레인지브레이크 전략과 변동률을 결합한 실전 응용

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레인지브레이크 전략 설명

레인지브레이크 전략은 초기에는 선물과 외환 거래에서 유래하여 일내의 돌파구 전략의 일종이다. 퓨처스 트루트 매거진의 (미국의 권위있는 거래 시스템 심사 잡지) 에서 10년 연속 상위권에 올랐다. 전문 투자 기관과 개인 거래자 모두 널리 사용되고 있다.

그러나 거래 전략이 대중적으로 널리 알려져 있다면, 실제 전쟁에서 적용되는 거래 전략은 크게 할인됩니다. 따라서, 이 글의 목적은 모든 사람들이 하드웨어를 옮기도록 하는 랭지브레이크 전략을 소개하는 것이 아니라, 랭지브레이크 전략을 학습함으로써 수익성있는 거래 시스템에서 통합하여 거래 능력을 향상시키는 것입니다.

RangeBreak 전략 계산 방법

초기 레인지브레이크 전략은 당일의 오픈 가격과 어제의 가격 변동 정도가 오늘의 오프스피스 방향을 결정하는 것이다. 당일의 오픈 가격과 어제의 가격 변동 정도가 궤도를 형성하고, 당일의 오픈 가격과 어제의 가격 변동 정도가 궤도를 형성한다.

• 상위권 = 당일의 개장 가격 + (어제 최고 가격 - 어제 최저 가격) x N
• 아래쪽 경로 = 당일의 오픈 가격 - (어제 최고 가격 - 어제 최저 가격) x N
• 가격 상승, 많은 거래가 열렸다
• 가격 하락, 빈자격 거래
• 매출이 약해지고, 모든 것이 평정 상태입니다.

신중한 친구들은 올림과 다운로드를 계산할 때 변수 N를 추가하는 것을 발견할 수 있습니다. 왜 어제 가격 변동의 폭을 N로 곱해야하는지 묻는 사람이있을 수 있습니다. 실제로 N 변수가 특별한 의미를 가지고 있지 않습니다.

레인지브레이크 정책 소스코드

이 글은 이 부분에서 읽었습니다.fmz.com> 로그인 > 컨트롤 센터 > 정책 도서관 > 새로운 정책을 만들고, 정책 편집 인터페이스의 왼쪽 상단에 있는 드래그아웃을 클릭하여 다음과 같은 프로그래밍 언어를 선택하십시오.My语言, 정책을 작성하기 시작하십시오. 아래 코드의 설명서를 참고하십시오.

Q:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;  // 判断是不是新一天的K线
DIFF:=REF(HHV(HIGH,Q),Q)-REF(LLV(LOW,Q),Q);  // 昨日最高价与最低价的价格差
OO:VALUEWHEN(Q=1,OPEN);  // 当天开盘价
UP:OO+DIFF*N;  // 上轨
DOWN:OO-DIFF*N;  // 下轨
TIME>=0905&&TIME<1455&&CLOSE>UP,BK;  // 多头开仓
TIME>=0905&&TIME<1455&&CLOSE<DOWN,SK;  // 空头开仓
TIME>=1455,CLOSEOUT;  // 收盘平仓
AUTOFILTER;  // 信号过滤

레인지브레이크 전략 재검토

실제 거래 환경에 더 가깝기 위해, 우리는 리코드 테스트를 통해 평점 2회에 걸쳐 2배의 절차 비용을 사용하여 스트레스 테스트를 수행했습니다. 테스트 환경은 다음과 같습니다.

• 산업 종류: 동력 석탄 지수
• 거래 품종: 동력 석탄 주력
• 시간: 2015년 6월 1일부터 2019년 6월 28일까지
• 주기: 일선
• 슬라이드 포인트: 평준화 2 점
• 거래소 두 배

자금 곡선

위의 리모델링 결과, 전략은 시장 시장이 흐르는 동안 잘 수행하고 있으며, 상승 또는 하락에 상관없이 알론 지표는 시장에 완전히 추적 할 수 있습니다. 자본 곡선도 전반적으로 상승 추세를 보이고 있으며, 큰 탈퇴가 나타나지 않았습니다. 그러나 불안한 시장, 특히 연속적인 불안한 시장에서 지역 탈퇴가 나타났습니다.

레인지브레이크 전략 개선

위 그림에서 볼 수 있듯이, 원본의 범위 브레이크 전략은 시장 트렌드가 분명할 때에도 효과가 좋지 않습니다. 특히 시장이 불안정할 때 자본 곡선이 더 많이 변하고 시장이 장기적으로 불안정할 때 더 큰 탈락이 발생합니다. 우리는 범위 브레이크가 트렌드 전략과 마찬가지로 트렌드 전략의 약점을 알고 있습니다.

특히 주의해야 할 것은 원본 전략은 어제의 변동 폭을 계산할 때 어제의 최고값을 어제의 최저값을 빼서 간단하게 계산하는 것이다. 그러나 가격 변동 폭을 계산할 때 ATR 지표를 사용할 수 있다. ATR은 가격의 평균적인 실제 변동률을 나타내고 있기 때문에, 예를 들어 해파리 거래법에서는 ATR을 사용한다.

또한, 국내 상품 선물의 가격 움직임은 상승할 때 상대적으로 느리고 하락할 때 상대적으로 급격하게 떨어지는 경향이 있기 때문에, 우리는 상승과 하락을 계산할 때 각각 N1과 N2를 사용할 수 있으며, 이는 다른 시장 환경에 대한 전략을 보다 유연하게 할 수 있다.

전략 소스 코드

My 언어에 기반하여 상품 선물 및 디지털 화폐에 적용되는 전체 전략 소스코드를 클릭하여 복사하십시오.

요약

레인지브레이크 전략의 설계 개념과 마찬가지로, 시장이 결국 상승 또는 하락을 예측하는 것은 결코 아닙니다. 하루의 가격이 경로를 돌파하면 하루의 시장 가격 움직임의 방향을 예측합니다. 거래자는 신호의 흐름에 따라 할 수 있습니다. 물론, 당신은 또한 당신의 거래 습관이나 시장 특성에 따라이 거래 전략을 개선하고 업그레이드 할 수 있습니다.