균형 및 그리드 전략에 대한 자세한 설명

비트코인의 가격이 오늘날과 같다면, 수익을 창출하기 위해 어떤 전략을 취하겠습니까? 가격이 상승할 때 판매하고, 떨어질 때 구매하고, 가격이 회복될 때 중간에서 가격 차이를 얻는 방법을 생각하는 것은 쉽습니다. 어떻게 구현할 수 있습니까? 가격이 상승하면 얼마나 판매해야합니까? 너무 일찍 판매하면 분명히 돈을 잃을 것입니다. 마찬가지로, 너무 일찍 구매하면 수익이 줄어들 것입니다. 균형 전략과 그리드 전략은 이 문제를 해결하기 위해 설계되었으며, 그들은 또한 매우 유사하며,이 기사는이 두 전략을 자세히 소개합니다.

전략 소개

평형 전략의 원리는 매우 간단하다. 전략은 통화의 일정한 비율만을 보유한다 (우리는 또한 동전이라고 부를 수 있으며, 우리는 다음 내용에서 동전이라고 부를 것이다), 예를 들어 50%. 동전의 가치가 50%를 초과하면, 그것은 판매될 것이다. 그렇지 않으면, 보유된 동전의 가치는 항상 50% 정도에 머물러 있을 것이다. 동전의 가격이 계속 상승한다면, 그것은 계속 판매될 것이지만, 항상 일정량의 동전을 보유하고 매각되지 않을 것이다. 만약 통화 가격이 먼저 상승하고 그 다음 초기 가격으로 다시 떨어지면, 전략에서 높은 가격으로 판매하고 낮은 가격으로 구매하기 때문에 통화와 돈의 양은 증가할 것이다.

그리드 전략은 8000-8500, 8500-9000과 같은 여러 거래 범위를 설정할 수 있는 고정 가격으로 구매 및 판매하는 것입니다. 전략은 0.1 동전을 8,000 USD에서 구매하고 가격이 8,500 USD로 상승할 때 0.1 동전을 판매합니다. 가격이 9,000 USD로 상승할 때 0.1 동전을 판매하고, 8,500 USD로 떨어질 때 0.1 동전을 구매합니다. 한쪽에서 거래가 이루어질 때만 그리드에서 다른 쪽의 가격을 기다린다는 점에 유의하십시오. 이 방법으로 전략은 낮은 가격으로 구매하고 높은 가격으로 판매하며, 구매 및 판매 통화가 항상 동일하다는 점도 알아차립니다. 따라서 가격이 초기 가격으로 돌아오면 전략의 통화가 변하지 않지만 돈이 증가했습니다.

이 두 전략은 매우 유사한 방식으로 수행되지만 매우 다릅니다. 균형 전략은 항상 구매하고 판매 할 자금을 가지고 있으며, 그리드 전략은 특정 범위를 가지고 있습니다. 범위를 초과하면 계속 구매 할 수 없거나 모든 동전을 판매 할 수 있습니다.

수익 을 측정 하는 방법

전략을 평가하기 전에, 우리는 이윤 평가의 기준을 수립해야 한다. 대부분의 사람들이 수익을 보는 관점은 절대적 이윤, 즉, 이윤 = 현재 총 자금 - 초기 총 자금이다. 그러나, 통화가 처음에 보유되는 상황에서, 이 방법은 전략의 적극적인 행동으로 가져온 이윤을 보여줄 수 없다.

예를 들어, 초기 계정에는 10,000 USD의 잔액이 있으며, 8,000 USD의 가격에 1 동전이 있습니다. 따라서 총 자금은 = 10,000+1*8000=18,000 USD입니다. 일정 기간 전략 실행 후, courant 계정에는 2000 USD의 잔액이 있으며, 9000 USD의 가격에 2 동전이 있습니다. 따라서 총 자금은 = 2000+2*9000=2000 USD이며, 절대 이익 = 2000-18000=2000 USD입니다. 그러나, 1 동전은 이미 초기 계정에서 보유되었습니다. 전략이 실행되지 않더라도 결국 1,000 USD의 이익이 발생할 수 있으므로 전략으로 가져온 이익은 1,000 USD에 불과합니다. 이 계산 방법은 부동 수익 계산입니다. 즉 부동 이익 = saldo + current currency*current price - (start balance + current currency*start price).

다음으로 이 두 가지 전략의 백테스트 결과를 살펴보자.

