내일 전략에서 새로운 상대적 강도 지수를 사용함으로써

요약

전통적인 상대적 강도 지표 (RSI) 는 가격 트렌드의 강도를 반영하기 위해 두 줄을 사용합니다. 이 유형의 그래프는 투자자에게 단기 가격 차이 거래에 매우 적합한 운영 기반을 제공할 수 있습니다.

시장에서 수요와 공급의 균형의 원칙에 기초하여, RSI는 시장의 긴 측면과 짧은 측면의 구매력과 판매력의 힘을 평가하여 지난 기간의 가격 상승과 하락을 비교하여 미래의 시장 추세를 판단합니다.

RSI 의 역할

실제 거래에서, RSI는 일반적으로 가격 트렌드를 판단하는 참조로만 사용되며, 자체적으로 정확한 거래 신호를 발행하는 것은 어렵습니다. 그것은 다른 기술적 분석으로 보완된 지원 증거입니다. 예를 들어, k 라인 형태 이론에서, 머리와 어깨 상위 패턴이 확인되면, RSI가 이 시점에서 과잉 매입 구역에 있다면, 역전 가능성은 더욱 강화됩니다.

수학 원리는 간단하게 말해서, 구매자와 판매자 사이의 힘 비교는 수치 계산에 의해 얻어집니다. 예를 들어, 100명이 제품을 마주하고, 50명 이상이 구매하고, 가격을 올리기 위해 경쟁하는 경우, 제품의 가격이 상승합니다. 반대로, 50명 이상이 판매하기 위해 경쟁하는 경우, 가격은 자연스럽게 떨어집니다.

RSI의 정의

먼저 상승 범위 U와 하락 범위 D를 정의합니다.

그 다음 상대적인 강도를 정의합니다.

그 중, SMA (x, n) 는 x의 간단한 이동 평균이며, 기간은 n입니다. RS를 정상화하면 RSI가 나옵니다.

정상화 후, RSI의 값 범위는 0에서 100 사이로 보장되며, 이는 다른 시간에 RSI를 비교 할 수 있습니다. 정의에서 RSI가 RS와 긍정적으로 관련이 있으며 RS는 지난 n 주기의 평균 증가와 직비례적이며 지난 n 주기의 평균 감소와 역비례합니다.

따라서 RSI는 지난 n 사이클의 평균 하락에 비해 지난 n 사이클의 평균 상승의 크기를 측정합니다. 즉, 지난 n 사이클에서 곰에 비해 황소들의 힘입니다. 값이 커질수록 지난 기간 동안 황소들이 강해질 것이고, 값이 작을수록 과거 황소들이 강해질 것입니다.

RSI 전략

전통적인 RSI 타이밍 전략은 주로 두 가지로 나뉘어 있습니다. 한 종류는 역전 전략입니다. 즉, RSI가 더 큰 (더 작은) 값보다 크거나 작을 때 구매 당사자 (판매 당사자) 의 힘이 지배적 인 상황이 바뀔 것입니다.

다른 유형의 전략은 정반대입니다. 즉, RSI가 작은 것에서 큰 것 (큰 것에서 작은 것) 으로 변하면 구매자 (판매자) 의 힘이 지배적이라는 것을 나타냅니다.

RSI 반전 전략:

만약 RSI의 상단계값이 M라면, 하단계값은 100-M이다. M < RSI < 100이 있는 영역은 과도한 구매 영역으로 정의된다. 즉, 이 시점에서 구매 당사자는 과거에 일정 기간 동안 상승해 왔고, 판매 쪽이 지배할 확률이 더 높다. 그렇지 않으면, 0 < RSI < 100-M이 과도한 판매 영역으로 정의되는 영역은, 이 시점에서 판매 쪽이 가격에 압력을 가한 기간이 있으며, 그 이후 구매 쪽이 지배할 확률이 더 높다.

따라서, RSI > M 때, 포지션은 닫히고 단축되고, RSI < 100-M 때, 포지션은 닫히고 길어집니다. 아래 그림에서 보여집니다. 일반적으로 M의 값은 80 또는 70입니다.

RSI 트렌드 전략:

RSI 트렌드 전략은 이동 평균 트렌드 전략과 유사하다. 단기 RSI가 장기 RSI를 상향 (하향) 으로 넘어가면 구매 당사자 (판매 당사자) 가 밀어붙이기 시작했으며 가격 상승 (하락) 추세는 일정 기간 동안 지속될 것으로 간주됩니다. 단기 RSI가 장기 RSI를 상향으로 넘어가면 골든 크로스라고 불리며 구매 기회입니다. 단기 RSI가 장기 RSI를 상향으로 넘어가면 죽음의 크로스라고 불리며 다음 그림에서 보이는 것처럼 판매 기회입니다.

