"최고의 거래를 얻으십시오" 거래소의 취약점 분석

최고의 거래를 받으세요 거래소의 취약점 분석

제1호 전문

최근 몇 년 동안 블록체인 기술과 암호학에 기반을 둔 디지털 통화 산업은 폭발적인 성장을 목격했다. 디지털 통화 산업 사슬의 가장 중요한 링크 중 하나로서, 블록체인 자산 거래소는 의심할 여지없이 우선 순위를 차지하고 있다. 블록체인 투자의 2차 시장을 연결하는 것은 물론 프로젝트 측과 일반 투자자.

블록체인 자산 거래 시장의 배경

• 거래소의 운영 기간: 주요 거래소의 평균 운영 기간은 3 년 미만입니다.
• 교환팀: 작은 기업가 팀의 주도
• 글로벌 거래 사용자 수: 약 1천만~2천만명의 글로벌 거래 사용자
• 전 세계 일일 거래 수수료 수입: 약 2천 5백만 달러
• 글로벌 거래소 수 증가: 수십에서 수백

통계에 따르면, 현재 300개 이상의 거래소가 비소규모 플랫폼에 의해 포함되고 있으며, 심지어는 수천 개의 거래소가 포함되지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 참가자들은 여전히 그것을 즐깁니다. 모든 사람들이 거래에 참여하는 배경에서 거의 모든 거래소에 수십 개 또는 수백 개의 거래 대상이 있습니다. 따라서 제한된 주식 시장에서 중소규모 블록체인 자산과 거래소는 흐름 부족과 가격과 시장이없는 상황에 직면 할 것입니다.

제2호

왜 시장 메이커 전략이 필요한지

시장 메이커 로봇의 출현은 이러한 상황을 변화 시켰습니다. 시장 제작에 참여함으로써 정보와 자원의 비대칭성으로 인해 시장에서 과도한 투기를 억제하고 거래 플랫폼의 원활한 운영을 유지할 수 있습니다. 또한 이른바 딜러가 전통 거래 모드에서 시장을 끌어올리고 유동성 및 거래량을 향상시키고 일반 투자자의 구매 및 판매 요구를 충족시키고 시장 신뢰를 안정화하기 위해 비밀리에 가격을 조작하는 현상을 줄입니다.

시장 제작자 수요 가격에 구매 및 판매 ■ 중재자 ■ 단기적 편견 ■ 수익 스프레드

시장 인수자 구매자 또는 판매자 ■ 상인 ■ 투자자 ■ 생산자/소비자 ■ 가격 변동에 대한 수익 또는 헤지

오늘날 새로운 거래소와 새로운 통화가 일반 투자자들과 더 잘 연결되고 상장 초기 단계에서 직면한 많은 문제를 해결하기 위해 중소 및 중소 거래소 및 블록체인 프로젝트 당사자는 시장 로봇에 의존해야합니다.

제3호

시장 제작자 전략의 원칙

시장 제작 전략은 시장 제작 시스템을 통해 가격 변화를 추적하고 지속적으로 구매 및 판매를 위해 양방향 코팅을 제공합니다. 많은 수의 고 빈도 구매 및 판매 거래를 통해 각 거래 가격과 이론 가격 사이의 가격 차이를 점차적으로 축적하고 위치 특성에 따라 가격 차이를 동적으로 조정합니다.

일반적인 거래소에는 두 가지 일반적인 시장 제작 전략이 있습니다.

수동 시장 제작: 시장 제작자는 큰 적극적인 선택을하는 대신 추적 전략을 통해 주류 거래소의 심층 데이터와 거래 데이터를 따르고 시장을 수동적으로 따르고 있습니다. 그들은 최대한의 근접 추적과 완전한 복제를 추구하며 주류 거래소와 동일한 K-라인 데이터를 달성하려고합니다.

자유 시장 조성: 이 시장 조성 모드는 다른 거래 목표를 참조하지 않고 자체 비용과 순서 설정에 따라 시장을 만듭니다. 이 모델은 관련 화폐의 가격 결정 힘이 상대적으로 집중된 환경, 예를 들어 작은 블록체인 자산 또는 거래소 자체에서 발행된 화폐에 적합합니다.

제4호

시장 제작자 전략 취약성

그것은 수동 시장 제작 또는 자유 시장 제작이든 간에 거래 대상의 가격 문제뿐만 아니라 유동성 문제를 해결해야합니다. 따라서 시장을 활성화하기 위해서는 마케팅 업체가 스스로 구매하고 판매해야합니다. 그렇지 않으면 괜찮은 K 라인을 형성하기가 어렵습니다.

일반적인 방법은 시장 근처의 무작위 가격에 판매하고 같은 가격에 즉시 구매하는 것입니다. 또는 무작위 가격에 따라 판매하기 전에 구매하십시오. 일반적으로 거래와 구매 사이의 짧은 시간 간격으로 인해 해당 목록은 깊이 데이터에서 찾을 수 없지만 거래 기록은 역사 데이터에서 남겨질 수 있습니다. K- 라인은이 시장 제작 방법으로 그려집니다.

이 취약점이 어떻게 보이는지 보여드리겠습니다.

