이 전략은 트렌드 반전 지점에서 높은 확률의 엔트리를 위한 신호를 필터링하기 위해 123 반전 패턴과 RSI 추진력 전략을 결합합니다.
이 전략 은 울프 젠센 의 책
특히, 닫기가 2일 연속으로 이전 닫기보다 높고, 9주기 느린 K 라인이 50보다 낮을 때 긴 라인이 되고, 닫기가 2일 연속으로 이전 닫기보다 낮고, 9주기 빠른 K 라인이 50보다 높을 때 짧은 라인이 된다.
그래서 본질적으로 그것은 잠재적인 반전을 결정하기 위해 스토카스틱 지표의 황금 십자가와 죽음의 십자가를 사용합니다.
이 전략은 ROC 함수를 사용하여 가격 변화율을 계산하고, 가격 변화율에 기반한 RSI 지표를 구성하여 동력 추세를 결정합니다.
RSI가 구매 구역 아래에 있을 때 길게, 상승 동력을 가속화하는 것을 나타냅니다. RSI가 판매 구역 위에 있을 때 짧게, 하락 동력을 가속화하는 것을 나타냅니다.
위험을 줄일 수 있는 방법:
이 전략은 트렌드 반전에서 두 개의 확인 반전 신호를 요구함으로써 입력 정확성을 향상시킵니다. 123 패턴은 반전을 식별하고 RSI 모멘텀은 유효성을 확인합니다. 다른 제품 및 선호도에 대한 매개 변수를 최적화하기가 쉽습니다. 그러나 이중 신호 축적에서 빠진 항목을 조심하십시오. 전반적으로 반전 트렌드를 식별하는 효과적인 프레임 워크입니다.
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 17/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is the new-age indicator which is version of RSI calculated upon
// the Rate-of-change indicator.
// The name "Relative Strength Index" is slightly misleading as the RSI
// does not compare the relative strength of two securities, but rather
// the internal strength of a single security. A more appropriate name
// might be "Internal Strength Index." Relative strength charts that compare
// two market indices, which are often referred to as Comparative Relative Strength.
// And in its turn, the Rate-of-Change ("ROC") indicator displays the difference
// between the current price and the price x-time periods ago. The difference can
// be displayed in either points or as a percentage. The Momentum indicator displays
// the same information, but expresses it as a ratio.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RSI_ROC(RSILength,ROCLength,BuyZone,SellZone) =>
pos = 0.0
xPrice = close
nRes = rsi(roc(xPrice,ROCLength),RSILength)
pos := iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI based on ROC", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI based on ROC ----")
RSILength = input(20, minval=1)
ROCLength = input(20, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRSI_ROC = RSI_ROC(RSILength,ROCLength,BuyZone,SellZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRSI_ROC == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRSI_ROC == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )