시장 소음의 구성 및 적용

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• 경향 과 변동 을 구별 하는 데 어려움을 겪는 경우 가 종종 있습니까?
• 시장의 무질서한 행보로 인해 방해를 받았나요?
• 현재 시장 상황을 이해하는데 어려움이 있나요?
• 트렌드 트레이딩을 하고 변동을 필터링하기를 희망하십니까?

하하, 당신은 올바른 장소에 왔습니다. 오늘, 나는 당신에게 시장 소음의 구축과 응용을 가져 오겠습니다! 우리 모두는 알고 있듯이, 금융 시장은 소음으로 가득합니다. 시장 소음을 양적으로 모델링하고 묘사하는 방법은 매우 중요합니다. 소음의 묘사는 시장의 현재 상태를 구별하고 미래의 가능성을 예측하는 데 더 도움이 될 수 있습니다!

부분1 소음 차별은 금융 시장 거래에 매우 중요합니다.

금융 시장의 시간 계열은 높은 신호-소음 비율로 특징이며, 대부분의 경우 시장 변동은 불분명하며, 트렌딩 시장에서도 앞으로 네 걸음, 뒤로 세 걸음을 내리는 등의 상황이 종종 발생합니다. 따라서 금융 시장에서 시장 소음을 정의하고 식별하고 분류하는 것은 매우 중요하며 실용적인 의미가 있습니다. Kaufman의 책은 이러한 소음 특성에 대한 포괄적인 설명과 모델링을 제공합니다.

PART2 소음 구조 - ER 효율 계수

가격 변동의 시작점과 끝점의 순 값은 기간 동안의 모든 쌍별 가격 변동의 합으로 나다.

A점과 B점의 차이는 7개의 중간 움직임의 합으로 나다.

그것은 같은 가격 이동 범위 내의 다양한 가격 운영 방식에서 나타나는 다른 소음 수준을 보여줍니다. 직선은 소음을 나타내지 않으며 직선 주변의 작은 변동은 중간 소음을 나타내며 큰 변동은 높은 소음을 상징합니다.

3부 소음 구조 - 가격 밀도

여기서 정의는 다음과 같습니다: 일정 기간 동안 가격 움직임의 높고 낮은 지점을 그리는 것, 이 기간 동안 가장 높고 가장 낮은 가격을 상자에 넣는 것. 이른바 가격 밀도는 상자에 수용 할 수있는 가격 지점의 수를 의미합니다.

ER 효율 계수와 비교하면 가격 밀도를 측정하는 방법은 각 K 라인의 가장 높고 가장 낮은 가격을 더 많이 고려합니다.

부분4 소음 구조 - 프랙탈 차원

프랙탈 차원은 정확하게 측정할 수 없지만 지난 n 항 내의 다음 단계를 사용하여 추정할 수 있습니다.

5부 소음 구조 - 다른 방법

CMI = (close[0] - open[n-1]) / (Max high(n) - Min low(n)); 소음이 낮을 때, 이 기간 동안 시작과 끝의 순액은 최고와 최저 가격의 차이에 무한히 접근하며, CMI는 무한히 1에 접근합니다.

다양한 노이즈 측정의 건설 방법에서 얻은 결과는 매우 유사합니다. 핵심은 이동 기간의 순 변화 및 변화 과정 또는 극단적 값을 비교하고 선호하거나 더 합리적이라고 생각하는 건설 방법을 선택하는 것입니다.

부분6 소음과 변동성의 관점에서 시장 스타일을 분리합니다.

변동성과 소음은 시장을 특징짓는 다른 차원입니다. 위에서 언급한 두 유형의 가격 모델의 가격 변화의 합은 동일하므로 변동성은 동일하지만 순 가치는 더 크게 변화하고 소음은 더 적습니다.

따라서 소음과 변동성은 시장 스타일을 분류하는 데 사용할 수있는 두 가지 다른 관점입니다. 카르테스 좌표계를 구성하기 위해 트렌드의 지속성과 변동성을 각각 x축과 y축으로 사용하면 시장 가격의 변동 상태를 네 가지 범주로 나눌 수 있습니다.

• 좋은 지속가능성, 높은 변동성 - 부드러운 추세

• 좋은 지속가능성, 낮은 변동성 - 거친 추세.

