FMEX는 파산했고 많은 사람들을 곤란하게 만들었지만, 최근에 재시작 계획을 내놓았고 부채를 해제하기 위해 원래의 거래 채굴과 유사한 규칙을 공식화했습니다. 거래 해제는 더 복잡합니다. 이 기사에서는 언제 이익이 있는지 판단하기 위한 주문 배치 계획을 제공합니다. 그리고 최적의 주문 수량. 사람들은 같은 구덩이에 두 번 빠져서는 안 되지만, FMEX에 대한 청구권이 있는 사람들은 그것을 참조하고 싶어할 수 있습니다. FMZ 정량적 플랫폼에서 실행할 수 있는 구체적인 실시간 전략도 공개될 수 있습니다.

정렬 잠금 해제 최적화와 관련된 기사도 게시되었습니다: https://www.fmz.com/digest-topic/5843

FMEX 거래 잠금 해제 규칙

일일 거래 잠금 해제 할당량은 두 부분으로 계산되며, 총액을 합산한 다음 날 반환됩니다. 각 부분은 거래 쌍의 일일 할당량의 50%를 반환합니다. 구체적인 알고리즘은 다음과 같습니다.

사용자가 같은 날 특정 거래 쌍에 대해 얻을 수 있는 거래 잠금 해제 할당량 환불(파트 1)에 대한 계산 방법은 다음과 같습니다.

해당 거래 쌍에 대한 일일 거래 잠금 해제 리베이트의 50% * 해당 거래 쌍에 대한 사용자 거래량 / 해당 날짜에 해당 거래 쌍에 대한 총 거래량.

사용자가 같은 날 특정 거래 쌍에 대해 얻을 수 있는 거래 잠금 해제 할당량 환불(2부)에 대한 계산 방법은 다음과 같습니다.

각 날의 각 분을 거래 잠금 해제 주기로 정의하고, 각 주기에는 그날 거래 쌍의 거래 잠금 해제 할당량의 1/2880이 할당됩니다. 각 사이클에서 거래 잠금 해제 사이클의 반환 금액은 사용자 거래량 비중에 따라 할당됩니다.

거래 쌍의 각 잠금 해제 주기에서 사용자에게 반환되는 총 크레딧 금액, 즉, 사용자가 그날 거래 쌍에서 획득할 수 있는 크레딧 금액입니다.

첫 번째 부분은 일일 기준으로 정해지며 미리 계산할 수 없습니다. 여기서는 주로 두 번째 부분인 분 단위 거래 잠금 해제 주기를 최적화합니다.

수익을 창출하기 위한 거래 시간

규칙에 따르면, 각 기간의 사용자 잠금 해제 할당량의 비율은 해당 기간의 사용자 거래량의 비율과 같습니다. 비용에는 처리 수수료, 포지션 마감 손실 등이 포함됩니다. 분명히 분 단위 주기 내에서 보류 주문이 실행될 것이라고 기대할 수는 없습니다. 처리 수수료는 테이커 주문에 따라 계산해야 합니다. 거래 직후에 판매하면 마감 손실이 $0.5(최소 보류 주문)가 발생합니다. FMEX에서 주문 가격 변경). 이 계산에서는 포지션을 즉시 마감하지 않고, 다음 사이클 거래를 기다려서 먼저 포지션을 마감하는 것을 고려합니다.

분당 잠금 해제 수입은 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.

이 중 G는 잠금 해제 수입, a는 주문 금액, B는 해당 기간 동안 잠금 해제된 총 BTC 금액, p는 BTC 가격, V는 해당 기간의 거래량, f는 처리 수수료, l은 포지션을 마감할 경우 예상되는 손실입니다.

거래 손실을 c로 통일하면 공식은 다음과 같이 간소화됩니다.

분명히 주기적 거래량 V가 클수록 잠금 해제하기가 ​​더 어렵습니다. 먼저 다음을 고려해 보겠습니다. V가 얼마보다 작을 때 채굴은 유익합니다.

사이클에서 잠금 해제된 BTC의 총 가치가 \(100이고 평균 비용이 50,000이고 V가 \)20,000보다 클 때 트랜잭션 마이닝은 수익성이 없습니다(수익의 첫 번째 부분을 고려하지 않음)

최적 주문 수량 최적화

잠금 해제 금액은 거래량 비중에 따라 달라지므로 1달러만 주문하면 잠금 해제되는 금액이 매우 적습니다. 10만 달러를 주문하면 비용이 매우 높고 손실 가능성이 있습니다. 이 기간 동안의 최적 주문 수량입니다. 미분을 직접 유도합니다. 미분이 0이면 최적의 주문량 a가 얻어집니다(a가 0보다 작으면 주문이 이루어지지 않음을 의미):

여기서 우리는 또한 사이클에서 잠금 해제된 BTC의 총 가치가 100달러라고 가정합니다. 즉,*p=100, 거래 비용 c=0.0005, 주기적 거래량 V=1000일 때, 최대 주문량 a=13142 USD가 확보되어 G=79.2 USD가 잠금 해제됩니다. 비용 c=0.001이면 a=9000, G=77입니다. 다른 거래량의 G가 최적값보다 작은지 직접 확인해 보는 게 좋습니다.

V=10000, c=0.0005, a=34721, G=28입니다. 사이클 내에서 거래량이 증가함에 따라, 주문량이 클수록 수익은 작아지는 것을 볼 수 있습니다.

특별한 경우 V=0이면 a=1(최소 주문 수량)입니다.

실제 디스크의 문제

가장 큰 문제는 각 사이클에서 거래량이 얼마일지 알 수 없다는 것입니다. 마지막 순간에 주문을 하려고 하면 마지막 순간까지 기다리는 사람들이 분명 많을 것이고, 이는 계산을 방해합니다. 실제 거래는 마지막 주문의 거래량을 고려하거나 이전 주기의 절반과 현재 주기의 절반으로 주기를 맞춤 설정하고 마지막 순간까지 서두르지 않는 등 구체적인 상황에 맞게 최적화할 수 있습니다.

여전히 손실을 감수하고 잠금을 해제하려는 사람들이 많으므로 거래 비용 c를 실제 비용보다 낮게 설정할 수 있습니다.

주문을 한 직후 포지션을 닫고 싶다면 최적의 거래량에 비해 거래량을 절반으로 줄일 수 있습니다. 비용 c는 처리 수수료에 만개당 약 0.25를 더한 금액이 됩니다.

이 기사는 FMZ Quantitative Platform의 원본 기사입니다. 전송할 때 출처를 표시하세요: https://www.fmz.com/bbs-topic-new/5834