주식 지수 선물에 대한 전통적인 RSI 타이밍 전략

양적 거래에서 RSI가 얼마나 효과적입니까? IF300에서 전통적인 RSI 타이밍 전략을 테스트해보겠습니다. 본질을 강조하기 위해 우리는 수익을 취하고 손실을 멈추지 않고 가장 간단한 RSI 타이밍 전략을 채택했습니다.

코드:

/*backtest
start: 2015-02-22 00:00:00
end: 2020-04-09 00:00:00
period: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*/

function main() {
    $.CTA('IF000', function (st) {
        var r = st.records;
        if (r.length < 14) {
            return;
        }
        var rsi = talib.RSI(r, 14);
        var rsi1 = rsi[rsi.length - 2];
        var mp = st.position.amount;
        if (mp != 1 && rsi1 < N) {
            return 1;
        }
        if (mp != -1 && rsi1 > 100 - N) {
            return -1;
        }
    });
}

백테스트 결과

단기 또는 장기적으로 사용하든, RSI 역전 전략의 수익은 부정적이라는 것을 알 수 있습니다. 전통적인 RSI 역전 전략은 양적 거래에만 직접 사용할 수 없습니다.

전략의 단점

따라서 주식 지수 선물 또는 상품 선물에 대한 더 나은 RSI 타이밍 전략이 있습니까? 전통적인 RSI 타이밍 전략의 단점으로 시작합니다. 전통적인 RSI 역전 전략의 단점은 단일 기간의 RSI 지표만을 사용하는 것입니다. 단기 RSI가 과판 구역에 있지만, RSI는 장기적으로 과판 구역에있을 수 있습니다. 이 시점에서 단기 판매는 단기적으로 수익을 얻을 수 없으며 장기적으로 돈을 잃을 가능성이 있습니다.

전통적인 RSI 트렌드 전략은 종종 상승 기간 후에 발생하는 크로스오버의 지연입니다. 이 시점에서 다음 반전까지 시간이 많지 않으므로 이익 마진이 작습니다. 동시에 크로스오버는 RSI의 장기 및 단기 기간의 상대적인 크기를만 고려하고 RSI 자체의 절대 크기를 고려하지 않습니다. 따라서 두 전통적인 전략의 장점을 결합하여 새로운 장기 및 단기 RSI 타이밍 전략을 얻을 수 있습니다.

전략 개선

단일 RSI를 사용하는 단점을 극복하기 위해, 우리는 각각 단기 및 장기 RSI를 계산하기 위해 다른 기간을 가진 두 K 선에 동일한 매개 변수 기간 N을 사용합니다. 이러한 방식으로 중장기 및 장기간에 걸쳐 긴 및 짧은 파워의 힘을 더 잘 반영 할 수 있습니다.

RSI의 상대적 크기를 사용하는 단점을 극복하기 위해, 우리는 각각 장기 및 단기 RSI를 위해 두 개의 문턱 L 및 S를 설정합니다. 장기 RSI > L, 장기 전망이 지배적이라고 간주되며, 단기 RSI > S, 장기 파티가 밀어붙이기 시작하면 추세가 계속 될 것입니다. 그리고 반대로.

따라서, 우선, 우리는 L와 S의 트렌드 범위에 대한 예측을 할 수 있습니다. 단기 RSI는 장기 RSI보다 더 민감하기 때문에, L < S. L의 값 범위는 50 정도, S의 트렌드 범위는 80 정도여야합니다.

전략 논리

• 긴 포지션 조건: 장기 RSI> L, 단기 RSI> S.
• 단기 조건: 장기 RSI < 100L, 단기 RSI < 100S.
• 포지션 폐쇄 조건: 부동의 이익과 손실은 특정 수준에 도달하거나 시장 종료 전 5 분에 해당합니다.

향상된 RSI 거래 전략은 다른 기간의 K 라인의 RSI 지표를 별도로 계산합니다. 낮은 주파수 K 라인의 RSI가 강하고 높은 주파수 K 라인의 RSI가 매우 강하면, 긴 구매; 낮은 주파수 K 라인의 RSI가 약하면, 높은 주파수 K 라인 RSI 지표가 약하여, 짧은 판매; 또한 시장 종료 전에 모든 포지션을 닫습니다.