/*backtest
start: 2021-05-1 00:00:00
end: 2021-05-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["OpType",1]]
*/
//各功能测试
exchange.SetContractType("swap") //合约设置
// exchange.SetCurrency("TRX_USDT");
// exchange.SetMarginLevel(20) //合约倍数设置
//exchange.IO("trade_margin")
//exchange.IO("currency", "STPT_USDT")
var account = _C(exchange.GetAccount) //帐户信息
var log_profit = 0
var log_profit_intervel = 1000 * 60 * 5
var symbol_list = [] //"1.5倍vol,kdj与ma多头" //index位置详解 0=>交易对 1=>价格精度 2=>量精度 3=>注释 4=>订单ID 5=>当前币种最大亏损 6=>..... 苦于数组严谨性。除了前面固定数据有用后面发生意外不影响？？？？
var symbol_list1 = [] //"3倍vol,当前涨幅4%或者vol5倍"
var symbol_list2 = [] //"三连涨"
var order_list = []
var num = 0 //记录补仓数量
var loss = 0.6
var loss_m = 0
if (_G("symbol")) {
symbol_list = _G("symbol")
order_list = _G("orderlist")
Log("上一次数据", symbol_list)
Log("上一次数据完成数据", order_list)
}
// 撤单函数
function CancelPendingOrders() {
Sleep(1000); // 休眠 1秒
var ret = false;
while (true) {
var orders = null;
// 持续获取未成交订单数组，如果返回异常，则继续获取
while (!(orders = exchange.GetOrders())) {
Sleep(1000); // 休眠 1秒
}
if (orders.length == 0) { // 如果订单数组为空
return ret; // 返回撤单状态
}
for (var j = 0; j < orders.length; j++) { // 遍历未成交订单数组
exchange.CancelOrder(orders[j].Id, orders[j]); // 依次取消未成交订单
ret = true;
if (j < (orders.length - 1)) {
Sleep(1000); // 休眠 1秒
}
}
}
}
function symbols() {
log_profit_intervel = 1000 * 60 * 5
if (Date.now() - log_profit > log_profit_intervel && !IsVirtual()) { //全部交易对
log_profit = Date.now()
var symbol = JSON.parse(HttpQuery("https://www.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo"))
let symbol_all = []
symbol.symbols.forEach(function(v, k, arr) {
if (v.quoteAsset == "USDT" && v.contractType == "PERPETUAL") {
let str = v.symbol.split("USDT", 1)
str = str + "_USDT"
symbol_all.push([str, v.pricePrecision, v.quantityPrecision])
}
})
// exchange.SetCurrency("TRX_USDT"); //交易对设置
//exchange.SetPrecision(priceScale, amountScale) //精度设置
for (let i = 0; i < symbol_all.length; i++) {
if (symbol_list.length > 0) {
let flag = false
symbol_list.forEach(function(v, k, arr) {
// Log(v[0],symbol_all[i][0])
if (v[0] == symbol_all[i][0]) {
flag = true;
}
})
if (flag) {
continue;
}
}
exchange.SetCurrency(symbol_all[i][0])
// exchange.SetCurrency("DOGE_USDT")
exchange.SetPrecision(symbol_all[i][1], symbol_all[i][2])
let records = exchange.GetRecords(60 * 60 * 1)
let kdj = TA.KDJ(records, 9, 3, 3)
let ma7 = TA.EMA(records, 7)
let ma25 = TA.EMA(records, 25)
// let records1 = exchange.GetRecords(60 * 15)
// let kdj1 = TA.KDJ(records1, 9, 3, 3)
let len = records.length - 1
let rs = records[len]
