손해 방지 모델의 원리와 작성

왜 그 손실을 막아야 할까요?

상어 법

만약 바닷물이 당신의 발을 물으면, 만약 당신이 당신의 손을 사용해서 당신의 발을 떼어내려고 한다면, 바닷물이 당신의 발을 동시에 물게 될 것이다. 당신이 더 노력하면 더 많이 물게 될 것이다. 따라서 만약 바닷물이 당신의 발을 물면, 당신의 유일한 기회는 한 발을 희생하는 것이다.

디지털 화폐나 상품 선물과 같은 자본 시장에서 생선잡이의 법칙은: 당신이 당신의 거래가 시장 방향에서 벗어나는 것을 발견하면 즉시 손실을 멈추고, 지연을 허용하지 않고, 행운을 누릴 수 없습니다.

자금을 유지하는 것이 항상 첫 번째입니다.

투자 마스터 그는 항상 가장 중요한 것이 자본을 유지하는 것이라고 믿으며, 이것이 그의 투자 전략의 초석입니다.

실패한 투자자 그의 유일한 투자 목표는 돈을 벌기 위해서다. 결과적으로, 그는 종종 자신의 돈을 저축할 수 없다.

투자 전문가들은 돈을 버는 것보다 돈을 버는 것이 훨씬 쉽다는 것을 알고 있습니다. 만약 당신이 투자 자본의 50%를 잃었다면, 당신은 다시 시작점으로 돌아가기 위해 당신의 자금을 두 배로 늘려야 합니다.

공간적 손상을 막는 방법

핵심: 한 지표점 아래로 정지값을 설정하여 재난을 방지하는 방법이다.

예를 들어:

더 많은 스톱 손실 을 지탱 라인으로 기준으로 만들고 지탱 라인 아래에 스톱 손실을 설정합니다. 공백 스톱 손실 을 저항 라인을 기준으로 만들고 저항 라인의 위에 스톱 손실을 설정합니다.

이 스톱 손실 방법은 가격 모형 방법의 일종으로, 스톱 손실의 최대 스톱을 설정한 것과 같습니다. 우리는 우리의 감정을 보호하고 감정적 방해로 인한 소멸의 재앙을 피하기 위해 노력합니다. 만약 마이너스가 최대 스톱 라인까지 내려갈 때까지 기다린다면 더 늦은 행동을 취하면 상대적으로 수동적입니다. 손해배상 제한은 시장이 급격히 전환할 때만 좋은 막힘을 끼칠 수 있다.

가격 제한 법

정지전략: 상장을 개척하기 전에 정지 위치를 미리 설정합니다.

전략 예제: 고정된 가격 지점에서 스톱 손실을 하고, 구매 가격 아래 3% 또는 5%의 스톱 손실을 할 수 있으며, 가격이 그 스톱 손실 지점을 효과적으로 넘어지면 즉시 탈퇴한다. 여기서 말하는 스톱 효과적 부진 스톱은 일반적으로 폐쇄 가격을 의미한다.

기판을 떠다니는 손해를 막는 방법

스톱손실 전략: 스톱손실의 기준으로 스톱손실을 설정하고, 최대 스톱손실에서 N값을 거슬러 올라가면 스톱손실을 수행하는 방법.

전략 예제: 8946 지점에서 PTA에 대해 많은 주문을 한 경우, 10 지점의 가격 회귀를 설정하면 (8936) 중지 손실이 발생하고, PTA가 8950에 도달하면 중지 손실 가격이 자동으로 8940로 다시 위치됩니다.

손해배상법 철회만약 구매 후 가격이 먼저 상승하고 상대적으로 높은 지점에 도달한 후 다시 하락하면 상대적으로 높은 지점에서 시작하는 하락의 폭을 정할 수 있으며, 이 폭의 구체적인 수치도 개인 상황에 따라 결정된다. 또한 하락 시간 (즉, 날 수) 요인을 추가할 수 있다. 예를 들어 3일 내에 5%의 하락을 설정하면 하락을 한다. 실제 하락을 더 자주 사용하는 경우이다.

근대적 손상을 막는 방법

시간을 멈추는 방법

응용 프로그램: 일내 초단 거래 모드

핵심: 지분을 쌓은 후 특정 시간 동안 시장에서 유리한 변동이 나타나지 않으면 손실을 멈추고 다시 입장을 찾을 수 있습니다.

거래의 원리: 오프셋 영향, 오프셋 지원 지점과 압력 지점의 돌파와 가짜 돌파, 갑작스러운 소식 등의 영향으로 가격이 순간적으로 크게 움직일 때, 호황 또는 역동이 빠르게 진전되어 이익을 얻는 것을 이용한다.

