평균 지표 전략 프레임워크

평균 폭 지표 (ATR) 는 특정 시간 주기에서의 주식 가격 변동 폭의 이동 평균을 취하는 것으로, 주로 구매 판매 시기를 결정하는 데 사용됩니다.

평균 폭 지표는 시장의 변동률을 나타내는 지표로, 웰스 와일더 (Welles Wilder) 가 기술 거래 시스템에서의 새로운 개념인 에 관한 책에서 처음 제시한 것으로, 현재 많은 지표들이 자주 인용하는 기술량으로 자리 잡았다. 와일더는 높은 ATR 값이 시장 하단에 자주 발생하고, 공황적인 파업과 함께 발생한다는 것을 발견했다. 그 값이 낮을 때, 합병 후 시장 상단에 자주 발생한다.

공포 구매로 인한 가격의 급격한 하락으로 인해 이 지표는 시장 하단에서 일반적으로 높은 값에 도달할 수 있다. 이 지표는 장기적인 지속적인 변변의 시점에 매우 전형적이다. 이것은 일반적으로 시장의 상위 또는 가격 확립 기간에 발생합니다. 평균 파장 통로 기술 지표는 동일한 원칙에 따라 다른 몇 가지 변동성 지표로 해석될 수 있다. 이 지표에 따라 예측하는 원칙은 다음과 같이 표현될 수 있다. 이 지표의 가치가 높을수록 트렌드 변화의 가능성이 높으며, 이 지표의 값이 낮을수록 트렌드 이동성이 약하다.

계산 공식:

그 날, n 시간의 길이가; 시카고 시장에서 판매가 증가하고 있습니다. 일 최고 가격; 일 최저 가격.

그 중 하나는: TRi = max ((Hi,Ci-1) -min ((Li,Ci-1) 참고: 일반적으로 n=14입니다. 그리고 m=6 입니다.

평균 지표는 아래에서 상향으로 움직이는 평균을 가로지르거나 상향에서 아래로 움직이는 평균을 가로지르면 모두 조사 신호이다. 그것은 가격 운행 추세가 반전될 가능성이 있음을 나타냅니다.

다음은 My 언어가 사용된 발명자 양자 플랫폼에서 작성된 유평 지표 프레임워크에 기반한 거래 전략입니다.

LOTS:=MAX(1,INTPART(MONEYTOT/(O*UNIT*0.1)));
C_O:EMA(C,N)-EMA(O,N);
B:=CROSSUP(C_O,0);
S:=CROSSDOWN(C_O,0);
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));
ATR:MA(TR,N);
BAND:=ATR*0.1*M;
PRICE_BPK:=VALUEWHEN(B,H+BAND);
PRICE_SP:=VALUEWHEN(B,L-BAND);
PRICE_SPK:=VALUEWHEN(S,L-BAND);
PRICE_BP:=VALUEWHEN(S,H+BAND);

// 策略逻辑
// strategy logic
BARPOS>N AND C_O>0  AND C>=PRICE_BPK,BPK(LOTS);
BARPOS>N AND C_O<0  AND C<=PRICE_SPK,SPK(LOTS);

// 下单
// place an order
S,SP(BKVOL);
B,BP(SKVOL);

C<=PRICE_SP,SP(BKVOL);
C>=PRICE_BP,BP(SKVOL);

더 자세한 내용은 다음을 참조하십시오:https://www.fmz.com/strategy/128136

우리는 발명자의 양적 플랫폼을 사용하여 테스트를 다시 수행했습니다.

위의 자료는 국내 상품 선물의 데이터를 재검토하기 위해 사용되었으며, 결과는 매우 좋다고 볼 수 있습니다. 독자는 이 틀에 따라 전략을 디지털 통화로 옮길 수 있습니다. 참고해야 할 것은 디지털 통화 시장은 대부분 24 시간 연속 거래입니다.