에너지 물결이란 무엇인가요?

고대에는 이와 같은 격언이 있다. "전사보다 먼저 공급을 준비하라". "가격보다 먼저 거래량을 준비하라". "가격의 상승과 하락은 항상 거래량에 의해 좌우된다. 그리고 모든 가격 움직임은 먼저 거래량에 반영된다". 그 결과 일부 사람들은 거래량을 측정하기 위해 "평균량 (On Balance Volume, OBV) " 지표를 발명했다.

에너지 조류 (OBV) 는 1960년대에 조 그랜빌에 의해 발명되었다. 알고리즘이 간단하지만, 거래의 가격, 양, 시간 및 공간에서, 입점 지점으로, 많은 거래자가 선호하고 있습니다. 거래 시장에서 인기있는 지표로서, 에너지 조류는 가격과 부피 사이의 관계를 직관적으로 반영하여 거래자가 더 많은 각도에서 시장을 관찰하는 데 도움이됩니다.

에너지 물결 차트

위 그림에서 보듯이 에너지 물결은 양을 설명하지만 그 추세는 양과 분명히 다릅니다. 독자들은 에너지 물결의 추세가 기본적으로 가격 추세와 일치하고 있으며 상대적으로 높은 점과 상대적으로 낮은 점이 있음을 발견 할 수 있습니다. 추세는 더 부드럽습니다. 그것은 양을 정량화하고 트렌드 라인처럼 그래프화합니다.

에너지 물결의 이론적 기초

거래의 경우, 가격이 대부분의 거래자의 생각과 일치할 때, 거래량은 작아질 것입니다. 왜냐하면 구매자가 이미 그것을 샀고 판매자가 이미 판매했기 때문입니다. 반대로, 가격이 대부분의 거래자의 생각과 일치하지 않을 때, 거래량은 증가 할 것입니다. 왜냐하면 구매자가 가격이 계속 상승 할 것이라고 생각하기 때문에, 판매자는 가격이 떨어질 것이라고 생각 할 것이고, 모든 것이 행동으로 옮길 때, 거래량은 커질 것입니다. 따라서 에너지 조류는 시장 감정뿐만 아니라 장기 및 단간의 힘에도 반응합니다.

또한, 반사성 원칙에 따르면: 아이디어는 사실을 변화시키고, 사실의 변화는 그 아이디어를 변화시킨다, 즉, 사람들이 가격이 계속 상승할 것이라고 생각하면 행동으로 구매하고, 그 결과는 거래가 될 것이다. 부피가 증가하고 가격이 계속 상승하는 것을 볼 때, 사람들은 가격이 계속 상승하고 가격을 더 끌어올릴 수 있다고 생각할 것이다. 이것이 우리가 시장에서 가격이 상승하고 많은 부피가 있을 때 가격 상승을 보는 이유입니다.

에너지 조류 계산 방법

에너지 기류의 계산 방법은 실제로 복잡하지 않습니다. 현재 K-라인 폐쇄 가격이 전 K-라인 폐쇄 가격보다 크다면, 현재 K-라인 에너지 기류는 현재 K-라인 거래량 더하기 전 K-라인 에너지 기류입니다. 현재 K-라인 폐쇄 가격이 전 K-라인 폐쇄 가격보다 작다면, 현재 K-라인 에너지 기류는 전 K-라인 에너지 기류를 빼고 현재 볼륨입니다.

• 현재 K-라인 종료 가격이 이전 K-라인 종료 가격보다 크다면:

OBV (i) = OBV (i) - 1) + 볼륨 (i)

• 현재 K-라인 종료 가격이 이전 K-라인 종료 가격보다 낮다면

OBV (i) = OBV (i) - 1) - 부피 (i)

• 만약 현재 K-라인 클로징 가격이 이전 K-라인 클로징 가격과 같다면,

OBV (i) = OBV (i) - 1)

그 중 에는:

• OBV (i): K 선의 전류 에너지 물결
• OBV ((i - 1): 관통 K 선의 에너지 기류
• 부피 (i): 현재 K 라인 부피

에너지의 실제 원리

에너지 흐름을 사용하는 가장 기본적인 전제 조건 중 하나는 가격 변화, 즉 앞서 언급한 "가격 이전 양"보다 먼저 양의 변화가 항상 나타난다고 가정하는 것입니다. 일반적으로 가격 증가 또는 감소는 양에 따라 일치해야합니다. 그리고 양의 증가 및 감소는 항상 가격 변화에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 가격 증가 또는 감소는 일반적으로 거래의 많은 양과 함께 이루어집니다. 그러나 가격 증가 또는 감소 부피가 크게 변하지 않으면이 가격 움직임이 계속되는 것이 어렵습니다.

에너지 물결이 상승할 때, 우리는 자금이 시장에 쏟아져 들어오고, 시장 거래가 전례 없이 활발하고, 미래 가격이 상승할 수 있다고 생각할 수 있습니다. 에너지 물결이 하락할 때, 우리는 자금이 시장에서 철수되고 시장 거래가 점차 황폐되고 있다고 생각할 수 있습니다. 미래 가격이 떨어질 수 있습니다.