시간 중지 손실 이 방법 은 특정 전향성 을 가지고 있으며, 다른 중지 손실 방법 의 분류 에 속한다. 시간 중지 손실 은 또한 거래 개시 시점 의 문제 를 포함 한다. 예를 들어: 시작 위기점 (질 변동) 의 순간에 거래를 열기 위해 노력 해야 하며, 후 에 미친 추격 추격 하락이 일어날 것을 기대 한다. 그러나 이것은 단지 예상 이다.

예를 들어, 이 사진에서,

가로판 정지

• 스톱손실 전략: 구매 후 가격의 일정 범위 내에서 가로 변하는 시간을 스톱손실 목표로 설정합니다.

• 전략 거리: 구매를 세팅한 후 5일 이내에 상승률이 5%에 미치지 않으면 손해를 중지한다.

• 가로 상쇄손실은 일반적으로 최대손실법과 함께 시간적 손해손실을 사용해야 하며, 이를 통해 위험을 총체적으로 통제할 수 있다.

기술적 손해 방지법

핵심: 기술적 스톱손실 방식은 좀 더 복잡한 스톱손실 방식이며, 스톱손실 설정을 기술적 분석과 결합하여 시장의 무작위 변동을 제거한 후, 핵심 기술 단계에 스톱손실 주문을 설정하여 손실의 추가 확장을 방지하는 방법이다.

애플리케이션: 기술 중지 손실법은 투자자에게 강력한 기술 분석 능력과 자제력을 요구한다. 기술 중지법은 이전 방식에 비해 투자자에게 요구 사항이 더 높고 고정된 패턴을 찾는 것이 어렵습니다. 일반적으로 기술 중지 손실법을 사용하는 것은 작은 손실로 돈을 버는 것입니다.

예를 들어, 상승 통로의 하부 경로를 구매한 후, 상승 추세의 끝을 기다리는 것을 다시 평형화하고, 비교적 신뢰할 수 있는 이동 평균 라인에 가까운 위치에서 중지 손실을 설정하여, 저하와 상승을 얻을 수 있습니다.

기술 중단의 전형적인 예는:

트렌드 커트라인을 중단합니다:

가격효율적으로 트렌드 라인을 깨는 절개선을 포함하고; 가격효율적으로 강원도를 깨는 각선 1×1 또는 2×1 이 선은, 가격 효율적으로 상승 통로를 돌파하는 하부선과 같은 것입니다.

형상적 손실:

주식 가격에 의해 부딪히는 머리, 어깨, M 머리, 원형 머리 등의 머리 모양의 라인 지점을 포함합니다. 그리고 그 후로, 우리는 더 많은 것을 할 수 있습니다.

K 라인 중단:

두 개의 음모가 한쪽, 두 개의 음모가 한쪽, 또는 세 개의 음모가 한 쪽으로 갈라지는 것을 포함합니다. 자리, 그리고 스타, 머리가 부러지고 발이 부러지고, 쏘는 별, 두개의 날개 까마귀, 세 개의 까마귀 둥근 나무와 같은 전형적인 K 라인 조합.

손해를 막는 지표:

기술 지표에 따라 발행된 파는 지시, 중점적으로: MACD가 녹색으로 나타납니다. 색의 기둥 모양의 선은 정체를 형성합니다. SAR는 아래로 떨어지고 전환점으로 녹색으로 전환합니다. 가장 실용적인 것은 SAR 패러다임 전환 지표, 또한 중단점 전환 운영 체제라고도 한다. 주가 상승률을 따라가지 못하거나 주가 하락률을 반전시키면 SAR는 주식 가격의 수호신입니다 그라운드를 통해 유동인력 확보를 위한 조치가 이뤄지고 있다.

통계적 손해 방지법

스톱손실의 기준으로 선택할 수 있는 다양한 기준이 있다. 기술 지표, K선 형태, 시간, 가격 공간 외에도 많은 통계 변수들이 스톱손실을 설정하는 중요한 기준이기도 하다. 이 통계 변수들은 대부분 통계학과 수학적인 원리에 따라 도출되어 있기 때문에 우리는 일시적으로 스톱손실이라고 부른다.

예를 들면,

자금 손실 방지 법:

이것은 가장 간단한 스톱 손실 방법이며, 우리는 매번 거래할 때 적정한 비율의 자금으로 위험을 통제합니다. 이 비율은 연속적으로 돈을 벌 때 금액을 증가시키는 것을 나타냅니다. 따라서 더 많은 자금을 투자하여 더 많은 이익을 얻을 수 있습니다. 반대로 연속적으로 돈을 잃는 경우 손실을 줄일 수 있습니다.

