복합 CTA 거래 시스템 새 (다중 인자 + 다중 다양성 + 다중 전략 적응형 공개 버전)

복합 CTA 거래 시스템 새 (다중 요소 + 다중 다양성 + 다중 전략 적응형 공개 버전)

실시간 거래 800일 동안 안정적이고 수익성이 높은 복합 전략 모듈

안녕하세요, 트레이더들, 몇 년의 라이브 테스트 후에, 우리는 이 복합 CTA 트레이딩 시스템 모듈을 여러분과 공유하는 것을 기쁘게 생각합니다. 이 전략은 트렌드, 밴드, 오스실레이션 및 대안과 같은 수십 개의 하위 전략을 포함한 여러 요인, 품종, 기간 및 전략을 결합하는 아이디어를 유지하고 있습니다. 보유 기간은 몇 일에서 몇 주까지이며, 전략은 큰 자금으로 장기 운영에 적합한 큰 용량을 가지고 있습니다. 전략의 이익 포인트는 활성 품종과 활성 시장에 의해 가져오는 변동성입니다. 전략의 인하 기간은 장기적인 시장 하락과 무질서한 오스실레이션입니다. 이 전략의 하이라이트는 1000 일 이상의 테스트를 거쳤다는 것입니다 (문제 끝에 라이브 거래 주소가 있습니다), 그리고 황소와 곰 시장의 테스트를 견뎌 왔습니다. 아래에서, 우리는이 전략을 자세히 소개 할 것입니다.

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내 채널에 모든 트레이더를 환영합니다. 나는 퀀트 개발자입니다. 그리고 나는 전체 스택 CTA & HFT & 중재 및 다른 거래 전략을 개발합니다. FMZ 플랫폼 덕분에, 저는 양적 채널에서 양적 개발과 관련된 더 많은 콘텐츠를 공유하고, 양적 커뮤니티의 번영을 유지하기 위해 모든 트레이더들과 함께 일할 것입니다.

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I. CTA 거래 전략

CTA는 재화 거래 자문자 전략 (Commodity Trading Advisor Strategy, CTA) 을 뜻하며, 관리 선물 전략으로도 알려져 있다. 이는 전문 관리자가 고객 자금을 사용하여 절대 수익을 달성하는 목표를 가지고 미래에셋대우 및 옵션 시장에 투자하는 펀드이다. 이에 따른 투자 자문 수수료를 부과하는 동시에. 최초의 공개 선물 펀드는 1949년 미국 증권거래사 리처드 돈추안에 의해 설립되었으며, CTA 자금의 탄생을 상징한다. CTA 자금은 1970년대부터 증가하기 시작했으며 21세기에 CTA 전략을 사용하는 자금은 폭발적인 성장을 보이기 시작했다. 글로벌 CTA 자금은: 유안 자산, 아스펙트 캐피탈, 트랜스트렌드 B.V. 등이 있다.

투자 방법의 측면에서 CTA 펀드는 두 가지 유형으로 나눌 수 있다. 하나는 주관적 CTA로, 펀드 매니저가 기본, 연구, 또는 거래 경험을 기반으로 주관적으로 트렌드를 판단하고 구매 및 판매 지점을 결정하는 것이다. 다른 하나는 양적 CTA로, 양적 거래 전략 모델을 분석하고 확립하고 모델에서 생성된 구매 및 판매 신호를 기반으로 투자 결정을 내린다. 구체적인 전략의 측면에서, CTA는 트렌드, 역전 및 밴드 중재 전략으로 나눌 수 있다. 트렌드 전략은 트렌드 목표의 다른 기간의 트렌드를 추적하고 긴 또는 짧은 거래를 수행하는 것을 의미한다. 역전 전략은 역전 가격의 역전 변동성을 리버스 트레이딩에 사용하는 것을 의미한다. 전통적인 중재 전략은 기간 중재, 배양-학습 중재, 현장-미래 중재, 인터프리얼 인테스트레이션 및 인테스트레이션 요소를 포함한다. 오늘날, CTA는 두 가지 유형으로 나눌 수 있다. CTA는 기존의 모델과 비교해 예측 가능성과 수익률을 높이고, CTA는 주로 예측, 예측, 예측 및 분석

