상대 강도란 무엇인가

상대 강도란 주식, 상장지수펀드(ETF), 뮤추얼펀드의 성과를 전체 시장의 성과와 비교하는 모멘텀 투자 전략입니다. 투자자는 구체적인 계산을 통해 전체 시장과 비교해 가장 실적이 좋은 주식을 파악하여 투자 추천을 받을 수 있습니다. 상대적 강점은 자산 가격이 계속 상승하거나 적어도 상승 궤적을 이어갈 것이라는 가정을 전제로 합니다.

이 특징은 모든 거래 대상, 특히 디지털 통화에서 사실일 가능성이 높습니다. 이러한 상승 요인의 매개변수를 정량화함으로써 수익률이 신뢰할 수 있고 상당히 개선될 것입니다.

특정 상대 강도

상대적 강점은 특정 자산의 성과와 선택한 벤치마크(예: 시장 지수)의 성과, 그리고 다른 유사한 자산의 성과 간의 비교 지점을 만들어냅니다. 상대적 강점 전략에는 진입과 청산이 모두 있습니다. 이 기술을 사용하는 투자자는 기초 자산이 약세를 보이기 시작하면 약한 주식을 매도하고, 강점 징후가 보이는 주식을 가능한 한 빨리 매수하는 것을 목표로 합니다. 이러한 투자 전략은 그 자체로 상대적인 이점을 가지고 있으며, 페어 트레이딩과 같은 보다 복잡한 전략에도 적용될 수 있습니다.

상대적 강점을 활용하여 투자 결정을 안내합니다.

투자자는 상대적 강점을 활용하여 잠재적 투자 대상 중에서 가장 성과가 좋은 종목을 찾아낼 수 있습니다. 이를 통해 각 거래 자산의 성과를 다른 거래 자산이나 선택된 벤치마크 지수(예: 주요 디지털 통화 지수 바구니)와 직접 비교할 수 있습니다. 전통적으로 투자자들은 상대적 강점을 사용하여 주식을 서로 비교하거나 지수와 비교합니다. 투자자는 각 뮤추얼 펀드를 서로 비교하기 위해 상대적 강도를 사용할 수 있으며, 이는 각 펀드의 상대적 순자산가치(NAV)를 주식 수로 나눈 값에 따라 결정됩니다. 이는 특히 디지털 통화에 적용될 때 더욱 그렇습니다.

상대적 강도 분석은 강력한 추세나 주제가 있는 시장에서 가장 효과적이며, 이에 투자하기 가장 좋은 시기를 식별하거나 나타낼 수 있습니다. 하지만 뚜렷한 특징이 없는 시장(변동성이 큰 시장)에서는 그다지 유용하지 않을 수도 있습니다. 전통적으로 투자자는 주식, 뮤추얼펀드, ETF, 채권, 상품 선물 및 기타 시장 부문에 상대적 강점 거래를 적용할 수 있습니다. 특히 암호화폐 시장에서 이를 통해 투자자에게 개별 카테고리에서 가장 좋은 투자 대상에 대한 알림을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 실적이 좋은 코인보다 소형 코인을 선택해야 할지 여부를 알려줄 수 있습니다. 상대적 강점은 가치 투자와 매우 다릅니다. 가치 투자는 과거에 저조한 실적을 보인 주식을 찾아 미래에도 저조한 실적을 보일 것으로 기대하는 반면, 상대적 강점은 저조한 실적을 보이는 주식에 대한 관심을 불러일으키고 모멘텀 변화에 영향을 미칩니다.

Inventor Quantitative Platform에서 상대적 강점 전략 구현

• 전략 이름: 상대적으로 강력한 가격을 기반으로 한 약한 전략

• 데이터 주기: 1H

• 지원: 상품선물, 디지털화폐, 디지털화폐선물

• 메인 이미지: 이동 평균, 공식: MAN^^MA(C,N);

• 하위 이미지: 없음

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

전략 소스 코드는 https://www.fmz.com/strategy/129078에서 확인하세요.