손해 방지 모델을 작성하는 방법

손해를 막기 위해 몇 가지 일반적인 함수를 작성합니다.

BKPRICE 返回数据合约最近一次买开信号价位。
SKPRICE 返回数据合约最近一次卖开信号价位。
BKHIGH  返回最近一次模型买开位置到当前的最高价。
SKLOW   返回最近一次模型卖开位置到当前的最低价。
BARSBK 上一次买开信号位置
BARSSK 上一次卖开信号位置

한정된 가격 단속

TMP1:=C<BKPRICE-M;
TMP2:=C>SKPRICE+M;

TMP3:=C>BKPRICE+M;
TMP4:=C<SKPRICE-M;

손상을 추적

HH:HHV(H,BARSBK); //入场以来的高点
LL:LLV(L,BARSSK); //入场以来的低点
TMP1:=C<(HH-BKPRICE)*0.5+BKPRICE&&HH>BKPRICE+25; //多头跟踪止损条件
TMP2:=C>SKPRICE-(SKPRICE-LL)*0.5&&LL<SKPRICE-25; //空头跟踪止损条件

손상을 막는 모델의 사례

예제 1 이중 평선 시스템

생각: 100일 평균선이 350일 평균선을 넘을 때 사거나 팔기

MA1:MA(C,100);
MA2:MA(C,350); //定义双重均线
CROSS(MA1,MA2),BPK;
CROSS(MA2,MA1),SPK;
AUTOFILTER;

생각하기

• 만약 평준화 조건을 넘지 못한다면, 추세가 뒤집어졌다면, 즉시 손실을 줄일 수 있을까요?

• 만약 이윤을 얻으면 이윤을 극대화하고 시장이 상승함에 따라 평준화 지위를 높일 수 있을까?

전환: 가격 제한 중단 + 추적 중단

//限价止损
C<BKPRICE-N,SP;
C>SKPRICE+N,BP;
//追踪止盈
C>BKPRICE&&C<BKHIGH-M,SP;
C<SKPRICE&&C>SKLOW+M,BP;
注：N,M为价差

전 코드:

MA1:MA(C,100);
MA2:MA(C,350); //定义双重均线
CROSS(MA1,MA2),BK;
CROSS(MA2,MA1),SK; //转化模型
CROSS(MA2,MA1)||C<BKPRICE-N||(C>BKPRICE&&C<BKHIGH-M),SP;
CROSS(MA1,MA2)||C>SKPRICE+N||(C<SKPRICE&&C>SKLOW+M),BP;
 //限价止损+回撤止损
AUTOFILTER; //实现信号过滤

예제 2 오프 디스크 변동 회귀 모델

생각: 분기 주기의 첫 번째 K 라인의 엔터테인트 상단점을 돌파하고, 더 많은 것을하면, 후기 가격이 당일의 첫 번째 K 라인의 최저 가격보다 낮아 떨어지거나 시장이 10 분이 지났고, 평형 출입; 분기 주기의 당일의 첫 번째 K 라인의 엔터테인트 하단점을 떨어뜨리고, 공백, 후기 가격이 당일의 첫 번째 K 라인의 최고 가격보다 높게 상승하거나 시장이 10 분이 지났고, 평형 출입.

RKO:=VALUEWHEN(TIME=0900,O);//分钟周期当天第一根K线的开盘价
RKC:=VALUEWHEN(TIME=0900,C);//分钟周期当天第一根K线的收盘价
RKH:=VALUEWHEN(TIME=0900,H);//分钟周期当天第一根K线的最高价
RKL:=VALUEWHEN(TIME=0900,L);//分钟周期当天第一根K线的最低价
CROSS(H,MAX(RKO,RKC))&&TIME<0910&&TIME>0900,BK;
CROSS(MIN(RKO,RKC),L)&&TIME<0910&&TIME>0900,SK;
C>RKH || TIME>=0910,BP;
C<RKL || TIME>=0910,SP;
AUTOFILTER;
//适用品种，受外盘影响较大，
开盘波段比较剧烈的品种

손상을 멈추는 모델의 사례는:

예제 3 가격 돌파 통로 모델

생각: ATR를 이용해서 가격 통로를 돌파한다. 혁신이 높고 현재 최고가격이 K선 종결 가격의 한 배수를 더하여 ATR의 정해진 배수의 입장을 돌파하면 가격이 돌파하여 평형으로 빠져나간다. 혁신이 낮고 현재 최저가격이 K선 종결 가격을 빼고 ATR의 한 배수의 공백 입장을 돌파하면 가격이 돌파하여 평형으로 빠져나간다.