II. 다중 요인 + 다중 다양성 + 다중 전략에 기반한 복합 CTA 거래 시스템

이 전략은 낮은 주파수, 트렌드를 따르는, 작은 수익, 복합 금리 거래 아이디어를 기반으로 하며, 여러 요인, 종류, 전략 및 차원의 조합을 실천하며 비교적 안전하고 안정적인 상태에 도달했습니다. 몇 가지 하위 전략은 아래와 같습니다:

● 트렌드 전략: 금융 시장에서 다양한 행동 금융 효과가 존재하기 때문에 모멘텀 효과는 널리 사용됩니다. 우리는 독립적으로 개발 된 다차원 트렌드 요인 라이브러리를 사용하여 여러 시장 정보 차원 및 시간 차원을 24 시간 모니터링하고 여러 보호 출구 계획을 사용합니다 (인자 신호 집계 출구, 동적 적응 보호, 극심한 고갈 출구).

● 회귀 전략: 회귀 효과 는 금융 시장 에서도 광범위하게 나타난다. 우리는 독립적으로 개발 한 다차원 오스실레이션 요인 라이브러리를 사용하여 다양한 수준에서 과잉 구매 및 과잉 판매 상태를 캡처하고 트렌드 신호를 헤지하기 위해 회귀 거래를 수행합니다.

● 밴드 전략: 세 가지 상승과 하락을 가진 시장 트렌드 움직임의 효과를 기반으로 다차원 트렌드를 기반으로 밴드 거래를 수행하고 역 약 신호를 캡처하여 포지션을 추가하거나 감소시킵니다. 이는 트렌드 곡선을 매끄럽게하는 데 사용됩니다.

● 대안 전략: 통계적 전략과 비정상성 전략 등 다른 유형의 전략.

동시에, 이 전략은 또한 위험 통제 및 자본 관리에 큰 관심을 기울인다. 항상 말을 기억하십시오: CTA 거래에서 위험 통제는 항상 우선되어야하며, 당신은 항상 조심해야합니다. 거래자는 자신의 위험 관용 수준을 설정해야합니다. 위험 통제 시스템은 위험 노출 관리, 단일 신호 변동성 위치 제어, 스톱 손실 / 출구 원칙, 포트폴리오 위험 관리, 시장 피드백 및 전략 자본 곡선 적응 조정 메커니즘을 포함하지만 이에 국한되지 않습니다. CTA 전략은 폭력적인 전략이 아니라 시장에 따른 베타 전략에 속한다는 점에 유의해야합니다. 시장 변동성이있을 때 이익을 따르고 혼란스러운 시장 변동성이있을 때 손실을 방어해야합니다. CTA 전략은 동물 세계에서 악어와 치타의 관계에 유사하여 폭발적 수익보다는 장기적인 활력을 가지고 강하고 있어야합니다.

다른 시장 조건에서 전략 성과 및 이익/손실 특성

■ 이 전략은 동전 기반 및 USDT 기반 선물 계약에 모두 적합합니다. USDT 기반 계약에는 여러 가지 종류가 구성 될 수 있지만 이익과 손실은 USDT로 계산됩니다. 일부 사용자는 장기적으로 암호화폐를 보유하는 것을 선호하며 수익과 손실이 동전으로 계산되는 해당 동전 기반 선물 계약을 수행하기 위해 동전을 보유 할 수도 있습니다. 이것은 동전 기반 효과를 강화하고 시장에서 과도한 α 수익을 얻을 수 있습니다.

■ 백테스팅 결과는 OKEx 분기 코인 기반 선물 계약과 Binance swap USDT 기반 선물 계약에 대해 별도로 표시됩니다. OKEx 코인 기반 선물 계약의 데이터는 더 길고 2018 년부터 현재까지 여러 황소 및 곰 시장의 성과를 관찰 할 수 있으며, Binance USDT 기반 선물 계약의 데이터는 대부분 2020 년부터 시작하여 이 라운드 황소 및 곰 전략의 성과를 관찰 할 수 있습니다. 백테스팅은 0.06%의 타커 수수료로 수행되었습니다.

■ 이 전략은 CTA 전략에서 보편성과 안정성이 최우선 과제라고 굳게 믿는다. 공격적이려면 다른 틈새 전략을 연구해야 한다. 모든 테스트와 라이브 거래는 동일한 매개 변수를 사용하며 다양한 종류도 동일한 매개 변수를 사용한다. 전략의 안정성을 확인하기 위해 이 전략은 수십 가지 종류의 국내 상품 선물 상품의 테스트에도 적용되었으며 또한 좋은 수익을 얻었으며, 아래에서 하나씩 표시될 것이다.

■ 일반적인 위험 모드에서는 전략의 최대 마감률이 약 25%이며 예상 연간 수익률은 시장 변동성에 따라 50%-150%입니다. 사용자는 자신의 위험 선호도에 따라 위험 노출을 확장하거나 줄일 수 있습니다. 위험과 수익은 통합됩니다.

■ 좋은 백테스팅 결과는 반드시 아무 것도 의미하지 않습니다. 이 전략은 2021 년부터 FMZ 플랫폼에서 실행되고 있으며, 그 과정에서 여러 가지 수정 및 조정이 있었지만, 1000 일 이상의 라이브 거래 축적은 여전히 전략에 많은 신뢰를 더했으며, 이 기간 동안의 문제와 경험은 계속해서 새로운 반복으로 주입 될 것입니다.

USDT 기반 테스트: 2021-01 ~ 2023-08

재화 선물 스트레스 테스트: 전략의 강력한 견고성을 보장하기 위해, 스트레스 테스트는 특별한 최적화 없이 국내 재화 선물을 사용하여 동일한 매개 변수를 사용하여 수행되었습니다. 테스트 된 품종은 은, 상하이 알루미늄, 상하이 구리, 금, 아스팔트, 연료유, 고온 굴곡 스핀 들, 상하이 니켈, 레버, 고무, 스테인레스 스틸, 스티렌, 옥수수, 철광석, 코스, 코크 석탄, 계란, 플라스틱, 살아있는 돼지, 콩밀, 기름, 폴리스티렌, 사과, 면, 빨간색, 유리, 소다 연두, 실리콘 철, 페로실리콘, 흰 설탕, PTA, 열 석탄, CSI 500, 상하이 300 및 Shenzhen, 10 년 정부 채권, 2 년 정부 채권, 원유 및 초급 석탄 등 각 분야에 균등하게 배분되었습니다. 이 전략의 성과가 장기적으로 안정적이고 안정적으로 유지됨에 따라, 이 전략의 수익은 수십 년 동안 지속되고 있습니다.

협조 방법:

이 전략은 2021 년부터 800 일 이상 라이브로 진행되었으며, 황소와 곰 시장을 넘어서며 어느 정도의 신뢰성과 검증성을 가지고 있습니다. 라이브 거래 주소는:CTA 종합 거래 시스템 새로운 (다중 인자 + 다중 다양성 + 다중 전략 적응형 공개 버전) - 정상적인 위험 노출.

양적 거래는 영구적인 운동 기계가 아니며 만능하지도 않지만 확실히 미래의 거래의 방향이며 모든 거래자가 배우고 사용하는 가치가 있습니다! 모든 거래자가 결점을 지적하고 함께 논의하고 함께 배우고 발전하도록 환영합니다. 웅장한 시장의 물결을 타고 앞으로 나아갑니다.

● 더 많은 협력 계획: 이 전략은 큰 용량을 가지고 있으며 큰 자금으로 장기 운영에 더 적합합니다. 우리는 모든 대기업과의 협력을 환영하고 필요를 가진 개인이나 기관에 대한 개방적이고 이득적인 협력 태도를 유지합니다. 귀하의 필요와 위험 선호도에 따라 토론 및 맞춤형 협력을 기대합니다.

**또 다른 장기적인 안정적인 통계적 중재 전략은 장기적인 노출 위험은 0이며 시장에서 베타 위험을 노출하지 않고 알파보다 더 많은 돈을 벌 수있는 안정적인 전략입니다: **중립적 헤지 통계적 중재 새로운 (Pure-Alpha dream version)

단기 이익과 손실과 같은 더 높은 위험 선호도를 가지고 단기 거래에 대한 수요를 가지고 있다면 월 5~30%의 수익률과 청산 위험이없는 다른 안정적인 고주파 전략을 확인할 수 있습니다. HFT Market-Making Miner 버전 (High-Frequency Hedging Market Grid New)

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