이 전략은 사전 설정된 비율 대역을 기반으로 긴 / 짧은 방향을 결정하여 주말 가격 변동을 구체적으로 거래합니다. 이것은 전형적인 범위 거래 시스템입니다.
전략 논리:
지난 금요일 종료 기준으로 비율 범위를 설정하십시오. 예를 들어 4.5% 상승/하락.
가격이 상향선을 넘으면 단축, 하향선을 넘으면 장거리
기존 방향의 새로운 범위에 도달할 때 위치를 추가합니다.
축적된 이익이 10%의 임계치를 달성하면 수익을 취합니다.
한쪽에서 한 쪽으로 동시에 두 개의 포지션을 허용합니다. 월요일까지 모두 닫습니다.
장점:
고정된 비율 범위는 기계적 거래를 허용합니다.
다단계 항목은 더 나은 비용 기반을 달성합니다.
주기율은 안정적이고 근본적인 요소에 영향을 받지 않습니다.
위험성:
단일 거래 손실 크기를 제한할 수 없기 때문에 큰 손실 거래가 발생할 위험이 있습니다.
고정 매개 변수는 기간에 따라 변동성을 조정하지 못합니다.
주기율은 시간이 지남에 따라 변하여 모델을 무효화 할 수 있습니다.
요약하자면, 이 전략은 종종 주말 주기를 거래하지만 수익을 지속적으로 잠금하는 도전에 직면합니다. 적용 할 때 매개 변수 실패 및 과대 손실에 대해 조심하십시오.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Copyright Boris Kozak
// strategy("XBT Weekend Trade Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,)
strategy.initial_capital=50000
leverage = input(10,"Leverage")
profitTakingPercentThreshold = input(0.10,"Profit Taking Percent Threshold")
//****Code used for setting up backtesting.****///
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(12, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(10, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2025, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FFFF : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=50)
testPeriod() => true
//****END Code used for setting up backtesting.****///
//*** Main entry point is here***//
// Figure out how many days since the Friday close
days_since_friday = if dayofweek == 6
0
else
if dayofweek == 7
1
else
if dayofweek == 1
2
else
if dayofweek == 2
3
else
if dayofweek == 3
4
else
if dayofweek == 4
5
else
6
// Grab the Friday close price
fridaycloseprice = security(syminfo.ticker,'D',close[days_since_friday])
plot(fridaycloseprice)
// Only perform backtesting during the window specified
if testPeriod()
// If we've reached out profit threshold, exit all positions
if ((strategy.openprofit/strategy.initial_capital) > profitTakingPercentThreshold)
strategy.close_all()
// Only execute this trade on saturday and sunday (UTC)
if (dayofweek == 7.0 or dayofweek == 1.0)
// Begin - Empty position (no active trades)
if (strategy.position_size == 0)
// If current close price > threshold, go short
if ((close>fridaycloseprice*1.045))
strategy.entry("Short Entry", strategy.short, leverage)
else
// If current close price < threshold, go long
if (close<(fridaycloseprice*0.955))
strategy.entry("Long Entry",strategy.long, leverage)
// Begin - we already have a position
if (abs(strategy.position_size) > 0)
// We are short
if (strategy.position_size < 0)
if ((close>strategy.position_avg_price*1.045))
// Add to the position
strategy.entry("Adding to Short Entry", strategy.short, leverage)
else
if ((close<strategy.position_avg_price*0.955))
strategy.entry("Adding to Long Entry",strategy.long,leverage)
// On Monday, if we have any open positions, close them
if (dayofweek==2.0)
strategy.close_all()