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR,26),COLORYELLOW;//求26个周期内的TR的简单移动平均
C1:REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79;//上轨
C2:REF(C,1)-REF(ATR,1)*0.79;//下轨
HIGH>HHV(REF(HIGH,1),10)&&H>=REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79,BPK;
LOW<LLV(REF(L,1),10)&&L<=REF(C,1)-REF(ATR,1)*0.79,SPK;
CROSS(C2,C),SP;//价格突破下轨，多头止损平仓
CROSS(C,C1),BP;//价格突破上轨，空头止损平仓
AUTOFILTER;

: : : : :

예제 4 형상적 손상을 멈추는 모델

생각: 현재 가격과 MA의 차이점을 DRD로 정의하고, N일 DRD의 더하기 분수와 DRD의 절대값의 더하기 합. 5을 입시선으로 설정하면, RDV>5이면 입시가 더 많아 K선이 아래로 점프 빈점, 평형 출구로 나타난다. 5을 입시선으로 설정하면, RDV <-5, 입시선으로 공백, K선이 위로 점프 빈점, 평형 출구로 나타난다.

RMA:=MA(CLOSE,15); 
DRD:=CLOSE-RMA;//将当前价格和MA之差定义为DRD                
NDV:=SUM(DRD,15); 
TDV:=SUM(ABS(DRD),15); 
RDV:=VALUEWHEN(TDV>0,100*NDV/TDV);//15天DRD的和除以DRD绝对值的和
RDV>5,BPK;
RDV<-5,SPK;
MAX(C,O)<REF(MIN(C,O),1),SP;//K线出现向下跳空缺口，多头止损
MIN(C,O)>REF(MAX(C,O),1),BP;//K线出现向上跳空缺口，空头止损
AUTOFILTER;

형상적 손상 모델:

예를 들어 5K선 중단 모델

생각: 두 그룹은 평선으로 구성되어 있고 현재 가격이 상위 K 라인의 최고 입상 가격보다 훨씬 높을 때, 한 음선은 네 줄 평선으로 구성되어 있습니다. 두 그룹은 평선으로 구성되어 있으며 현재 가격이 상위 K 라인의 최저 입시 가격보다 낮을 때, 한 태양 라인에 네 줄 평선으로 구성되어 있습니다.

MA3:MA(CLOSE,3);
MA5:MA(CLOSE,5);
MA10:MA(CLOSE,10);
MA20:MA(CLOSE,20);//均线组合
MA5>MA20&&MA3>MA10&&HIGH>=REF(HIGH,1),BPK;
MA5<MA20&&MA3<MA10&&LOW<=REF(LOW,1),SPK;
ISDOWN&&O>MAX1(MA3,MA5,MA10,MA20)&&C<MIN1(MA3,MA5,MA10,MA20),SP;
//一根阴线跌破四条均线多头止损
ISUP&&C>MAX1(MA3,MA5,MA10,MA20)&&O<MIN1(MA3,MA5,MA10,MA20),BP;
//一根阳线上穿四条均线空头止损
AUTOFILTER;

K-선 중단 모델:

예제 6 BOLL 및 SAR에 기반한 지표 상쇄 모델

생각: 가장 높은 가격은 브린이 열차에 들어서면 더 많이, 패러다이브가 값에 0을 쓰고, 더 많은 스톱 손실. 최저 가격은 브린이 열차에 들어서면 빈, 패러다이브가 값 아래로 0을 쓰고, 빈 스톱 손실.

MID:=MA(CLOSE,26);//求26个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨
TMP2:=STD(CLOSE,26);//求26个周期内的收盘价的标准差
TOP:=MID+2*TMP2;//布林通道上轨
BOTTOM:=MID-2*TMP2;//布林通道下轨
STEP1:=2/100;
MVALUE1:=2/10;
SARLINE:SAR(4,STEP1,MVALUE1),CIRCLEDOT;
//4个周期的抛物转向，步长为STEP1，极限值为MVALUE1
HIGH>=TOP,BPK;
LOW<=BOTTOM,SPK;
CROSS(SARLINE,0),BP;//抛物转向值上穿0，多头止损
CROSS(0,SARLINE),SP;//抛物转向值下穿0，空头止损
AUTOFILTER;

위의 모든 스톱 손실 모델의 대략적인 코드 프레임 워크입니다. 모든 독자들은 자신의 필요에 따라 교환 할 수 있습니다. 거래의 방법은 다양한 전략과 방법을 유연하게 적용하는 데 있습니다. 정량화 거래 전략의 스톱 손실의 중요성은 당연합니다. 모든 독자들은 위의 모델을 사용 할 때, 하드 서킷을 옮길 수 없으며, 자신의 거래 지표와 모델의 적합성을 여러 번 확인해야합니다.

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