이 기사는 마감에 기반한 진입 전략을 소개합니다. 마감을 모니터링하고 마감이 임계치에 도달했을 때 선택적으로 길게 이동하여 시장 반등으로부터 이익을 얻습니다.
논리는 다음과 같습니다.
회계계좌에서 수요율을 계산하고 그 수요율을 그래프로 표시합니다.
마이너스 마이너스 마이너스 마이너스 마이너스 마이너스 마이너스
만약 다음 날의 클로즈가 전날보다 높다면, 수익을 위해 긴 클로즈를 합니다.
마감 또는 임계값이 도달되지 않으면 거래가 이루어지지 않습니다.
마감 거래 후, 계정은 다음 신호를 다시 계산하기 위해 재설정됩니다.
전략의 장점:
마감 영업은 시장의 반등으로 이익을 얻을 수 있습니다.
자율 거래는 마감 기준에 도달한 후입니다.
더 큰 크기가 가능해 질 때 더 높은 수익을 얻을 수 있습니다.
간단하고 명확한 논리
시장 조건에 따라 기준값을 조정할 수 있습니다.
또한 몇 가지 위험이 있습니다.
부적절한 마감 신호는 실패 트레이드를 유발할 수 있습니다.
시장은 인하가 길어지면 더 떨어질 수 있습니다.
위치 크기와 정지는 적절하게 설정되어야 합니다.
과도한 신호로 인해 과잉 거래를 피하십시오.
부과 기준은 계좌의 리스크 허용도를 고려해야 합니다.
이 전략은 마감 후 반기를 잡으려고 노력합니다. 그러나 거래자는 마감을 거래 할 때 시기를 신중하게 평가하고 위험을 관리해야합니다.
/*backtest
start: 2023-08-16 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=3
strategy(title = "Noro's DD Strategy", shorttitle = "DD str", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
signal = input(-5.0, title = "Drawdown, %")
bull = close > close[1] ? 1 : 0
bear = close < close[1] ? 1 : 0
lastbull = 0.0
lastbull := bull ? close : lastbull[1]
dd = ((close / lastbull) - 1) * 100
plot(dd, color = black, transp = 20)
bottom = dd < signal
col = bottom ? lime : na
bgcolor(col, transp = 20)
if bottom
strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0 and close > open
strategy.entry("Close", strategy.short, 0)