요약

K선 자체는 값이 거의 없으며, 가격 데이터의 컨테이너일 뿐이다. 가장 낮은 Tick 데이터 스트림에서 시작하여 시간 기간에 따라 세그먼트로 나뉘어진다. 각 사이클의 첫 번째 가격은 오픈 가격이고 마지막 가격은 종료 가격이다. 가장 높은 가격과 가장 낮은 가격은 중간이다.

각 컨테이너는 높은 및 낮은, 볼륨, 시간 등과 같은 데이터를 저장합니다. 이것은 K 라인의 기원입니다. 이 기사에서는 K 라인의 상위 및 하위 그림자를 사용하여 거래 전략을 개발합니다.

K선의 그림자 부분은 무엇일까요?

그림 부분은 K선의 점선으로, 현재 최고 또는 최저 가격과 폐쇄 가격 또는 개시 가격 사이의 차이를 나타내는 k선의 주요 부분의 상부 및 하부 그림자 부분이라고 불립니다. 그림자가 생성되는 이유는 양쪽 사이의 힘 경쟁 때문입니다.

거래는 구매 및 판매 힘 대결과 같습니다. 황소가 단편 판매 힘을 이기는 경우 그림자 부분이없는 긍정적 인 k 라인을 형성합니다. 단편 판매 힘이 상승 힘을 이기는 경우 그림자 부분이없는 부정적인 k 라인을 형성합니다. 상승 힘이 하락 힘을 공격 한 후 실패하면 상위 그림자 라인을 형성합니다. 하락 힘이 상승 공격을 공격 한 후 실패하면 낮은 그림자 라인을 형성합니다.

일반적인 상황에서는 상위 그림자선이 길어질수록 저항이 커지고, 상승세가 강에서 약으로 변하고, 미래 가격이 다시 떨어지거나 떨어질 수 있습니다. 하위 그림자선이 길어질수록 더 큰 지원이 될 것이며, 짧은 지위가 강에서 약으로 변하고, 미래 가격은 회복되거나 상승 할 수 있습니다. 따라서 고전적인 K-라인 이론은 다양한 K-라인 다이어그램에서 긴 상위 또는 하위 그림자선이있는 경우 시장이 돌릴 때이며, 이는 시장의 경향을 판단하는 중요한 참조이기도합니다.

긴 상층 그림자 선

우리는 대부분의 K 라인이 거의 상부와 하부 그림자 라인을 가지고 있다는 것을 알고 있으며, 그 대부분은 시장 트렌드를 판단하는 데 거의 의미가 없습니다. 따라서 전략을 설계할 때 상부와 하부 그림자 라인을 거래 신호로 사용하는 것만으로는 충분하지 않으며, 특정 필터링 조건을 추가하여 개점 및 폐쇄 지위의 빈도를 줄이고 전략 자체의 승률 또는 이익 손실 비율을 높여야합니다. 그런 다음 상부 그림자 라인의 길이를 판단하거나 상부 그림자 라인의 주요 부분 k 라인의 비율을 판단하여 신호를 필터링 할 수 있습니다. 긴 상부 그림자 라인은 shooting star이라고도 불립니다. 상대적으로 말하면 긴 상부 그림자 라인은 일반적인 상부 그림자 라인보다 더 확실합니다. 전형적인 예로는 시장이 장기적으로 불화 된 경우 시장 가격이 급격히 상승하고 그 다음 그림자 라인이 형성됩니다.

이러한 상황은 현재 시장이 언제든지 상승 추세를 반전하여 하락 추세를 가질 수 있음을 나타냅니다. 일반적으로 상층 그림자 선의 출현 확률은 낮습니다. 상층 그림자 선이 주요 부분 k 선과 하층 그림자 선보다 길어지면 시장의 가장 강력한 상승 기대가 완전히 깨지고 시장이 하락 할 확률이 크게 증가한다는 것을 의미합니다. 그러나 시장을 판단하기 위해 긴 그림자 선을 사용할 때 전제가 있어야합니다. 즉 시장이 이전에 큰 상승을 경험하고 에너지의 큰 하락을 축적했습니다.

