상자 이론에 기반한 거래 전략, 상품 선물 및 디지털 화폐를 지원

상자 이론에 기반한 거래 전략, 상품 선물 및 디지털 화폐를 지원

상자 이론의 기원

나콜라스 다바스 는 댄서 로서 세계 투어 마다 자신의 돈 을 주식 에 투자 하였으며, 몇 년 만에 2,000,000 달러 를 벌었습니다. 그 는 사용 한 방법 은 박스 이론 입니다.

이 사건은 당시 믿을 수 없는 일이었기 때문에 타임스 매거진도 그에 대해 보도했다. 이후 그는 자신의 거래 역사와 거래 방법에 대해 여러 권의 책을 썼다. 박스 이론은 또한 "월스트리트 - 다른 라스베이거스"에서 언급되었다.

박스 이론은 무엇일까요?

박스 (box) 라고 불리는 것은 패턴으로도 불릴 수 있다. 그것의 이론적 기초는 지원선과 저항선에 기반을 두고 있다. 일반적으로 가격이 이전 최고점까지 상승할 때, 판매압은 가격이 다시 떨어질 수 있고, 가격이 이전 최저점까지 떨어질 때, 구매압은 가격이 상승할 수 있다. 만약 가격이 이런 식으로 반복적으로 상하락을 한다면, 한 기간 동안의 역사적 가격의 최고점과 최저점에 따라 박스 이론을 형성할 수 있다.

박스 개념은 인공적인 주관적 정의입니다. 이론적으로 박스는 저항과 지원의 기능을 가지고 있으며 가격은 항상 박스에서 상향과 하향으로 움직일 것입니다. 가격이 박스의 상단 트랙을 뚫으면 저항 라인보다 더 강력한 긴 포지션 힘이라는 것을 의미합니다. 미래에 가격은 긴 포지션 트렌드를 형성하고 예상되는 다른 박스로 상승 할 수 있습니다. 반대로 가격이 박스의 하단 트랙을 뚫고 나면 이것은 지원 라인보다 더 강한 포지션 짧은 힘이라는 것을 의미합니다. 미래에 가격은 짧은 포지션 트렌드를 형성하고 예상되는 다른 박스로 떨어질 수 있습니다.

박스 이론의 본질

상자 이론의 아이디어는 가격 상자를 통해 가능한 미래 가격을 측정하는 것입니다. 가격이 상단의 상단을 통과하면 가격이 더 높은 상자에 도달 할 것을 나타냅니다. 반대로 가격이 상단의 하단에 떨어지면 가격이 더 낮은 상자에 도달 할 것을 나타냅니다.

따라서 가격이 상단의 상단을 효과적으로 뚫을 때, 이전 저항선은 지지선이 될 것이며, 가격은 상승기에 들어가거나 미래의 높은 상단에 들어갈 것입니다. 같은 방식으로, 가격이 상단의 하단을 효과적으로 뚫을 때, 이전 지지선은 저항선이 될 것이며, 가격은 미래에 하락기에 들어가거나 낮은 상자에 들어갈 것입니다.

물론, 사실 시장의 상자 패턴은 상자와 같은 네 제곱이 아닙니다. 우리는 가격 추세가 항상 규칙적이지 않다는 것을 알고 있습니다. 때때로 상자 모양은 표준 W 모양 또는 M 모양을 나타냅니다. 그러나 때로는 높은 앞, 또는 낮은 앞, 또는 심지어 실행 깃발 패턴을 나타냅니다.

박스 이론의 공식과 전략 논리

• 지원 가격 = N 기간 최저 종료 가격
• 저항 가격 = N 기간 중 가장 높은 종료 가격
• 상자 높이 = 저항 가격 - 지원 가격

박스 이론 MyLanguage

N=50;
PRICE:=(OPEN+HIGH+LOW+CLOSE*2)/5;
UPPERBAND:REF(HHV(PRICE,N),1);
LOWERBAND:REF(LLV(PRICE,N),1);
C>=UPPERBAND,BPK;
C<=LOWERBAND,SPK;
WWW.FMZ.COM:C,NODRAW;
MID=(UPPERBAND+LOWERBAND)/2;
C<MID||C<LLV(PRICE,N/2),SP;
C>MID||C>HHV(PRICE,N/2),BP;
AUTOFILTER;

상술한 것은 상자 이론에 기반한 거래 전략이며, 재화 선물과 디지털 화폐를 지원한다. 상자 상단과 하단을 계산할 때, 최대 가격과 최소 가격이 없으며, 개시 가격 + 최대 가격 + 최소 가격 + 폐쇄 가격의 2배의 평균 값을 사용한다. 이의 장점은 일부 극단적인 코팅에 의해 생성되는 극단적인 가격을 필터할 수 있다는 것이다.

전략 역 테스트

실제 거래 환경에 가까워지기 위해 우리는 두 개의 가장 작은 변동을 개시 및 폐쇄 포지션과 스트레스 테스트에 대한 수수료의 두 배를 사용했습니다. 테스트 환경은 다음과 같습니다.

• 시장 종류: 철광석 지수
• 무역 종: 주요 철광석
• 시간: 2013년 10월 23일 ~ 2019년 7월 18일
• 기간: 시간 줄
• 슬라이드: 개시 및 폐쇄 포지션의 2 개의 가장 작은 변동
• 수수료: 교환금의 2배

자본 곡선

전체적으로, 백테스트의 자본 곡선은 꾸준히 상승합니다. 상승하는 시장이든 하락하는 시장이든 시장이 원활하게 움직일 때 전략은 잘 수행됩니다. 기본적으로 모든 큰 시장 추세는 이익을 얻을 수 있습니다. 또한 시장 변동성 기간 동안 자본 곡선의 철수를 더 잘 제어 할 수 있습니다.

전략 소스 코드를 복사

전략의 소스 코드는 다음과 같이 출판되었습니다.https://www.fmz.com/strategy/158088. 설정할 필요가 없습니다, 당신은 직접 온라인 복사 및 백테스트 할 수 있습니다.

요약

오래된 거래 방법으로서, 상자 이론은 오늘날 국내 상품 선물 및 디지털 통화에서 여전히 활력을 유지하고 있습니다. 이 문서의 전략이 비교적 간단하지만 거래자의 분야에도 적용됩니다. 올바른 전략 프레임워크는 글로벌 관점에서 각 거래의 이익과 손실에 관심이 없습니다. 이 전략이 작은 손실과 큰 이익에 일관하는 한 장기적으로 안정적인 이익을 얻을 수 있습니다.