이 전략은 트레이딩 신호를 생성하기 위해 빠르고 느린 커토시스 라인의 교차를 사용합니다. 커토시스는 시장 정서를 반영하고 역전 기회를 감지 할 수 있습니다. 빠른 라인은 단기 변화에 더 민감하며 느린 라인은 소음을 필터합니다. 함께 안정적인 거래 시스템을 형성합니다.
핵심 지표와 규칙은 다음과 같습니다.
커토시스 값: 가격 분포의 강도를 반영합니다.
빠른 커토시스 선: 짧은 이동 평균으로 계산된 커토시스.
느린 커토시스 선: 긴 이동 평균으로 계산된 커토시스.
긴 신호: 빠른 선이 느린 선 위에 지나갑니다.
긴 출구: 빠른 선이 느린 선 아래로 넘는다.
짧은 신호: 빠른 선이 느린 선 아래를 가로지릅니다.
짧은 출구: 빠른 선이 느린 선 위에 지나갑니다.
이 전략은 트렌드와 평균회복을 간단하고 직관적인 시스템으로 결합합니다.
싱글 커토시스와 비교하면, 주요 장점은 다음과 같습니다.
빠른 / 느린 조합은 잘못된 신호를 피합니다.
빠른 선은 회전을 포착하고 느린 선은 소음을 필터합니다.
복잡한 지표 없이 간단하게 구현할 수 있습니다.
유연한 커토시스 MA 튜닝
회수 옵션은 다른 시장에 적응합니다.
명확한 규칙, 실행하기 쉬운
위와 아래를 쫓는 것을 피하고 위험을 통제합니다.
매개 변수 조정으로 좋은 잠재력.
그 장점에도 불구하고, 고려해야 할 위험은:
코르토시스에 빠지면 모든 손실을 피할 수 없습니다.
MA 설정은 성능에 상당한 영향을 미칩니다.
부피 필터가 없어서 가짜 탈출 위험이 있습니다.
역사적인 데이터에 의존하고 안정성을 필요로 합니다.
정지하지 않고 거래당 통제되지 않은 손실이 있습니다.
과도한 최적화로 인한 과도한 적합성 위험
변화하는 시장으로 인한 성능 저하
수익/위험 비율과 거래 빈도를 모니터링해야 합니다.
분석을 바탕으로 개선 사항은 다음을 포함할 수 있습니다.
MA 매개 변수들이 전략에 미치는 영향을 평가합니다.
부진을 방지하기 위해 부피 확인을 추가합니다.
스톱 로스 및 수익을 취하는 규칙을 적용합니다.
다양한 시장에서 견고성 테스트
머신러닝 기술을 포함합니다.
위험 관리 전략을 최적화합니다.
강력한 신호를 위해 다른 지표와 결합합니다.
과도한 장착을 방지하기 위해 정기적으로 재검토합니다.
거래 비용을 낮추기 위해 포지션 크기와 빈도를 조정합니다.
이 전략은 간단하고 직관적인 시스템을 위해 커토시스 크로스오버를 사용합니다. 그러나 지속적인 개선과 최적화는 변화하는 시장에 적응하는 모든 전략의 핵심입니다. 체계적인 최적화를 통해 전략 안정성과 수익성이 향상 될 수 있습니다.
/*backtest
start: 2022-09-16 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
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// Copyright by HPotter v1.0 16/12/2016
// This indicator plots the Fast & Slow Kurtosis. The Kurtosis is a market
// sentiment indicator. The Kurtosis is constructed from three different parts.
// The Kurtosis, the Fast Kurtosis(FK), and the Fast/Slow Kurtosis(FSK).
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="FSK (Fast and Slow Kurtosis) Backtest", shorttitle="FSK (Fast and Slow Kurtosis)")
BuyZone = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
xMOM_R = mom(mom(close, 3), 1)
xMOM_RAvr = ema(xMOM_R, 65)
xMOM_RWAvr = wma(xMOM_RAvr, 3)
pos = iff(xMOM_RAvr > BuyZone and xMOM_RWAvr > BuyZone, 1,-1)
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xMOM_RAvr, color=blue, title="FK")
plot(xMOM_RWAvr, color=red, title="FSK")