듀얼 레일 트렌드 추적 전략 (Dual Rail Trend Tracking Strategy) 은 볼링거 밴드를 기반으로 한 단기 거래 전략이다. 이 전략은 볼링거 밴드의 상부 및 하부 레일을 구매 및 판매 신호로 사용하여 단기 거래를 구현합니다.
이 전략의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다.
볼링거 밴드의 중간, 상위 및 하위 레일을 계산합니다. 중간 레일은 종료 가격의 n 일 간 간단한 이동 평균이며, 볼링거 밴드의 폭은 종료 가격의 n 일 표준편차의 두 배로 결정됩니다.
닫기 가격이 아래쪽에서 하부 레일을 넘을 때 장점을 취하고 닫기 시작하면 닫기 가격이 위쪽에서 하부 레일을 넘을 때 포지션을 닫습니다.
기본 n 값은 20 일이며 시장 조건에 따라 조정 할 수 있습니다. 대역의 폭은 표준 오차 곱셈자에 의해 제어됩니다. 기본은 2x입니다.
이 전략은 간단하고 직접적으로 실행됩니다. 그것은 효과적으로 시장 추세를 추적하고 변동성으로부터 이익을 얻을 수 있습니다.
이중 철도 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
간단하고 직관적인 논리로 구현하기 쉽습니다.
시장 변화를 적시에 추적하고 단기적인 거래 기회를 포착 할 수 있습니다.
볼링거 밴드의 통계적 특성을 활용하여 수학적인 근거를 제공합니다.
조기 출입과 지연 출입을 방지합니다.
매개 변수는 다른 시장 조건에 적응하도록 조정할 수 있습니다.
시장의 흐름을 예측할 필요도 없고, 그냥 시장을 따라가기만 하면 됩니다.
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
볼링거밴드는 트렌드 전환점을 정확하게 예측할 수 없습니다.
더 많은 잘못된 신호가 있을 수 있습니다.
그것은 범위 제한 시장에서 소음을 효과적으로 필터링 할 수 없습니다.
합리적인 볼링거 밴드 매개 변수가 필요합니다. 그렇지 않으면 전략 성과에 영향을 줄 수 있습니다.
시장 통합 도중 이 전략을 사용 하는 것을 피해야 합니다.
약간의 지연이 있어 추적 오류를 감시해야 합니다.
위험은 매개 변수를 조정하고 다른 지표와 결합하여 줄일 수 있습니다.
이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.
MACD, KDJ 같은 다른 지표와 결합하여 잘못된 신호를 필터합니다.
변화하는 시장 조건에 따라 볼링거 밴드 매개 변수를 동적으로 조정합니다.
스톱 로스를 설정하고 수익을 취하여 단일 무역 위험을 적절히 제어하십시오.
입구와 출구점을 최적화합니다. 예를 들어, 밴드의 완전한 침투를 기다립니다.
이동 평균 길이, 표준 편차 곱셈 등에 대한 매개 변수 최적화
지향적인 거래를 위해 황소 시장과 곰 시장을 구별하십시오.
듀얼 레일 전략은 간단하고 실용적인 단기 거래 전략이다. 단기 트렌드를 효과적으로 파악하기 위해 볼링거 밴드의 통계적 특성을 활용한다. 이 전략은 간단한 논리로 구현하기 쉽지만 몇 가지 결함이 있다. 추가 최적화는 라이브 트레이딩에서 성능을 향상시킬 수 있다. 전반적으로 듀얼 레일 전략은 단기 거래 기회를 찾는 투자자에게 적합하다.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// Buy condition: Price crosses below the lower Bollinger Band
buy_condition = ta.crossover(src, lower)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
// Sell condition: Price crosses above the upper Bollinger Band
sell_condition = ta.crossunder(src, upper)
strategy.close("Buy", when=sell_condition)