이 전략은 트렌드 방향을 파악하고 빠른 MA가 느린 MA를 넘을 때 신호를 생성하기 위해 빠르고 느린 이동 평균을 사용하여 이중 MA 시스템을 만듭니다.
이 전략은 더 짧은 빠른 MA와 더 긴 느린 MA를 사용합니다.
느린 MA는 주요 트렌드 방향을 정의합니다. MA 이상의 가격은 상승 추세이고, 아래의 가격은 하락 추세입니다.
상승 트렌드에서는 빠른 MA가 느린 MA를 넘을 때 긴 신호가 생성됩니다. 하락 트렌드에서는 빠른 MA가 느린 MA를 넘을 때 짧은 신호가 생성됩니다.
신호 후, 후속 정지 선택적으로 활성화 될 수 있습니다.
빠르고 느린 MA 조합은 트렌드를 효과적으로 식별합니다.
빠른 MA는 민감한 거래 신호를 생성합니다.
느린 MA 필터는 허위 탈출을 방지하는 소음을 차단합니다.
EMA, DEMA와 같은 다양한 MA 유형을 사용할 수 있습니다.
트래일링 스톱 손실이 활성화될 수 있습니다.
MA 지연은 신호를 지연시킬 수 있습니다. 더 민감한 매개 변수를 테스트할 수 있습니다.
스톱 손실이 너무 좁아서 조기 출구로 이어질 수 있습니다.
부피는 무시되고 가격 조작의 위험이 있습니다. 부피 확인을 추가할 수 있습니다.
신호가 틀릴 확률이 높습니다
매개 변수 최적화 어려운 단계적 최적화 또는 GA 최적의 매개 변수를 찾을 수 있습니다.
가장 좋은 결과를 위해 다른 MA 유형과 매개 변수를 테스트합니다.
더 나은 감수성을 위해 적응적인 이동 평균을 연구합니다.
신호 필터링을 위한 다른 지표나 요인을 추가합니다.
유연한 스톱을 위한 동적 스톱을 만들자
ATR로 동적 위치 크기를 조정하는 것과 같은 돈 관리를 최적화합니다.
이 전략은 트렌드를 식별하기 위해 이중 MA 크로스오버를 거래하며, 위험을 제한하는 스톱이 있습니다. 논리는 간단하고 명확하지만 매개 변수 선택 및 기타 문제가 있습니다. 최적화, 필터링, 스톱을 통해 향상하면 견고성을 향상시킬 수 있습니다. 합리적인 기본 트렌드 다음 시스템으로 사용됩니다.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Noro's Trend MAs Strategy v1.7", shorttitle = "Trend MAs str 1.7", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings
needlong = input(true, "long")
needshort = input(true, "short")
needstops = input(false, "stops")
stoppercent = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "Stop, %")
type = input(7, defval = 7, minval = 1, maxval = 7, title = "Type of Slow MA")
src = input(close, defval = close, title = "Source of Slow MA")
usefastsma = input(true, "Use fast MA Filter")
fastlen = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "fast MA Period")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "slow MA Period")
bars = input(2, defval = 2, minval = 0, maxval = 3, title = "Bars Q")
needbg = input(false, defval = false, title = "Need trend Background?")
needarr = input(false, defval = false, title = "Need entry arrows?")
fastsma = ema(src, fastlen)
//DEMA
dema = 2 * ema(src, len) - ema(ema(close, len), len)
//TEMA
xPrice = close
xEMA1 = ema(src, len)
xEMA2 = ema(xEMA1, len)
xEMA3 = ema(xEMA2, len)
tema = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
//KAMA
xvnoise = abs(src - src[1])
nfastend = 0.20
nslowend = 0.05
nsignal = abs(src - src[len])
nnoise = sum(xvnoise, len)
nefratio = iff(nnoise != 0, nsignal / nnoise, 0)
nsmooth = pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
kama = nz(kama[1]) + nsmooth * (src - nz(kama[1]))
//PriceChannel
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//Trend
ma = type == 1 ? sma(src, len) : type == 2 ? ema(src, len) : type == 3 ? vwma(src, len) : type == 4 ? dema : type == 5 ? tema : type == 6 ? kama : type == 7 ? center : 0
trend = low > ma and low[1] > ma[1] and low[2] > ma[2] ? 1 : high < ma and high[1] < ma[1] ? -1 : trend[1]
//Bars
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
redbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == -1 ? 1 : bars == 2 and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : bars == 3 and bar == -1 and bar[1] == -1 and bar[2] == -1 ? 1 : 0
greenbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == 1 ? 1 : bars == 2 and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : bars == 3 and bar == 1 and bar[1] == 1 and bar[2] == 1 ? 1 : 0
//Signals
min = min(open, close)
max = max(open, close)
up = trend == 1 and (low < fastsma or usefastsma == false) and redbars == 1 ? 1 : 0
dn = trend == -1 and (high > fastsma or usefastsma == false) and greenbars == 1 ? 1 : 0
//Lines
colorfastsma = usefastsma == true ? red : na
plot(fastsma, color = colorfastsma, title = "Fast MA")
plot(ma, color = blue, linewidth = 3, transp = 0, title = "Slow MA")
//Arrows
plotarrow(up == 1 and needarr == true ? 1 : 0, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(dn == 1 and needarr == true ? -1 : 0, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 90)
//Alerts
alertcondition(up == 1, title='buy', message='Uptrend')
alertcondition(dn == 1, title='sell', message='Downtrend')
//Trading
stoplong = up == 1 and needstops == true ? close - (close / 100 * stoppercent) : stoplong[1]
stopshort = dn == 1 and needstops == true ? close + (close / 100 * stoppercent) : stopshort[1]
longCondition = up == 1
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = stoplong)
shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = stopshort)