연속적인 K 라인을 생성하기 위해 시장 메이커 전략은 시장 개척 직전 자체 구매 및 자체 판매 목록의 취약점을 숨겼습니다. 전략의 구매 주문과 판매 주문이 동시에 발행되지만 네트워크 문제와 일치 속도는 이상적이지 않으며 이상적이지 않을 수 있습니다. 이는 마케팅 전략의 순서가 다른 사람들에 의해 닫힐 확률을 초래합니다.

시장에서 다른 고주파 주문 전략이 있다면 항상 시장 전략의 판매 주문을 낮은 가격에 처리하고 시장 전략의 구매 주문을 더 높은 가격에 처리한다고 상상하십시오.이 고주파 주문 전략으로 얻은 가격 차이가 처리 비용을 충당 할 수 있는 한 이윤을 창출 할 것입니다. 이것은 시장에서 낮은 판매와 높은 구매 전략으로 이어집니다. 신중하게 생각하십시오!

NO.5

실제 시범

관찰 결과, 시장 제작 현상이특정 거래소의 ETHUSDT 거래 쌍, 그리고 참조 대상은 바이낸스의 ETHUSDT 데이터일 수 있습니다. 시장 주문 서적의 데이터를 관찰함으로써 자동 폐쇄 주문이 있으며 거래 방향이 무작위임을 알 수 있습니다. 아래 그래프는 그 날 시장 제작 전략으로 생성된 K 라인을 보여줍니다.

일반적으로, 고주파 주문 전략은 시장 개시시기에 무작위적으로 가격을 설정하지 않고, 시장 전략의 마지막 거래 가격에 따라 무작위적으로 변경됩니다. 실제로, 거래 가격이 낮은 가격과 높은 시장 가격에 도달하기가 어렵고, 시장 제작 전략 주문을 얻는 성공률은 제한되어 있으므로 거의 수익이 없습니다.

그들은 심지어 일방적 입장의 위험을 감수해야 합니다. 이것은 무결한 것처럼 보이지만 시장에서 시장을 만드는 명령이 시장에 배치되어야한다는 버그를 이용하면 거래소의 시장 전략을 쉽게 수 있고 큰 이익을 얻을 수 있습니다.

NO.6

구체적인 단계는 다음과 같습니다.

구체적인 단계는 다음과 같습니다. 낮은 가격 거래를 기대할 때, 매매 주문을 기다리기 위해 구매 한 가격에 특정 가격을 추가하십시오. 구매 가격이 200일 때, 200.1의 판매 주문을 기다립니다. 그 다음 200.09의 구매 주문을 기다립니다. 그리고 즉시 철회하십시오. 거래가 완료되면 작업을 즉시 역전하고 높은 가격으로 거래된 통화를 판매하여 루프를 완료합니다.

이러한 성공률은 매우 높지 않지만, 많은 수의 대기 주문과 취소 거래로 인해이 기회가 크게 증가하고 수익은 여전히 상당한 것입니다.

위의 차트에서 보듯이,FMZ 양상 거래 플랫폼 (FMZ) 을 통해 고주파 주문 전략이 작성되었으며 실제 시장에서 거의 철수없이 실행되었습니다.단 한 밤 만에 1,000USDT의 이익이 4,000USDT로 전환되었습니다.

이것은 부드러운 주문입니다. 여러 계정, 여러 계약, 여러 스레드를 사용하면 수익을 증가시킬 것입니다. 고주파 주문 전략이이 취약점을 활용한 후, 엄청난 금액을 훔치고 다음 차트에서 보이는 것처럼 끔찍한 K 라인을 남깁니다.

제7호

외환 시장의 취약성에 기초한 주문 전략의 소스 코드

위의 전략 소스 코드는 FMZ 퀀트 트레이딩 플랫폼을 기반으로 합니다 (www.fmz.cn)

제8호

예방 방법

이 시장 제작 전략에서는 원리를 알고 나서 문제를 해결하는 것이 쉽다. 예를 들어, 시장 제작 전략의 거래 가격이 낮은 수준에 있을 때, 다른 사람들이 낮은 가격으로 구매하지 않고 높은 가격으로 판매하지 않도록 구매 주문만 먼저, 판매 주문만 배치하고, 그 반대의 경우입니다. 또는 다른 거래소에서 헤지 할 수있는 범위 내에 모든 거래와 미루어있는 주문을 배치하십시오.

다음의 단어들

비록 거래소는 전체 블록체인 산업의 최고 수준이지만, 그것은 외부에서 거대한 것 처럼, 더 많은 공격 영역과 악용 가능한 취약점을 드러냅니다.

객관적으로 말하면, 주문서에서 추론 할 수있는 비합리성은 더 많은 숨겨진 버그가있을 수 있습니다. 예를 들어, 거래 시장 제작자의 전략의 명백한 취약점을 활용함으로써 공격자는 다양한 비밀 공격 전략을 숙련되게 설계 할 수 있으며, 그들은 또한 모르게 할 수 있습니다.

오늘날, 디지털 화폐는 투자의 새로운 목표가 되었고, 거래소는 많은 해커들의 무대가 되었습니다.어둠 속에 숨어있는 해커들은 굶주린 늑대처럼 움직일 기회를 기다리고 거래소의 결함을 쳐다보고 치명적인 공격을 준비합니다. 블록체인 중앙 거래소는 고객들이 걱정없이 거래를 할 수 있도록 자체 방어 배포를 강화 할 수 있습니다.