 동안 북미 주식 시장의 노이즈 속성은 꾸준히 상승했다.

각 지역의 금융시장은 점차적으로 성숙해지고 있으며 소음이 점차 증가하고 있으며, 이 성숙은 빠르게 이루어지고 있습니다.

각국의 주식시장들을 조사한 결과, 가장 오른쪽에는 가장 성숙하고 소음이 높은 시장이 있고, 가장 왼쪽에 미성숙하고 소음이 낮은 시장이 있습니다. 일본은 가장 성숙한 시장이고, 홍콩, 싱가포르, 한국의 경제가 있고, 가장 왼쪽에 베트남과 스리랑카의 비교적 미성숙한 시장이 있습니다.

비트코인 시장의 분기 소음은 0.2-0.3 정도이며, 순환 상태가 된다.

FMZ 플랫폼에 감사하고, 문을 닫지 않고 바퀴를 만들어, 많은 거래자를 위해 이러한 좋은 교환 성지를 제공합니다. 거래의 길은 거칠고, 거래자는 따뜻하고, FMZ 플랫폼에서 모든 선두 주자의 공유를 계속 배우고 계속 성장합니다. FMZ가 점점 더 좋아지고, 거래자의 이익이 지속되기를 바랍니다.