에너지 물결이 상승하거나 하락하는지를 어떻게 판단할 수 있습니까? 사실, 에너지 물결을 판단하기 위해 가격 방향을 판단하는 방법을 사용할 수 있습니다. 상승과 하락의 에너지 물결에서 트렌드는 한 번에 없습니다. 또한 앞으로 나아가는 세 가지 특징이 있습니다. 트렌드에서 우리는 정점과 하락이 있음을 알 수 있습니다.

양적 거래에서는 신호를 생성하기 위해 정점과 하락점을 식별할 필요가 없습니다. 초보자도 쉽게 달성할 수 있는 이동 평균 또는 채널 라인을 사용하여 에너지 물결의 경향을 측정할 수 있습니다. 예를 들어, 이동 평균은 기간의 에너지 물결을 평균하는 것입니다. 현재 에너지 물결이이 평균보다 크면 자본은 시장에 대해 더 낙관적입니다. 현재 에너지 물결이이이 평균보다 작다면 자본은 시장에 덜 관심이 있습니다.

에너지 물결 거래 논리

에너지 조류의 위의 원리에서, 우리는 에너지 조류에 기반한 거래 전략을 구축하려고 시도할 수 있습니다. 가장 간단한 이동 평균을 예로 들어, 우리는 에너지 조류의 값을 평균화함으로써 여러 에너지 조류의 이동 평균을 얻을 수 있습니다. 에너지 조류는 양을 매우 잘 설명할 수 있지만 가격을 설명할 수 없습니다. 그래서 여기 대표적인 지표가 있습니다: 평균은 변동 범위 (ATR) 이며, 이는 기간 동안 가격 변동을 반영 할 수 있습니다. 여기 전체 전략의 논리입니다:

• 먼저 에너지 물결 (OBV) 을 계산합니다.
• 그 다음 실제 변동 범위 (ATR) 를 계산합니다
• 두 에너지 물결의 이동 평균을 계산합니다.
• 긴 포지션 오픈: 두 이동 평균 상향, 그리고 느린 한 상향 빠른 한 교차
• 짧은 포지션 오픈: 두 이동 평균 아래로, 그리고 느린 하나는 아래로 빠른 하나를 교차
• 긴 포지션 닫기, 두 이동 평균 아래로, 또는 느린 하나는 아래로 빠른 하나를 교차
• 짧은 포지션 닫기, 두 이동 평균 상향, 또는 느린 한 상향 빠른 한 교차

에너지 유동 거래 전략 코드

위의 거래 논리를 통해, 우리는 FMZ Quant 양적 거래 플랫폼에 이 전략을 구축 할 수 있습니다. 예를 들어 My 언어를 사용 해 봅시다. 다음 단계를 따르십시오:fmz.com> 로그인 > 대시보드 > 전략 > 새로운 전략 > 왼쪽 상단쪽의 드롭다운 상자를 클릭하여 내 언어를 선택하여 전략을 작성하기 시작하고 아래 코드에 있는 댓글에 주의를 기울일 수 있습니다.

N:=10;
OBV:=SUM(IFELSE(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,IFELSE(CLOSE<REF(CLOSE,1),-VOL,0)),0);
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW), ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)), ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR: =MA(TR,N);
B: EMA2 (OBV*ATR, N);
D: EMA2 (OBV*ATR, N*2);
B>REF(B,1) && D>REF(D,1) && B>D,BK;
B<REF(B,1) || D<REF(D,1) || B<D,SP;
B<REF(B,1) && D<REF(D,1) && B<D,SK;
B>REF(B,1) || D>REF(D,1) || B>D,BP;
AUTOFILTER;

전략 백테스트

백테스트 환경은 다음과 같습니다.

• 거래 품종: 철강 인덱스
• 시간: 2009년 3월 27일 ~ 2019년 7월 31일
• 주기: 1시간
• 슬라이딩: 포지션을 열고 닫는 경우 2피프
• 수수료: 보통 환율의 2배

기금 곡선

전략 소스 코드를 복사합니다

이 전략에 대한 자세한 내용은 다음을 클릭하십시오.https://www.fmz.com/strategy/159997

끝

사실, 에너지 물결만으로는 효과적인 구매 및 판매 신호를 생성하지 않습니다. 왜냐하면 가격이 상승과 하락의 초기 또는 중간 단계에서 크게 변하기 때문입니다. 가격 추세가 확립되면 대부분의 거래자는 동의하는 경향이 있습니다. 이 시점에서 구매가 구매되고 판매도 판매됩니다. 이 시점에서 가격이 상승하고 있지만 거래량은 점차 줄어들 것입니다. 즉, 감소하는 양은 시장 추세가 끝날 것이라는 것을 의미하지는 않습니다.

따라서 에너지 기류는 단기 전략에 적합하며 중장기 전략에서는 역효과가 될 것입니다. 또한 에너지 기류는 실제 전투에서 단독으로 사용할 수 없으며 가능한 한 보조 방법으로 사용됩니다. 특히 미성숙한 거래 시장에서 진정한 힘을 발휘하기 위해서는 그에 따라 개선해야합니다.