우리에 대해

This trading system is quantitatively designed by 배우 양성. 우리는 오랫동안 양적 거래 전략을 연구하기 위해 헌신해온 팀입니다.

작년에 우리는 토큰인사이트 양적 대회에서 우수한 결과를 얻었습니다.

이런 플랫폼을 제공해 주셔서 FMZ 커뮤니티에 감사드립니다. 양적 공동체의 건설을 더 잘 지원하기 위해, 이 전략의 디자인 개념과 디자인 아이디어는 이제 여기에서 공개됩니다. 양적 거래의 설계와 응용을 배울 수 있기를 바랍니다.

양적 금리 거래 전략의 기원

양적 타이핑 속도 시스템의 영감을 주로 물리학에서

물리학에서 속도의 정의는 시간 단위당 이동된 거리입니다. 만약 여러분이 가격을 거리로 간주한다면, 금융시장에서, 속도의 정의는 시간 단위당 가격 변화의 크기입니다.

가격의 단위 시간 내에 큰 변화가 있을 경우, 그러한 시장은 보통 빠른 시장이라고 불리며, 단위 시간 내에 가격의 변화가 작을 경우, 그러한 시장은 느린 시장이라고 불린다. 따라서 속도는 시간과 가격을 통합하는 자연법칙이다. 속도의 깊은 이해는 시장을 더 많이 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

만약 그 비율이 증가한다면, 그것은 에너지가 증가하고 있다는 것을 의미하며 시장의 상승 추세를 효과적으로 예측할 수 있습니다.

만약 이 비율이 떨어지면 에너지 고장이 발생하고 시장 상태가 평형하거나 하락할 위험이 발생할 수 있습니다.

각 거래는 거래에 특정 수의 롯을 사용합니다. 따라서 양적 유형의 비율 거래 시스템이라고합니다.

준비해야 할 지식

최고 가격 (HHV): 특정 기간 동안 가장 높은 가격이다. 최저 가격 (LLV): 특정 기간 동안 가장 낮은 가격이다. 이동 평균 (MA): 특정 기간의 평균 종료 가격을 연결하는 라인. 회귀 기울기 (SLOPE): 특정 기간의 선형 회귀의 기울기 (그것을 우리는 속도라고 합니다)

선형 방정식 OLS 기울기 공식은 다음과 같습니다.

수학적 공식은 매우 복잡하지만 FMZ 플랫폼은 이미 우리에게 M 언어의 문법 공식 (SLOPE) 을 작성했습니다.

알고리즘은 다음과 같습니다.

• SLOPE

이 과정은 조금 더 복잡하지만, 모든 사람이 그것에 대해 생각할 필요가 없습니다. 그냥 공식을 직접 호출합니다.

표시기 설계:

1. 먼저 특정 기간 동안 가장 높고 가장 낮은 가격을 계산합니다.
2. 이 두가지 가격의 평균을 생각해봅시다
3. 평균에 대한 이동 평균 선을 계산
4. 이동평균의 회귀 기울기를 찾아

len:=35;//Design cycles

hh^^HHV(H,len);//Take the highest price in a certain period
ll^^LLV(L,len);//Take the lowest price in a certain period
hl2^^(hh+ll)/2;//Average of highest price and lowest price
avg^^MA(hl2,5);//Calculate the moving average line of the average

ss:SLOPE(avg,len);//Calculate the regression slope of the moving average line

지표의 디자인을 통해, 우리는 주요 차트에서, 우리는 가장 높은 점 (노선), 가장 낮은 점 (녹색 선), 평균 (붉은 선), 그리고 붉은 선 ( 두꺼운 보라색 선) 에 의해 계산 평평한 가격 이동 평균을 볼 수 있습니다

그러면 우리는 이동평균의 상승과 하락 속도를 나타내는 첨부 그림에서 회귀 기울기 ss를 계산할 수 있습니다.

거래 전략 설계

위의 그림에서 볼 수 있듯이, 녹색 화살표는 가장 낮은 경사지점에 있는 굴곡점을 나타내고, 오렌지 화살표는 가장 높은 경사지점에 있는 굴곡점을 나타냅니다.

그래프에 따라 반응은 k 선에 있으며 상승의 약화와 하락의 약화도 명확하게 느껴질 수 있습니다.

만약 당신이 전환점에 구매하고 판매한다면, 당신은 높은 지점이나 낮은 지점에서 상승이나 하락을 쫓기 보다는 초기 단계에서 효과적으로 거래를 운영할 수 있습니다.

• 디자인 아이디어는

상승하는 기울기는 시장 동력이 증가한다는 것을 의미합니다. 시장은 떨어지는 것을 멈추거나 상승하기 시작할 수 있습니다. 기울기의 지속적인 감소는 시장 동력이 약하다는 것을 의미하며 상승을 멈추거나 하락을 시작할 수 있습니다.

M 언어를 사용하는 디자인과 표현은 다음과 같습니다.

len:=35;//Design cycles

hh^^HHV(H,len);//Take the highest price in a certain period
ll^^LLV(L,len);//Take the lowest price in a certain period
hl2^^(hh+ll)/2;//Average of highest price and lowest price
avg^^MA(hl2,5);//Calculate the moving average line of the average

ss:SLOPE(avg,len);//Calculate the regression slope of the moving average line


ss<REF(ss,1),SPK;//When the slope becomes smaller, it indicates that the market momentum is weakened, close long positions and open short positions.
ss>REF(ss,1),BPK;//When the slope becomes larger, it indicates that the market momentum is enhanced, close short positions and open long positions.
AUTOFILTER;

백테스트 및 요약

이 방법으로 우리는 이 알고리즘의 디자인을 완성했고, 그 다음 우리는 시스템을 사용하여 1년 동안 상황을 역검토할 것입니다.

주제는 okex 분기 계약 btc입니다.

백테스트 기간은 2019년 1월 1일부터 현재까지이며, 시간 기간은 1시간입니다.

초기 계좌에 3btc, 처리 수수료 0.05%

거래당 200 롯의 일정한 수를 설정합니다.

백테스트에서 볼 수 있듯이 이 수입은 비교적 부드럽고 안정적입니다.

이 백트테스트에서는 1년 내내 1261건의 거래가 이루어졌습니다. 4.68 암호화폐의 예상 수익 연간 소득은 약 140%입니다. 최대 유출액은 14%입니다. 샤프 비율은 0.117입니다.

소스 코드 공유

복사 전략으로 이동하기 위해 클릭합니다https://www.fmz.com/strategy/183416

위의 공유는 제 디자인의 아이디어와 내용입니다. 다음은 M 언어의 전체 코드입니다. 참고, 연구 및 연구용입니다. 재출판이 필요한 경우 출처를 알려주세요. 감사합니다.

len:=35;//Design cycles

hh^^HHV(H,len);//Take the highest price in a certain period
ll^^LLV(L,len);//Take the lowest price in a certain period
hl2^^(hh+ll)/2;//Average of highest price and lowest price
avg^^MA(hl2,5);//Calculate the moving average line of the average

ss:SLOPE(avg,len);//Calculate the regression slope of the moving average line


ss<REF(ss,1),SPK;//When the slope becomes smaller, it indicates that the market momentum is weakened, close long positions and open short positions.
ss>REF(ss,1),BPK;//When the slope becomes larger, it indicates that the market momentum is enhanced, close short positions and open long positions.
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