래리 코너스 래리 코너스 RSI2 평균 회귀 전략

소위 From

내 친한 친구 야고가 지난 해에 여러 번 나에게 일내 전략을 쓸 수 있는지 물어봤습니다. 그리고 많은 친구들이 저에게 와서, "네트워크를 작성하고, 시장 전략을 세워라".라고 요청했습니다. 하지만 저는 보통 이런 전략에 대해 강렬한 수학 기초를 가지고 있어야 하며 적어도 수학 박사 학위를 받아야 한다고 말합니다. 또한, 높은 주파수 비율은 재정적 힘에 의해 측정됩니다. 예를 들어, 자금의 양과 광대역 인터넷 속도는 같은 것입니다. 그리고 가장 중요한 것은 이 모든 것이 거래에 대한 나의 이해와 모순된다는 것입니다.

다른 방법으로는 HF 거래를 할 수 있을까요? 물론 가능합니다. 오늘 우리는 Larry Connors가 개발한 RSI 평균 회귀 전략을 소개합니다.

소개 소개

RSI2 전략은 래리 코너스가 개발한 비교적 간단한 평균 회귀 거래 전략이다. 이 경우, 시장은 가격조정 기간 동안 주로 거래와 거래를 합니다. RSI2가 10보다 떨어지면 오버셀로 간주되며, 거래자는 구매 기회를 찾아야 한다. RSI2가 90점을 넘으면 오버바임으로 간주되며, 거래자는 판매 기회를 찾아야 한다. 이것은 지속되는 추세에 참여하기 위한 상당히 급진적인 단기 전략이다. 그것은 주요 윗부분이나 밑부분을 식별하기 위한 것이 아니다.

전략

이 전략은 네 가지 단계로 이루어집니다. 1, 장기 이동 평균을 사용하여 주요 추세를 결정합니다. 코너스는 200일 이동평균선을 제안한다. 장기 트렌드는 200일 평균선 이상에서 상승하고, 200일 평균선 아래에서 하락한다. 거래자는 200일 평균선 이상에서 구매 기회를 찾고, 200일 평균선 아래에서 판매 기회를 찾아야 한다.

2, 구매 또는 판매 기회를 결정하는 RSI 범위를 선택하십시오. 코너스 테스트의 RSI 레벨은 0에서 10 사이를 구매하고 90에서 100 사이를 판매합니다. 그는 RSI가 5보다 낮아지면 매수 수익이 10보다 더 높다는 것을 발견했습니다. RSI가 낮을수록 그 다음의 여러 포지션의 수익이 높습니다. 이에 따라, RSI가 95보다 높을 때 파는 수익은 90보다 높습니다.

3, 실제 구매 또는 판매 주문과 그 도착 시기를 포함합니다. 코너스는 클로즈 방식을 주장한다. 마감을 기다리는 것은 거래자에게 더 많은 유연성을 제공하고 진입 수준을 향상시킬 수 있다.

4, 출구 위치를 설정합니다.

정점을 어디에 두어야 할까요? 코너스는 손해를 막는 것을 주장하지 않습니다. 수십만 개의 거래를 대상으로 한 양적 테스트에서 코너스는 스톱을 사용하는 것이 실제로 성과를 저하시킨다는 것을 발견했습니다.

그러나 예제에서, 커너스는 5일 평균선 위에 다중손실 포지션을 중지하고 5일 평균선 아래에 공백손실 포지션을 중지하는 것을 제안한다. 분명히 이것은 단기 거래 전략이며 빠르게 탈퇴 할 수 있습니다. 또는 추적 중지 전략을 설정하거나 SAR 합성 중지 전략을 고려하십시오. 때때로 시장은 실제로 상향 유동 현상을 가지고 있으며, 중지 손실을 사용하지 않으면 과도한 손실과 큰 손실로 이어질 수 있습니다. 이 모든 것은 사용자가 스스로 고려하고 결정해야 합니다.

트랜잭션 검증

아래 그림은 다우즈 산업평균 SPDR (DIA) 와 200일 SMA (붉은), 5주기 SMA (핑크), 2주기 RSI를 보여줍니다. DIA가 200일 SMA보다 높고 RSI (2) 가 5 또는 그 이하로 떨어지면 호황 신호가 나타난다. DIA가 200일 SMA보다 낮고 RSI (2) 가 95 또는 그 이상으로 상승할 때 하락 신호가 나타난다. 이 12개월 동안 7개의 신호, 4개의 상승, 3개의 하락이 있었다. 4개의 파우치 신호 중 3개의 신호는 4회 중 3회에 DIA가 상승한 것으로 나타났습니다. 4개의 파워 시그널 중 DIA는 1번만 하락했다. 지난 10월, DIA는 하락 신호를 보며 200일 평균을 돌파했다. 200 일간 평균선을 넘으면 RSI2는 5 또는 그보다 낮아지거나 또 다른 구매 신호를 생성하지 않습니다. 손실과 이익은 손실과 이익의 수준에 따라 달라질 것입니다.