let rs1 = records[len - 1] //上一条数据
// if ((rs.Close > rs.Open && rs.Volume > rs1.Volume * 1.5 && rs.Close / rs.Open > 1.04) || (rs.Close > rs.Open && rs.Volume > rs1.Volume * 2))
// if (rs.Close > rs.Open && _Cross(kdj[0], kdj[1]) > 0 && _Cross(kdj[0], kdj[1]) < 3 && rs.Close / rs.Low < 1.03 && _Cross(kdj1[0], kdj1[1]) > 0 && _Cross(kdj1[0], kdj1[1]) < 3)
if (rs.Close > rs.Open && rs.Volume > rs1.Volume * 1.5 && _Cross(kdj[0], kdj[1]) > 0 && _Cross(ma7, ma25) > 0) {
symbol_list.push([symbol_all[i][0], symbol_all[i][1], symbol_all[i][2], "多要求",0,0]) //加入数据保存
}
if ((rs.Close > rs.Open && rs.Volume > rs.Volume * 1.5 && rs.Close / rs.Open > 1.02) || (rs.Close > rs.Open && rs.Volume > rs1.Volume * 2)) {
symbol_list1.push([symbol_all[i][0], symbol_all[i][1], symbol_all[i][2]]) //加入数据保存
}
if (records[len - 2].Close > records[len - 2].Open && records[len - 1].Close > records[len - 1].Open && records[len].Close > records[len].Open) {
symbol_list.push([symbol_all[i][0], symbol_all[i][1], symbol_all[i][2], "三连涨",0,0]) //加入数据保存
}
Sleep(100)
}
Log("一般要求", symbol_list)
Log("可能大涨", symbol_list1)
// Log("三连涨", symbol_list2)
}
}
function main() {
var increase = [] //加仓设置
if (IsVirtual()) { //模拟盘需要，实盘自动忽略
symbol_list.push([exchange.GetCurrency(), priceScale, amountScale])
}
while (1) {
symbols()
// Log("开始", symbol_list)
if (symbol_list.length > 0 && 1 == 1) {
for (let i = 0; i < symbol_list.length; i++) {
//考虑直接买入
if (symbol_list[i][0] == "ADA_USDT" || symbol_list[i][0] == "BTCDOM_USDT") { //设置不想做的交易对
continue;
}
if (!IsVirtual()) {
exchange.SetCurrency(symbol_list[i][0]); //交易对设置
}
exchange.SetPrecision(symbol_list[i][1], symbol_list[i][2]) //精度设置
exchange.SetMarginLevel(MarginLevel) //合约倍数
let records = exchange.GetRecords(60 * 60 * 1)
let kdj = TA.KDJ(records, 9, 3, 3)
let account = exchange.GetAccount()
let position = _C(exchange.GetPosition) //持仓信息
let Amount = position[0] ? position[0].Amount : 0
let ticker = _C(exchange.GetTicker); // 获取 Tick 数据
let ma7 = TA.EMA(records, 7)
let ma25 = TA.EMA(records, 25)
let money = bet * MarginLevel //买入数量为 2U的商品
if (_N(money / ticker.Sell, symbol_list[i][2]) == 0) {
continue;
}
let orderid //下单后第一时间得到订单ID
let pos //临时获取持仓信息
// Log(symbol_list[i])
if (typeof(symbol_list[i][4]) != "undefined" && symbol_list[i][4] > 0 ) {
let exid = exchange.GetOrder(symbol_list[i][4])
if (exid && exid.Status) {
Log(symbol_list[i],"-----盈利------")
let id = symbol_list.splice(i, 1) //清除数据防止二次买入
Log(id[0])
id[0].push("盈利", "技术有限")
order_list.push(id[0])
CancelPendingOrders() //清理无效定单
if (IsVirtual()) { //模拟盘需要，实盘自动忽略
symbol_list.push([exchange.GetCurrency(), priceScale, amountScale])
}
}
}
if (!position[0] && _Cross(kdj[0], kdj[1]) > 0 && _Cross(ma7,ma25)>0) { //新开仓 _Cross(kdj[0], kdj[1]) < 4 &&
CancelPendingOrders() //清理无效定单
exchange.SetDirection("buy")
exchange.Buy(-1, money / ticker.Sell, symbol_list[i], "开仓价:", ticker.Last, "#ccff00")
Sleep(100)
CancelPendingOrders() //清理无效定单
pos = exchange.GetPosition()
if(pos[0]){
exchange.SetDirection("closebuy")
orderid = exchange.Sell(_N(pos[0].Price * 1.01,symbol_list[i][1]), pos[0].Amount, "预挂单111111111111111111", "持仓数量:", pos[0].Amount, "| 浮动亏盈:", pos[0].Profit, "| Margin:", pos[0].Margin, "| 现有资金:", account.Balance, "| 持仓均价:", pos[0].Price, "-------|", loss_m, symbol_list[i], "#0000ff")
if(orderid){symbol_list[i][4] = orderid}
}
} else if (position[0] && position[0].Profit > position[0].Margin * 0.2) { //盈利20%就清仓 实际就是1%的涨幅 此处为20倍
num = 0
loss = 0.6
exchange.SetDirection("closebuy")
exchange.Sell(-1, position[0].Amount, "盈利", position[0].Profit, symbol_list[i], ticker.Last)
CancelPendingOrders() //清理无效定单
if (!IsVirtual()) { //实盘需要
let id = symbol_list.splice(i, 1) //清除数据防止二次买入
Log(id[0])
id[0].push("盈利", position[0].Profit)
order_list.push(id[0])
}
} else if (position[0] && position[0].Margin / bet < 2.5 && position[0].Profit * -1 > position[0].Margin * 0.2) { //跌1%补一次
let nn = 0.2 //指数
if (position[0].Profit * -1 / position[0].Margin > 0.4) {
nn = position[0].Profit * -1 / position[0].Margin
Log(nn, "---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------")
}
if (_N(position[0].Amount * nn, symbol_list[i][2]) == 0) {
continue;
}
exchange.SetDirection("buy")
exchange.Buy(-1, position[0].Amount * nn, "补仓", ticker.Last, symbol_list[i], "持仓数量:", position[0].Amount, "| 浮动亏盈:", position[0].Profit, "| Margin:", position[0].Margin, "| 现有资金:", account.Balance, "| 持仓均价:", position[0].Price, "-------|", loss_m, symbol_list[i], "#0000ff")
Sleep(100)
CancelPendingOrders() //清理无效定单
pos = exchange.GetPosition()
exchange.SetDirection("closebuy")
orderid = exchange.Sell(_N(pos[0].Price * 1.01,symbol_list[i][1]), pos[0].Amount, "预挂单", "持仓数量:", pos[0].Amount, "| 浮动亏盈:", pos[0].Profit, "| Margin:", pos[0].Margin, "| 现有资金:", account.Balance, "| 持仓均价:", pos[0].Price, "-------|", loss_m, symbol_list[i], "#0000ff")
if(orderid){symbol_list[i][4] = orderid}
} else if (position[0] && position[0].Margin / bet >= 2.5 && position[0].Profit * -1 > position[0].Margin * 2) { //本金亏完在补一次
exchange.SetDirection("buy")
