이것은 1분 MACD 지표와 RSI 지표에 기반한 단기 브레이크업 전략입니다. 트렌드를 결정하고 브레이크업 포인트를 찾고 RSI를 결합하여 과잉 구매 및 과잉 판매 조건을 판단하고 장기 및 단기 스칼핑의 단기 브레이크업 기회를 찾습니다.
이 전략은 먼저 MACD 히스토그램을 1분 시간 프레임에서 계산하고, 볼링거 밴드를 그래프화하여 히스토그램 브레이크아웃 상황을 결정한다. 동시에, RSI 인디케이터를 계산하여 긴 및 짧은 모멘텀을 결정한다. 볼링거 밴드, MACD 및 RSI 인디케이터가 모두 동시에 기준을 충족할 때만 거래 신호가 트리거된다.
구체적으로, 1분 MACD 히스토그램이 하위 밴드 아래와 RSI가 51보다 높을 때 장을 하고, MACD 히스토그램이 상위 밴드 위에 있고 RSI가 49보다 낮을 때 단장을 합니다. 또한, 불리한 트렌드 트레이딩을 피하기 위해 9일, 50일 및 200일 이동 평균이 거래 전에 순서대로 있어야 합니다.
이윤을 취하고 손실을 멈추는 고정 출구를 취합니다. 이윤이 0.5%에 도달하거나 손실이 0.3%에 도달하면 위치를 닫습니다.
이 전략은 트렌드 판단과 과잉 구매/ 과잉 판매 판단을 결합하여 잘못된 브레이크오프를 효과적으로 필터링할 수 있습니다. 고정된 TP/SL는 모든 거래가 특정 수익 기대 관리에 의해 이루어집니다.
이점은 다음과 같습니다.
MACD는 트렌드 방향을 판단하고 RSI는 장기/단기 모멘텀을 판단하여 트렌드에 반대하는 거래를 효과적으로 피할 수 있습니다.
브레이크오웃 신호를 판단하기 위해 볼링거 밴드를 결합하면 가짜 브레이크오웃을 필터링할 수 있습니다.
일정한 TP/SL를 채택하면 모든 거래는 특정 수익 기대를 가지고 있으며 이는 단일 거래 손실을 제어합니다.
거래 빈도는 높고, 단기 거래에 적합합니다.
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
고정 TP/SL는 시장 변화에 따라 조정할 수 없으며 SL가 너무 작고 TP가 너무 커질 수 있습니다.
그것은 여러 개의 필터 신호에 의존하고 있으며, 이는 범위 제한 시장에서 여러 SL를 유발할 수 있습니다.
높은 거래 빈도는 높은 수수료로 이어집니다.
MACD 및 RSI 매개 변수는 추가 최적화가 필요하며 현재 매개 변수는 최적화되지 않을 수 있습니다.
다음 측면은 더 이상 최적화 될 수 있습니다:
동적 TP/SL를 채택하고, ATR 등을 기준으로 비율을 조정합니다.
볼링거 대역을 넓혀서 채널을 좁히고, 트리거 주파수를 낮춰요.
MACD와 RSI 매개 변수를 최적화하여 최적의 조합을 찾습니다.
트렌드에 반대되는 거래를 피하기 위해 더 높은 시간 프레임 트렌드에 기반한 필터.
