이 전략은 다양한 기술적 지표를 결합하여 트렌드 방향과 거래 신호에 대한 과잉 구매 / 과잉 판매 수준을 식별합니다.
사용된 주요 지표는 다음과 같습니다.
평균 방향 지수 (ADX): 트렌드 강도
상대적 강도 지수 (RSI): 과잉 구매/ 과잉 판매
단순 이동 평균 (SMA): 단기 트렌드
슈퍼트렌드: 장기/단기 트렌드
채널 브레이크: 트렌드 브레이크 엔트리
거래의 논리는 다음과 같습니다.
ADX는 트렌드 존재와 강도를 보여줍니다
슈퍼트렌드는 장기/단기 트렌드의 조화를 확인합니다.
RSI는 과잉 구매/ 과잉 판매 지역을 식별합니다.
SMA 크로스오버에 입력
채널 브레이크에 입력
다중 지표 조합은 신호 정확성을 향상시킵니다. 다양한 전략이 체계적인 접근으로 결합됩니다.
여러 지표가 품질을 향상시킵니다
체계적인 진입을 위한 전략 결합
ADX는 트렌드, RSI 과잉 구매/ 과잉 판매를 식별합니다.
슈퍼트렌드는 트렌드, SMA 및 채널 브레이크 엔트리를 포착합니다.
멀티 파라미터 조정 최적화 요구
합동 상태는 덜 자주 발생합니다.
해결하기 어려운 상반된 지표 신호
이 전략은 다양한 지표의 강점을 완전히 활용하여 견고한 시스템을 구축합니다. 그러나 매개 변수 최적화는 이상적인 거래 빈도에 핵심입니다. 전반적으로 강력한 트렌드 식별과 효율적인 항목을 결합합니다.
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// strategy("Combined Strategy", overlay=true, default_qty_value=100, initial_capital=1000, margin_long=0.1)
adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
// The same on Pine Script™
pine_supertrend(factor, atrPeriod) =>
src = hl2
atr = ta.atr(atrPeriod)
upperBand = src + factor * atr
lowerBand = src - factor * atr
prevLowerBand = nz(lowerBand[1])
prevUpperBand = nz(upperBand[1])
lowerBand := lowerBand > prevLowerBand or close[1] < prevLowerBand ? lowerBand : prevLowerBand
upperBand := upperBand < prevUpperBand or close[1] > prevUpperBand ? upperBand : prevUpperBand
int direction = na
float superTrend = na
prevSuperTrend = superTrend[1]
if na(atr[1]) and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close,3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
direction := 1
else if prevSuperTrend == prevUpperBand
direction := close > upperBand ? -1 : 1
else
direction := close < lowerBand ? 1 : -1
superTrend := direction == -1 ? lowerBand : upperBand
[superTrend, direction]
[pineSupertrend, pineDirection] = pine_supertrend(3, 10)
upTrend = pineDirection < 0
downTrend = pineDirection > 0
// Define the 20-period SMA
sma20 = ta.sma(close, 20)
a = ta.rsi(close,14)
OB = input(70)
OS = input(30)
os = a > OB
ob = a < OS
if upTrend and close > pineSupertrend and close > sma20 and os
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if ta.crossunder(close, sma20) or ob
strategy.close_all()
//define when to breakout of channel
//("ChannelBreakOutStrategy", overlay=true)
length = input.int(title="Length", minval=1, maxval=1000, defval=5)
upBound = ta.highest(high, length)
downBound = ta.lowest(low, length)
if (not na(close[length]))
strategy.entry("ChBrkLE", strategy.long, stop=upBound + syminfo.mintick, comment="ChBrkLE")
strategy.entry("ChBrkSE", strategy.short, stop=downBound - syminfo.mintick, comment="ChBrkSE")