ATR는 평균 진 범위로도 알려져 있으며, J. 웰스 와일더에 의해 발명되었습니다. ATR 지표는 주로 시장 변동성의 강도를 측정하는 데 사용됩니다.
이 지표는 주로 가격 변동을 측정하는 데 사용됩니다. ATR는 가격 방향의 표시가 아니라 변동성만을 나타내는 것을 기억하는 것이 중요합니다.
이 지표는 일반적으로 시장의 정상 또는 가격 통합에서 발생하는 지속적인 한계 움직임의 긴 기간에 전형적입니다. 이 지표에 따른 예측 원칙은 다음과 같이 표현 될 수 있습니다. 지표의 값이 높을수록 유행 변화의 가능성이 높습니다. 지표의 값이 낮을수록 유행의 이동성이 약합니다.
아이디어: 채널 적응 전략, 고정 스톱 손실 + 부동 수익
적용 가능한 소프트웨어: FMZ Quant / webstock
데이터 사이클: 여러 사이클
데이터 계약: 인덱스 계약
거래 계약: 상품 선물/디지털 통화
(*backtest
start: 2018-11-01 00:00:00
end: 2018-12-01 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_BitMEX","currency":"XBT_USD"}]
args: [["ContractType","XBTUSD",126961]]
*)
SLOSS:=2;
N:=200;
M:=4;
TR1:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR1,N);
MAC:=MA(C,N);
UBAND^^MAC+M*ATR;
DBAND^^MAC-M*ATR;
NH^^HHV(H,N);
NL^^LLV(L,N);
H>=NH,BPK;
L<=NL,SPK;
(H>=HHV(H,M*N) OR C<=UBAND) AND BKHIGH>=BKPRICE*(1+M*SLOSS*0.01),SP;
(L<=LLV(L,M*N) OR C>=DBAND) AND SKLOW<=SKPRICE*(1-M*SLOSS*0.01),BP;
//止损 StopLoss
C>=SKPRICE*(1+SLOSS*0.01),BP;
C<=BKPRICE*(1-SLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;
모박스이 두 문장은 무엇을 의미합니까? // 맞죠? (최고 가격은 4개의 큰 사이클의 최고값을 돌파하거나 브린 라인을 경유) 그리고 창고 건설 이후의 이익은 8%??? (H>=HHV(H,M*N) OR C<=UBAND) AND BKHIGH>=BKPRICE* ((1+M*SLOSS*0.01), SP; (L<=LLV(L,M*N) OR C>=DBAND) AND SKLOW<=SKPRICE*(1-M*SLOSS*0.01),BP;