전체적으로 이 전략은 트렌드, 모멘텀 및 과잉 매수/ 과잉 판매 분석을 통합한 전형적인 단기 브레이크아웃 시스템으로, 단기 기회를 효과적으로 발견할 수 있다. 그러나 특정 위험이 있으며, 위험을 낮추고 수익성을 향상시키기 위해 추가 테스트와 매개 변수 최적화를 필요로 한다. 적절하게 조정되면 이 전략은 효율적인 단기 거래 전략이 될 수 있다.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pluckyCraft54926
//@version=5
strategy("5 Minute Scalp", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
// Plot colors
col_macd = input(#2962FF, "MACD Line ", group="Color Settings", inline="MACD")
col_signal = input(#FF6D00, "Signal Line ", group="Color Settings", inline="Signal")
col_grow_above = input(#26A69A, "Above Grow", group="Histogram", inline="Above")
col_fall_above = input(#B2DFDB, "Fall", group="Histogram", inline="Above")
col_grow_below = input(#FFCDD2, "Below Grow", group="Histogram", inline="Below")
col_fall_below = input(#FF5252, "Fall", group="Histogram", inline="Below")
// Calculating
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
hist_1m = request.security(syminfo.tickerid,"1",hist [barstate.isrealtime ? 1 : 0])
hline(0, "Zero Line", color=color.new(#787B86, 50))
////////////////////////////////////////////////////
//plotting emas on the chart
len1 = input.int(9, minval=1, title="Length")
src1 = input(close, title="Source")
offset1 = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out1 = ta.ema(src1, len1)
plot(out1, title="EMA9", color=color.blue, offset=offset1)
len2 = input.int(50, minval=1, title="Length")
src2 = input(close, title="Source")
offset2 = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out2 = ta.ema(src2, len2)
plot(out2, title="EMA50", color=color.yellow, offset=offset2)
len3 = input.int(200, minval=1, title="Length")
src3 = input(close, title="Source")
offset3 = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out3 = ta.ema(src3, len3)
plot(out3, title="EMA200", color=color.white, offset=offset3)
//////////////////////////////////////////////////////////////////
//Setting up the BB
/////////////////////////////////////////////////////////////
srcBB = hist_1m
lengthBBLong = input.int(94,title = "LengthBB Long", minval=1)
lengthBBShort = input.int(83,title = "LengthBB Short", minval=1)
multBB = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basisBBLong = ta.sma(srcBB, lengthBBLong)
basisBBShort = ta.sma(srcBB, lengthBBShort)
devBBLong = multBB * ta.stdev(srcBB, lengthBBLong)
devBBShort = multBB * ta.stdev(srcBB, lengthBBShort)
upperBB = basisBBShort + devBBShort
lowerBB = basisBBLong - devBBLong
offsetBB = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
/////////////////////////////////////////
//aetting up rsi
///////////////////////////////////////////
rsilengthlong = input.int(defval = 11, title = "Rsi Length Long", minval = 1)
rlong=ta.rsi(close,rsilengthlong)
rsilengthshort = input.int(defval = 29, title = "Rsi Length Short", minval = 1)
rshort=ta.rsi(close,rsilengthshort)
///////////////////////////
//Only taking long and shorts, if RSI is above 51 or bellow 49
rsilong = rlong >= 51
rsishort = rshort <= 49
//////////////////////////////////////
//only taking trades if all 3 emas are in the correct order
long = out1 > out2 and out2 > out3
short = out1 < out2 and out2 < out3
/////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////
//setting up TP and SL
TP = input.float(defval = 0.5, title = "Take Profit %",step = 0.1) / 100
SL = input.float(defval = 0.3, title = "Stop Loss %", step = 0.1) / 100
longCondition = hist_1m <= lowerBB
longhight = input(defval=-10,title = "MacdTick Low")
if (longCondition and long and rsilong and hist_1m <= longhight)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (strategy.position_size>0)
longstop = strategy.position_avg_price * (1-SL)
longprofit = strategy.position_avg_price * (1+TP)
strategy.exit(id ="close long",from_entry="Long",stop=longstop,limit=longprofit)
shortCondition = hist_1m >= upperBB
shorthight = input(defval=35,title = "MacdTick High")
if (shortCondition and short and rsishort and hist_1m >= shorthight)
strategy.entry("short ", strategy.short)
shortstop = strategy.position_avg_price * (1+SL)
shortprofit = strategy.position_avg_price * (1-TP)
if (strategy.position_size<0)
strategy.exit(id ="close short",stop=shortstop,limit=shortprofit)