ChaoZhang
이 전략은 4 개의 다른 파라미터를 사용하는 EMA 평균선을 사용하여 명확하고 읽기 쉬운 경향 판단 시스템을 형성하여 기계적 거래를합니다. 이 전략은 양평선 교차 유형 전략으로 중장선 추세를 추적하기위한 것입니다.
전략적 원칙:
두 개의 빠른 느린 EMA를 계산합니다. 전형적인 파라미트 조합은 빠른 라인 EMA 72기 및 느린 라인 EMA 44기 입니다.
빠른 라인이 아래에서 위로 느린 라인을 뚫을 때, 구매 작업을 수행하십시오.
빠른 선이 위에서 아래로 내려가 느린 선을 깨면 판매한다.
색상 표시를 사용하여 구매 및 판매 신호를 니다.
재검토 주기를 설정하고 실시간 거래 신호를 실행한다.
이 전략의 장점은 다음과 같습니다.
4개의 EMA 곡선, 명확한 다공간 자세를 형성한다.
빠른 EMA 포트폴리오는 중장선 트렌드를 효과적으로 추적할 수 있다.
횡단법칙을 깨뜨리는 것은 간단하고, 자주 거래되는 것을 피하는 것입니다.
이 전략의 위험은 다음과 같습니다.
EMA 평균이 뒤쳐져 있고, 트렌드 전환점을 놓칠 수도 있다.
손해 방지 설정, 단독 손해의 크기를 제한할 수 없습니다.
잘못된 매개 변수 설정은 거래 빈도 또는 신호 불일치로 이어질 수 있다.
요약하자면, 4중 EMA 교차 전략은 빠른 느리고 일률적인 쌍을 통해, 돌파 시스템을 사용하여 mechanical trading한다. 이 전략의 그래픽 인터페이스는 직관적이며, 시각적 인 플레이어에 적합하다. 그러나 EMA의 지연 및 중단되지 않는 문제를 감안할 때, 투자자는 장기적으로 안정적인 수익을 얻기 위해 재원 관리 및 위험 제어 방법을 신중하게 사용해야합니다.
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// strategy(title = "Cuathro EMA Strategy", shorttitle = "Cuathro EMA",initial_capital=1000, commission_value=0.2, commission_type =strategy.commission.percent, default_qty_value=100 , overlay = false, pyramiding=10, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
//@Moneros 2017
// based on OCC by @JayRogers
emaSlowPeriod = input(defval = 44, title = "EMA Slow, always < EMA Fast - low short term, high long term ", minval = 1)
emaFastPeriod = input(defval = 72, title = "EMA Fast - low short term, high long term ", minval = 1)
len = input(defval = 14, title = "Period", minval = 1)
res = input(title="Resolution - not lower than chart", defval="120")
closeSeries = request.security(syminfo.tickerid, res, 2 * ta.ema(close, len) - ta.ema(ta.ema(close, len), len) )
openSeries = request.security(syminfo.tickerid,res, 2 * ta.ema(close[1], len) - ta.ema(ta.ema(close[1], len), len) )
slowema = ta.ema(closeSeries - openSeries,emaSlowPeriod)
fastema = ta.ema(closeSeries - openSeries,emaFastPeriod)
plot(slowema, color=color.blue)
plot(fastema,color=color.red)
bgcolor(slowema< fastema ? color.red : na, transp=90)
bgcolor(slowema> fastema ? color.blue : na, transp=90)
bgcolor(ta.crossover(slowema, fastema) ? color.blue : na, transp=40)
bgcolor(ta.crossunder(slowema, fastema) ? color.red : na, transp=40)
strategy.order("BUY", strategy.long, 1, when = ta.crossover(slowema, fastema))
strategy.order("SELL", strategy.short, 1, when = ta.crossunder(slowema, fastema))