평형성기 역시험

평형 전략은 보유 가치 비율과 조정 비율이라는 두 가지 매개 변수를 필요로 한다. 보유 가치 비율은 0.5로 설정된다. 즉, 돈의 절반과 화폐의 절반이 항상 보유된다. 조정 비율은 0.01으로 설정된다. 즉, 통화 가격 상승으로 인해 화폐의 가치 비율이 51%를 초과하면 화폐의 1%를 판매하고, 하락에 대해서도 마찬가지다. 백테스트 시간은 지난 1년 내에, 백테스트 통화 기호는 바이낸스 거래 쌍 BTC_USDT이며, 처리 수수료는 0.1%이다.

백테스트 결과:
이윤 곡선:

지난 1년 동안 비트코인 가격이 변동적이었기 때문에 이 전략은 꾸준한 수익을 얻었습니다.

그리드 전략 백테스트

그리드 전략에 필요한 매개 변수는 상대적으로 복잡하며, 그리드의 상부와 하부, 그리드 유형, 그리드 수, 투자된 자금과 같은 매개 변수를 설정해야 한다. 전략이 시작될 때, 통화 가격은 8,000 USD이다. 여기서, 그리드의 상부와 하부 한도는 플러스 또는 마이너스 3,000 USD로 설정된다. 그리드의 총 수는 21이며, 모든 자금이 투자된다. 여기서 매개 변수는 다음과 같다:

백테스트 결과:이윤 곡선:

평형과 그리드를 비교합니다.

부동 수익 차트의 관점에서 두 전략의 결과는 비교적 비슷하다. 비트코인의 장기적인 측면 가격의 경우, 둘 다 안정적인 수익을 얻었고, 둘 다 동시에 마감을 경험했다. 결국, 이 전략의 원칙은 매우 유사하며, 모두 상승할 때 판매하고 하락할 때 구매한다. 다른 매개 변수 때문에 두 전략을 직접 비교하는 것이 어렵다. 이익/거래량 측면에서 그리드 전략은 18.6, 균형 전략은 22.7이다. 균형 전략은 더 효율적으로 수행한다.

그러나 평형 전략은 상대적으로 유연하지 않다. 더 빈번한 조정을 제외하고 거래량을 증가시키기 위해서는 총 자금의 투자만 증가시킬 수 있다. 그리드 전략은 설정에 대한 요구 사항이 높다. 가격 변동의 상부와 하부 한계에 대한 작은 범위를 선택하면 그리드당 자금이 크고 거래량이 확대될 것이다. 가격이 항상 범위에 있다면 이익이 매우 높을 것이다; 물론 가격이 설정된 범위를 초과할 위험이 있다. 평형 전략은 항상 코인을 구매할 자금이 있고 항상 코인을 판매할 수 있는 것이므로, 이는 깨질 수 없는 그리드에 해당한다.

초보자에게는 평형 전략이 매우 좋습니다. 작업은 간단합니다. 당신은 단지 비율로 매개 변수를 설정해야하며, 생각없이 실행 할 수 있습니다. 특정 경험을 가진 사람들은 그리드 전략을 선택하고, 기금율을 향상시키고 최대 수익을 추구하기 위해 격자 당 변동의 상위 및 하위 한도 및 자금을 결정할 수 있습니다.

평형 전략은 동시에 여러 화폐를 균형을 맞추는 방법을 선택할 수 있습니다. 그리고 그리드 전략의 많은 변형이 있습니다. 비례 격자 grid, 무한 격자 grid 등이 있습니다.

소스 코드

FMZ 플랫폼에는 많은 공중 균형 전략이 있습니다. 그리고 최근에 저는 간단한 매개 변수와 매우 이해하기 쉬운 다른 버전을 썼습니다. 소스 코드 주소:https://www.fmz.com/strategy/214943물론 FMZ에는 다른 균형 전략이 있습니다.https://www.fmz.com/square/s:tag:平衡/1또한, 저는 마스터 제로의 버전을 추천합니다:https://www.fmz.com/strategy/345

또한 FMZ에는 많은 네트워크 전략이 있습니다.https://www.fmz.com/square/s:tag:网格/1기사에 사용된 격자 전략은 일시적으로 공개되지 않을 것이며, 여기서는 Xiaoxiaomeng의 교육 버전이 추천됩니다:https://www.fmz.com/strategy/113144