두 번째 예는 애플 (APL) 이 대부분 200일 평균보다 높은 것을 보여줍니다. 이 기간 동안 최소 10개의 구매 신호가 나타났습니다. 2011년 2월 말부터 6월 중순까지 APL이 기하급수적으로 하락했기 때문에 상위 5개 지표의 손실을 피할 수 없다. APL은 8월부터 1월까지 모양으로 상승하면서 후속 5개의 신호가 훨씬 더 잘 나타났습니다. 이 그래프에서 알 수 있듯이, 많은 신호들은 매우 이른 시기입니다. 다른 말로 하면, 애플은 처음 구매 신호를 받은 후 새로운 최저로 떨어지고, 다시 상승했다.

결론 결론

RSI2 전략은 거래자가 지속적인 추세에 참여 할 수있는 기회를 제공합니다. 코너스는 트레이더들이 파기보다는 반기를 구매해야 한다고 지적했다. 이 경우, 거래자는 돌파구를 지지하는 것이 아니라, 초과 반전을 팔아야 한다. 이 전략은 그의 철학에 부합한다. 코너스의 테스트가 스톱 손실이 성과에 영향을 미치더라도, 거래자가 어떤 거래 시스템에도 탈퇴 및 스톱 손실 전략을 세우는 것은 신중하다. 거래자는 상황이 지나치게 많이 구매하거나 중지 손실을 설정할 때 다투어 탈퇴 할 수 있습니다. 또한, 조건이 과잉 판매되면 거래자는 빈자리를 탈퇴할 수 있습니다. 이러한 아이디어를 사용하여 거래 스타일, 위험 수익 선호도 및 개인 판단을 강화하십시오.

FMZ 소스 코드 표시

코너스의 전략은 단순하고, 단순히 마어를 사용하여 작성됩니다. 이 지표는 미국 주식으로 설계되었기 때문에 200일 평균선을 기준으로 사용했습니다. 그리고 더 많은 변동이 있는 디지털 화폐의 영역에서는 짧은 주기의 가치 회귀에 적합합니다. 그래서 우리는 15분으로 시간을 조정하고, ma 주기는 70를 취합니다. 그리고 트레이드 리테이크를 위해 1배의 레버리지를 사용합니다.

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-05-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",5000,126961],["MaxAmountOnce",5000,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

liang:=INTPART(1*MONEYTOT*REF(C,1)/100);
//使用一倍杠杆
LC := REF(CLOSE,1);
RSI2: SMA(MAX(CLOSE-LC,0),2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),2,1)*100;
//RSI2值
ma1:=MA(CLOSE,70);
//MA值

CLOSE>ma1 AND RSI2>90,SK(liang);
CLOSE>ma1 AND RSI2<10,BP(SKVOL);
//大于均线的情况下，rsi>90 开空，rsi<10 平空



CLOSE<ma1 AND RSI2<10,BK(liang);
CLOSE<ma1 AND RSI2>90,SP(BKVOL);
//小于均线的情况下，rsi<10 开多，rsi>90 平多

AUTOFILTER;

전략 복제 https://www.fmz.com/strategy/207157

재검토 효과

시스템 테스트를 통해 우리는 rsi 전략의 전체 승률이 높다는 것을 보았습니다. 최대 회퇴는 312에서 발생하며, 극단적인 시장은 충격의 회귀 전략의 일종에 더 큰 피해를 줄 것입니다.

조정 및 생각 트위킹

RSI2가 95 이상으로 상승한 후 시장은 계속 상승할 수 있습니다. RSI2가 5 이하로 떨어지면 시장은 계속 하락할 수 있습니다. 이러한 상황을 바로잡기 위해 우리는 OHLCV 분석, 일간 그래프 형식, 기타 동력 지표 등을 포함 할 수 있습니다.

RSI2가 95 이상으로 상승한 후 시장은 계속 상승할 수 있으며, 빈자리를 구축하는 것은 위험합니다. 거래자는 RSI2가 중심선 50 이하로 돌아오는 것을 기다림으로써 이 신호를 필터링하는 것을 고려할 수 있다.

참고자료

https://school.stockcharts.com https://www.tradingview.com/ideas/connorsrsi/ https://www.mql5.com/zh/code/22421