긴 아래 그림자 선

반대로, 우리는 또한 상거래 신호를 필터하기 위해 하위 그림자 라인의 길이를 판단하거나 하위 그림자 라인의 주 부분 k 라인의 비율을 판단할 수 있습니다. 긴 하위 그림자 라인의 모양은 상승 힘이 매우 강력하다는 것을 나타냅니다. 판매 힘의 공격을 차단 할뿐만 아니라 "잃어버린 전장"을 회복합니다. 따라서 긴 하위 그림자 라인은 일반적인 하위 그림자 라인보다 더 확실합니다. 대표적인 예로는 시장이 큰 하락을 겪은 후 가격이 계속 숙이고 급격히 회복되며 긴 그림자 라인이 형성됩니다.

이러한 상황은 현재 시장이 하향 추세를 끝내고 상승 추세를 진입할 수 있음을 나타냅니다. 일반적으로 긴 그림자 선의 출현 확률은 낮습니다. 하위 그림자 선이 주요 부분 k 선과 상위 그림자 선보다 길어지면 시장의 가장 강한 상승 기대가 완전히 깨지고 시장이 상승할 확률이 크게 증가한다는 것을 나타냅니다. 그러나, 시장을 판단하기 위해 긴 그림자 선을 사용할 때, 시장이 이전에 큰 상승을 경험하고 에너지의 큰 증가를 축적했다는 전제도 필요합니다.

전략 논리

위의 K-라인 이론을 바탕으로 긴 상위와 하위 그림자 선에 대한 전략을 개발할 수 있습니다. 전략을 개발하기 전에 다음과 같이 이 전략의 논리를 알아봅시다.

• 단계 1: 상단 그림자 선 길이를 계산UP

• 단계 2: 주요 부분 k 직선 길이를 계산MIDDLE

• 단계 3: 아래 그림자 선 길이를 계산DOWN

• 오픈 긴 위치: 아래 그림자 선의 길이는 BN 곱하기 주요 부분 k 선과 상위 그림자 선의 합보다 크다.

• 오픈 쇼트 포지션: 상위 그림자 선의 길이는 BN 곱하기 주 부분 k 선과 하위 그림자 선의 합보다 크다.

• 닫는 긴 위치: 상위 그림자 선의 길이는 주요 부분 k 선의 SN × 하위 그림자 선보다 크다.

• 닫는 짧은 위치: 아래 그림자 선의 길이는 주요 부분 k 선의 SN × 상위 그림자 선보다 크다.

참고: BN와 SN는 계수입니다. 상대적으로 말하면, 선물은 보통 서서히 상승하고 급격히 하락하기 때문입니다. 그래서 우리는 긴 또는 짧은 판매를 할 때 다른 계수를 제공합니다.

전략 코드

위 전략 논리에 근거하여 FMZ 퀀트 플랫폼에서 구현할 수 있습니다.fmz.com> 로그인 > 대시보드 > 전략 라이브러리 > 새로운 전략 > 오른쪽 상단쪽의 드롭다운 메뉴를 클릭하여 내 언어를 선택하여 전략을 작성하기 시작하고 아래 코드에 있는 댓글에 주의를 기울일 수 있습니다.

UP: HIGH - IFELSE(ISUP, CLOSE, OPEN);  // upper shadow line
MIDDLE: IFELSE(ISUP, CLOSE, OPEN) - IFELSE(ISUP, OPEN, CLOSE);  // main part k line
DOWN: IFELSE(ISUP, OPEN, CLOSE) - LOW;  // Lower shadow line

DOWN > (MIDDLE + UP) * BN, BK;  // opening long position
UP > (MIDDLE + DOWN) * SN, SP;  // opening short position
UP > (MIDDLE + DOWN) * SN, SK;  // closing long position
DOWN > (MIDDLE + UP) * BN, BP;  // closing short position
AUTOFILTER;

전략을 알아

설정 없이 전략 소스 코드를 복사 클릭, 직접 온라인 백테스트에서:https://www.fmz.com/strategy/165130

결론

간단한 K 라인은 직관적이며 풍부한 정보를 가지고 있습니다. 그것은 거래에서 가장 일반적인 기본 데이터 및 도구입니다. 긴 상위 및 하위 그림자 라인은 구매 및 판매의 힘 변화를 측정 할 수 있으며 그 뒤에있는 원리는 매우 간단합니다. 그것의 정량화는 초보자에게 매우 우호적입니다. 그러나 실제 시장에서 K 라인의 추세는 이론과 정확히 같지 않습니다. 이는 우리가 거래 사업에서 확실성보다는 큰 확률을 추구한다는 것을 의미합니다.