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슈퍼 비트문 (Super BitMoon) 양적 추진력 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-09-15 16:13:05
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이 전략은 슈퍼 비트문 (Super BitMoon) 이라고 불린다. 이 전략은 비트코인에 적합한 단기적인 양적 추진력 거래 전략이다. 이 전략은 길고 짧은 기능을 모두 가지고 있으며, 비트코인이 주요 지지 또는 저항 수준을 넘어서면 거래할 수 있다.

전략의 작동 방식:

ATR 지표를 사용하여 최근 변동성 범위 및 스톱 로스 수준을 계산하십시오. 가격이 이전 촛불의 스톱 로스 수준을 넘으면 트렌드 반전을 신호합니다.
비트코인이 과잉 매입되거나 과잉 판매되는지 결정하기 위해 가중 이동 평균 (WVF) 및 볼링거 밴드를 사용하십시오. WVF가 볼링거 상단 이하로 넘어가면 시장이 과잉 판매되고 긴 기회를 제시 할 수 있습니다.
RSI 인디케이터를 사용하여 비트코인이 과잉판매되었는지 확인합니다. RSI가 두 개의 과잉판매 라인 아래에 있다면, 하락을 구매할 기회를 제공합니다.

특정 거래 규칙:

WVF가 볼링거 상단 이하로 넘어가고 가격이 ATR 스톱 로스 레벨 이상이라면 비트코인을 장거리합니다.
만약 RSI가 50 또는 30개의 과판 라인을 넘으면 비트코인을 단축합니다.

이 전략의 장점:

양방향 거래를 위한 장기적, 단기적 역량을 모두 가지고 있습니다.
ATR 정지를 사용하여 위험을 통제하고 손실을 제한합니다.
WVF, 볼링거 밴드 및 RSI를 함께 사용하여 신호의 정확성을 향상시킵니다.

이 전략의 위험:

잘못된 볼링거와 RSI 매개 변수는 나쁜 신호를 생성할 수 있습니다.
급격한 가격 상승이나 하락은 스톱 로스를 유발할 수 있습니다.
거래 비용은 수익성에 영향을 미칩니다.

요약하자면, 슈퍼 비트문 (Super BitMoon) 은 트렌드 추종 및 평균 반전 특성을 모두 갖춘 단기 지표 콤보 거래에 이상적인 탄탄한 양적 모멘텀 전략입니다. 적절한 매개 변수 조정으로 좋은 리스크-어워드 비율을 달성 할 수 있습니다. 그러나 거래자는 여전히 라이브 거래에서 위험을 줄이기 위해 비용 통제와 돈 관리를 고려해야합니다.

/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-08 09:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Super BitMoon v1", overlay=false, commission_value = 0.25, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

/////////////////////////////////////////////////////////////
//START - SET DATE RANGE

// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear  = input(defval = 2011, title = "From Year")
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1)
ToDay     = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1)
ToYear    = input(defval = 2018, title = "To Year")

startDate = time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
endDate = time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
withinTimeRange = true

/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - SET DATE RANGE



/////////////////////////////////////////////////////////////
//START - INDICATORS

//ATR STOPS TREND FILTER
length = input(5, title="ATR Stop's Length")
mult = input(1, minval=0.01, title="ATR Stop's Multiple")
atr_ = atr(length)
max1 = max(nz(max_[1]), close)
min1 = min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev = nz(is_uptrend[1], true)
stop = is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev = nz(vstop[1])
vstop1 = is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend = close - vstop1 >= 0
is_trend_changed = is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ = is_trend_changed ? close : max1
min_ = is_trend_changed ? close : min1
vstop = is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1

//SYNTHETIC VIX
pd = input(10, title="Synthetic VIX's Length")
bbl = input(2, title="Synthetic VIX's Bollinger Band's Length")
mult2 = input(0.01, minval=0.01, title="Synthetic VIX's Bollinger Band's Std Dev")
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult2 * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
upperBand = midLine + sDev

//RSI
rsi = rsi(close, input(10,title="RSI's Length"))
os1 = input(50,title="RSI's Oversold Level 1")
os2 = input(50,title="RSI's Oversold Level 2")

/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - INDICATORS



/////////////////////////////////////////////////////////////
//START - TRADING RULES
direction = input(defval=1, title = "Strategy Direction", minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))

condition1 = crossunder(wvf, upperBand) and close > vstop and withinTimeRange
condition2 = crossunder(rsi, os1) and withinTimeRange
condition3 = crossunder(rsi, os2) and withinTimeRange

strategy.entry("BUY", strategy.long, when = condition1)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = condition2 or condition3)

/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - TRADING RULES

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