이 전략은 하루 부피 변화와 NVI 지표의 계산을 결합하여 단기 시장 변동을 거래합니다.
특히, 그것은 전날보다 볼륨이 낮은 날 수를 계산하고, 오시일레이터를 형성하기 위해 NVI 값 변화를 사용합니다. 오시일레이터가 음에서 양으로 전환되면 긴 신호가 생성되며, 2 번째 촛불에서 긍정적으로 유지됩니다. 짧은 신호는 양에서 음으로 전환되는 동안 2 째 촛불에서 여전히 부정적으로 발생합니다.
이 전략의 장점은 2개의 촛불 내에서 단기 격차를 활용하는 것입니다. 그러나 이러한 고주파 거래는 시장 시간대에 따라 성능이 크게 달라지는 과도한 최적화 위험을 초래합니다.
또한, 거래 수수료는 이러한 단기 거래에 대한 우려가 될 수 있으며, 각 도구에 대한 매개 변수 조정이 필요합니다. 그리고 작은 시간 프레임 내의 결정에서 약간의 오류는 손실로 이어질 수 있습니다. 거래 포지션 크기를 엄격하게 제어하는 것만이 이 두 개의 촛불 전략을 장기적으로 성공적으로 적용 할 수 있습니다.
/*backtest
start: 2022-09-04 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
strategy(title = "Strategy Only 2 Candles",
shorttitle = "SO2C",
overlay = true,
precision = 8,
calc_on_order_fills = true,
calc_on_every_tick = true,
backtest_fill_limits_assumption = 0,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 100,
initial_capital = 1000,
currency = currency.USD,
linktoseries = true)
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
backTestSectionFrom = input(title = "═════════ DESDE ════════", defval = true, type = input.bool)
FromMonth = input(defval = 1, title = "Mes", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "Dia", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2018, title = "Año", minval = 2014)
backTestSectionTo = input(title = "═════════ HASTA ════════", defval = true, type = input.bool)
ToMonth = input(defval = 31, title = "Mes", minval = 1)
ToDay = input(defval = 12, title = "Dia", minval = 1)
ToYear = input(defval = 9999, title = "Año", minval = 2014)
backTestPeriod() => (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
nvi = 0.0
nvi := iff(volume < volume[1], nz(nvi[1]) + (close - close[1]) / close[1], nz(nvi[1]))
nvim = ema(nvi, 15)
nvimax = highest(nvim, 90)
nvimin = lowest(nvim, 90)
azul = (nvi - nvim) * 100 / (nvimax - nvimin)
// VARIABLES
var compra_activada = 0
var compra = true
var compra_1 = true
var cerrar_compra= 0
var venta_activada = 0
var venta = true
var venta_1 = true
var cerrar_venta= 0
// COMPRA
compra := azul > azul[1] and azul > 0 and azul[1] < 0
if (compra == 1 )
compra_activada := 1
// CIERRE COMPRA
cerrar_compra := compra_activada[2] == 1 ? 1 : 0
if (cerrar_compra == 1)
compra_activada := 0
// VENTA
venta := azul < azul[1] and azul < 0 and azul[1] > 0
if (venta == 1 )
venta_activada := 1
// CIERRE COMPRA
cerrar_venta := venta_activada[2] == 1 ? 1 : 0
if (cerrar_venta == 1)
venta_activada := 0
// ESTRATEGIA
if (backTestPeriod())
strategy.entry("Compra", true, when = compra == 1 )
strategy.entry("Venta", false, when = venta == 1 )
strategy.close("Compra", when = cerrar_compra == 1 )
strategy.close("Venta", when = cerrar_venta == 1 )