exchange.Buy(-1, position[0].Amount * 2, "补仓", ticker.Last, symbol_list[i], "持仓数量:", position[0].Amount, "| 浮动亏盈:", position[0].Profit, "| Margin:", position[0].Margin, "| 现有资金:", account.Balance, "| 持仓均价:", position[0].Price, "-------|", loss_m, symbol_list[i], "#0000ff")
Sleep(100)
CancelPendingOrders() //清理无效定单
pos = exchange.GetPosition()
exchange.SetDirection("closebuy")
orderid = exchange.Sell(_N(pos[0].Price * 1.01,symbol_list[i][1]), pos[0].Amount, "预挂单", "持仓数量:", pos[0].Amount, "| 浮动亏盈:", pos[0].Profit, "| Margin:", pos[0].Margin, "| 现有资金:", account.Balance, "| 持仓均价:", pos[0].Price, "-------|", loss_m, symbol_list[i], "#0000ff")
if(orderid){symbol_list[i][4] = orderid}
}
Sleep(300)
if (pos && pos[0] && 1==0) {
// Log(pos[0])
exchange.SetDirection("buy")
exchange.Buy(_N(pos[0].Price * 0.9,symbol_list[i][1]), pos[0].Amount * 2, "10%预购", "当前价格", ticker.Last, "持仓数量:", pos[0].Amount, "| 浮动亏盈:", pos[0].Profit, "| Margin:", pos[0].Margin, "| 现有资金:", account.Balance, "| 持仓均价:", pos[0].Price, "-------|", loss_m, symbol_list[i], "#ff0000")
}
if (position[0]) loss_m = position[0].Profit < loss_m ? position[0].Profit : loss_m
symbol_list[i][5] = loss_m
Sleep(300)
}
}
// Log("已经清算的数据",order_list)
// Log("结束", symbol_list)
_G("orderlist", order_list)
_G("symbol", symbol_list)
Sleep(1000 * 1)
// Log("辛辛苦苦过一轮")
let cmd = GetCommand()
if (cmd) {
Log(cmd)
let arr = cmd.split(":")
if (arr[0] == "要做空") {
dan = 100
} else if (arr[0] == "检查symbol_list") {
Log("没数据就是没有符合条件的", symbol_list)
} else if (arr[0] == "已经清算的数据") {
Log("已经清算的数据", order_list)
} else if (arr[0] == "清除持久数据数据") {
Log("已经清算的数据")
_G("symbol", null)
_G("orderlist", null)
_G(null)
}
}
}
}
sxj3388어떻게 하면 더 많은 방문을 할 수 있을까요?
sxj3388자동으로 멈출 수 있습니다.
sxj3388어떻게 전체 지분은 자본의 두 배를 통제합니까?
구걸자can't read property 'Price' of undefined at main 226 행
구걸자이 보급소가 문제가 있습니다.
xxs1xxs1이것은 끝나지 않았습니다. 많은 것을 이해하지 못했습니다. 주로 현재 모든 시장 상황을 어떻게 얻을 수 있는지 몰랐습니다. 또한 모든 포지션을 어떻게 관리해야하는지 몰랐습니다.
작은 흰색안녕하세요, 측정 정확도 설정이 무효가 아닌가요?
xxs1xxs1사실 이것은 마틴이라고 생각되지만, 포지션 제어 측면에서 가능한 한 포지션 보충 과정에서 죽지 않도록 보장합니다.
xxs1xxs1안녕하세요? 코드가 여기 있어요.
구걸자안녕하세요, 어떻게 연락이 되나요?
xxs1xxs1https://www.fmz.com/strategy/315410 이 남동생은 한 번에 읽어야 할 자료를 썼습니다. 보유 결과에 따라 개인이 재구매 또는 정리해야하는지 확인합니다. 이 방법은 불필요한 상담을 줄일 수 있습니다.
xxs1xxs1어떤 이유가 있을까요? 아마도 최대 한 번의 접속이 더 많기 때문일 것입니다. 즉, 한 분에 2,400번의 접속이 있습니다.
원자친구, 연락처를 추가해 주시겠습니까?
xxs1xxs1if 확인을 추가합니다. 즉, 포지션이 있는지 확인합니다. 이 보급 보관소는 너무 많은 거래 쌍이 동시에 존재하는 것을 방지하기 위해 포지션 보급 보관소를 추가합니다.
xxs1xxs1이쪽은 당신이 바꾸고 있습니다. 모든 거래를 함께 하는 것입니다. 효과는 더 분명합니다. 모든 거래 쌍의 하락과 하락을 비교할 수 있다면; 대부분의 경우 하락을 발견하면; 더 큰 상승 단계를 고려할 수 있습니다. 예를 들어 20%의 시작을 직접 보완합니다. 이전 변경 사항 중 하나는 이 블록을 위치 제어하는 것입니다.
작은 흰색이 글은 이쪽에서 읽었습니다.
xxs1xxs1이 실험은 실험적으로 효과적이었다. 만약 실제 디스크에서 테스트하는 경우.