• 지속적 저성능, 낮은 변동성 - 좁은 범위의 통합

• 지속적인 저성능, 높은 변동성, 폭넓은 변동성

폭 넓은 범위와 좁은 범위라고 불리는 것에 대한 절대적인 기준이 없으며, 거래 기간의 설정과 마찬가지로 자신의 거래의 수준과 시스템에 상대되어야한다는 점을 지적해야합니다. 또한, 우리는 과거의 기간을 조사함으로써 시장의 현재 상태를 결정할 수 있습니다. 그러나 시장이 다음으로 어떤 상태에 들어갈지 예측할 수 없습니다.

물론, 변동의 네 가지 유형은 변환 중에 완전히 무작위적이지 않습니다. 가장 이상적인 상태에서 부드러운 추세는 종종 넓은 범위의 변동이 따라오고, 느리게 운동량을 풀고 있습니다. 그런 다음 그것은 좁은 범위의 통합에 들어가고, 시장은 매우 비활성적이며, 황소와 곰은 교착 상태에 갇혀 있습니다. 시장이 중요한 지점까지 압축되면 다시 폭발하고 추세가 시작됩니다. 이것은 지나치게 단순화된 이상 모델입니다. 현실은 훨씬 복잡합니다. 예를 들어, 좁은 범위의 통합 후에 반드시 추세가 없을 수 있습니다. 그것은 또한 광범위한 변동이 될 수 있습니다. 부드러운 추세 후에 반드시 넓은 범위의 변동이 없을 수 있습니다. 그것은 새로운 최고 또는 최저에 도달 할 수 있습니다. 게다가, 우리는 다른 조건에서 우수한 네 가지 전략을 개발하는 것이 어렵습니다. 그래서 우리는 지금 필요한 것처럼 시장에 적응할 수 있습니다. 나는 여전히 불리한 시장에서 돈을 잃는 동안 특정 전략을 개발 할 수 있다고 생각합니다.

부분7소음의 영향과 관련된 거래

40일 이동평균 전략의 수익률 (40일 이동평균 라인 위에 길게 이동하고 아래로 짧게 이동, 총 이익/총 손실) 은 40일 노이즈 (ER 효율 계수) 와 함께 회귀된다. 노이즈가 높을수록 트렌드 전략의 수익률이 낮다는 것을 알 수 있다. 그리고 우리는 결론을 내릴 수 있다: 낮은 노이즈는 트렌드 트레이딩에 유리하고 높은 노이즈는 평균 리버션 트레이딩에 유리하다.

시장 소음의 개념은 거래 스타일을 결정하는 데 매우 중요합니다. 대응하는 거래 전략을 개발하기 전에 시장의 윤곽을 설명해야합니다.

8부 시장 성숙과 소음

지난 20년 동안 북미 주식 지수 시장의 노이즈 속성은 꾸준히 증가했습니다.

여러 지역의 금융시장은 점차적으로 성숙하고 있으며 소음 수준은 점차 증가하고 있으며 성숙은 빠르게 다가오고 있습니다.

여러 나라의 주식 지수 시장에 대한 연구가 수행되었습니다. 극우의 시장은 가장 성숙하고 더 많은 소음을 가지고 있으며, 극좌의 시장은 소음이 낮은 미성숙합니다. 일본이 가장 성숙한 시장이며 홍콩, 중국, 싱가포르 및 한국과 같은 경제가 그 뒤를 잇고 있음을 관찰 할 수 있습니다. 극좌에는 베트남과 스리랑카와 같은 비교적 미성숙한 시장이 있습니다.

비트코인 시장의 소음은 대략 0.2-0.3이고, 순환적인 상태입니다.

FMZ 플랫폼 덕분에 문을 닫지 않고 바퀴를 재발견하지 않고 거래자들에게 소통할 수있는 훌륭한 장소를 제공했습니다. 거래의 길은 상승과 하락으로 가득 차 있지만 동료 거래자들의 따뜻함과 FMZ 플랫폼에서 노인들의 공유 경험에서 지속적인 학습으로 우리는 계속 성장 할 수 있습니다. FMZ에 모든 행운을 기원하며 모든 거래자가 장기적인 이익을 누릴 수 있습니다.