이 전략은 더 정확하고 신뢰할 수 있는 거래 신호를 생성하기 위해 여러 가지 기술적 지표를 결합합니다. 두 부분으로 구성됩니다: 첫 번째 부분은 123 역전 전략을 사용하고 두 번째 부분은 TEMA 지표를 사용합니다. 둘 모두에서 생성 된 거래 신호는 잘못된 신호를 필터링하고 신호 품질을 향상시키기 위해 결합됩니다.
첫 번째 부분은 123 역전 전략을 사용합니다. 그것은 스토카스틱 지표에 기반합니다. 닫기 가격이 2 일 연속으로 역전 (예를 들어 상승에서 하락으로 전환) 을 표시하고 스토카스틱 지표가 과잉 구매 또는 과잉 판매 신호를 표시하면 구매 또는 판매 신호를 생성합니다.
특히, 닫기 가격이 전날보다 높고 스토카스틱 슬로우 라인이 50보다 낮을 때, 구매 신호를 생성합니다. 닫기 가격이 전날보다 낮고 스토카스틱 빠른 라인이 50보다 높을 때, 판매 신호를 생성합니다.
두 번째 부분은 TEMA 지표를 사용합니다. TEMA는 트리플 익스포넌셜 이동 평균을 의미합니다.
TEMA = 3EMA (CLOSE, N) - 3EMA ((EMA(CLOSE, N), N) + EMA ((EMA(EMA(CLOSE, N), N)
여기서 N는 매개 변수 길이입니다. 닫기 가격이 TEMA 값보다 높으면 구매 신호를 생성합니다. 닫기 가격이 TEMA 값보다 낮다면 판매 신호를 생성합니다.
마지막으로, 두 지표의 신호는 결합됩니다. 두 지표가 일관된 신호를 생성 할 때만 (두 가지 모두 구매 또는 두 가지 모두 판매) 실제 거래 신호가 생성됩니다.
이 전략은 여러 지표의 합리적인 조합을 통해 신호 품질을 향상시켜 매우 효과적인 수치적 거래 전략이됩니다. 그러나 전략이 다른 시장에서 안정적인 성능을 유지할 수 있도록 미세 조정 매개 변수 또는 최적화를 위해 다른 구성 요소를 추가하는 것과 같은 위험 관리가 여전히 필요합니다.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This study plots the TEMA1 indicator. TEMA1 ia s triple MA (Moving Average),
// and is calculated as 3*MA - (3*MA(MA)) + (MA(MA(MA)))
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
TEMA(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xEMA1 = ema(xPrice, Length)
xEMA2 = ema(xEMA1, Length)
xEMA3 = ema(xEMA2, Length)
nRes = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
pos := iff(close > nRes, 1,
iff(close < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & TEMA1", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- TEMA1 ----")
LengthTEMA = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3A = TEMA(LengthTEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3A == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posT3A == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )