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상대적 강도 지수 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-09-08 16:10:13
태그:

이 스크립트는 트레이딩뷰 플랫폼을 위한 파이인 스크립트로 작성되었으며 5분 차트를 사용하여 바이낸스 거래소에서 라이트코인 (LTC) 와 USDT 쌍을 거래하기 위한 간단한 RSI (비례 강도 지수) 전략을 구현합니다.

이 전략에 대한 간략한 설명은 다음과 같습니다.

매개 변수

RSI 길이는: 3, 즉 마지막 3 기간에 기초하여 RSI를 계산합니다.
RSI 과잉판매 수준: 47, 즉 RSI가 47 이하로 떨어지면 시장이 과잉판매 (잠재적 구매 기회) 로 간주된다는 것을 의미합니다.
RSI 오버바운드 레벨: 56, 즉 RSI가 56을 넘으면 시장이 오버바운드 (잠재적 판매 기회) 로 간주된다는 것을 의미합니다.

작전:

만약 RSI가 과잉 판매 수준을 넘으면 전략은 긴 위치 (구매) 에 진입합니다.
만약 RSI가 과잉 매수 수준을 넘으면 전략은 짧은 위치 (판매) 에 진입합니다.

이 특정 백테스트는 391%의 수익을 가져왔습니다. 2400개의 거래에서 실행되었습니다. 42%의 수익률, 14.6%의 마감률, 그리고 0.65의 샤프 비율로 말이죠.

그러나 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하지 않는다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 또한 저자는 성능을 향상시키기 위해 이 전략에 추가 필터를 추가 할 수 있다고 제안합니다.

/*backtest
start: 2022-09-01 00:00:00
end: 2023-08-14 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("QuantNomad - RSI Strategy - LTCUSDT - 5m", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

length     = input(3)
overSold   = input(47)
overBought = input(56)

price = close

// 
// author: QuantNomad
// date: 2019-06-06
// RSI Strategy - LTCUSDT - 5m
// https://www.tradingview.com/u/QuantNomad/
// https://t.me/quantnomad
//

vrsi = rsi(price, length)

if (not na(vrsi))
    if (crossover(vrsi, overSold))
        strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
    if (crossunder(vrsi, overBought))
        strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

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