이 전략은 상대적 강도 지수 (RSI) 와 스토카스틱 오시레이터를 결합하여 과잉 구매 및 과잉 판매 시장 조건을 더 정확하게 식별하기 위한 이중 전략을 형성하여 더 신뢰할 수있는 거래 신호를 생성합니다.
이 전략의 RSI는 14의 기간을 가지고 있으며, 70의 과잉 구매 임계와 30의 과잉 판매 임계로 스토카스틱 오시레이터의 %K 라인은 3 기간 SMA를 사용하고, 그 %D 라인은 %K의 3 기간 SMA입니다. %K가 %D를 넘을 때 상승 크로스오버가 발생하고, %K가 %D를 넘을 때 하락 크로스오버가 발생합니다.
거래 신호는 다음의 조합된 지표에 기초하여 생성됩니다.
스토카스틱에서 올림 크로스오버가 발생하고 RSI가 70을 넘으면, 오버구입 신호가 생성됩니다.
스토카스틱에서 하향적 크로스오버가 발생하고 RSI가 30보다 낮으면, 오버셀드 신호가 생성됩니다.
이 이중 전략은 RSI의 강점을 활용하여 과잉 구매/ 과잉 판매 수준을 파악하고 있으며, 스토카스틱의 트렌드 추적 기능을 사용하여 잘못된 신호를 필터링하여 더 신뢰할 수 있는 거래 항목을 만듭니다.
이 두 가지 전략의 가장 큰 장점은 잘못된 신호가 크게 감소하고 신뢰성이 향상된다는 것입니다.
RSI 단독으로 과도한 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 이것은 RSI가 트렌드 방향을 고려하지 않고 가격 과잉 확장 수준을 반영하기 때문입니다. 따라서 독립적인 RSI 신호는 신뢰할 수 없습니다.
반면 스토카스틱 오시레이터는 트렌드 방향을 파악할 수 있습니다. 상승 크로스오버는 상승 동력이 지속될 수 있음을 암시하며, 과잉 구매 RSI 신호를 더 신뢰할 수 있습니다.
반대로, 하향 크로스오버는 임박한 트렌드 반전을 암시합니다. 과잉 판매 RSI 신호는이 경우 잘못된 신호일 수 있습니다.
따라서, RSI와 스토카스틱을 결합하면 과잉 확장 수준과 트렌드 방향성을 더 잘 식별할 수 있으며, 신뢰할 수 없는 신호를 필터링하고 높은 확률의 전환점을 찾을 수 있습니다.
이 전략을 사용 할 때 고려해야 할 위험도 있습니다.
이중 지표 접근법은 유효한 신호를 필터링하여 놓친 거래 기회를 유발할 수 있습니다.
RSI 기간과 스토카스틱 평평화와 같은 매개 변수들의 정밀한 조정은 핵심입니다. 그렇지 않으면 신호 정확도가 손상될 수 있습니다.
가짜 파장을 피하기 위해 시그널을 수신할 때 가격 동력과 부피 확인이 여전히 필요합니다.
시스템적 위험에 대한 인식과 높은 시장 변동성 동안 맹목적인 거래를 피하십시오.
이 전략은 몇 가지 측면에서 더 강화 될 수 있습니다.
이상적인 조합을 찾기 위해 백테스팅을 통해 RSI와 스토카스틱 매개 변수를 최적화합니다. 기계 학습 기술은 동적 매개 변수 최적화에도 적용 될 수 있습니다.
신호 확인을 위한 부피 지표들을 포함시키세요. 부피 스파이크 같은 것들이요.
트렌드를 따르는 오버레이를 추가하여 시장 소음과 윙사 (whipsaws) 를 피합니다. 트렌드가 상승할 때만 구매 신호를 고려하십시오.
기계 학습을 활용하여 보린저 밴드, 가격 패턴 등을 포함하는 더 정교한 신호 조합을 발견하여 일관성을 향상시킵니다.
심층 학습과 빅데이터 분석을 활용하여 보다 높은 샘플 효율을 가진 더 지능적인 다목적 거래 시스템을 개발합니다.
요약하자면, RSI-스토카스틱 이중 전략은 앙상블 모델링을 통해 각각의 강점을 효과적으로 활용합니다. 독립적인 RSI와 비교했을 때 우수한 필터링 용량과 신호 정밀도를 제공합니다. 주의 사항에는 매개 변수 최적화 및 위험 통제가 포함됩니다. 방법론은 새로운 효과적인 거래 전략을 발견하기 위해 다른 지표를 결합하도록 확장 할 수 있습니다.
/*backtest
start: 2022-09-30 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Based on Divergences and Hidden Divergences
//Locates bottom market and reversals
strategy("Vix FIX / StochRSI Strategy", pyramiding=9, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=3, overlay=false)
///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
///////////// RSI
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70 , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30 , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)
///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
new = input(false, title="-------Text Plots Below Use Original Criteria-------" )
sbc = input(false, title="Show Text Plot if WVF WAS True and IS Now False")
sbcc = input(false, title="Show Text Plot if WVF IS True")
new2 = input(false, title="-------Text Plots Below Use FILTERED Criteria-------" )
sbcFilt = input(true, title="Show Text Plot For Filtered Entry")
sbcAggr = input(true, title="Show Text Plot For AGGRESSIVE Filtered Entry")
ltLB = input(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Alerts Instructions and Options Below...Inputs Tab
new4 = input(false, title="-------------------------Turn On/Off ALERTS Below---------------------" )
new5 = input(false, title="----To Activate Alerts You HAVE To Check The Boxes Below For Any Alert Criteria You Want----")
sa1 = input(false, title="Show Alert WVF = True?")
sa2 = input(false, title="Show Alert WVF Was True Now False?")
sa3 = input(false, title="Show Alert WVF Filtered?")
sa4 = input(false, title="Show Alert WVF AGGRESSIVE Filter?")
//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)
//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0
//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
isOverBought = (crossover(k,d) and k > StochOverBought) ? 1 : 0
isOverBoughtv2 = k > StochOverBought ? 1 : 0
filteredAlert = alert3 ? 1 : 0
aggressiveAlert = alert4 ? 1 : 0
plot(isOverBought, "Overbought / Crossover", style=line, color=red)
plot(filteredAlert, "Filtered Alert", style=line, color=fuchsia)
plot(aggressiveAlert, "Aggressive Alert", style=line, color=orange)
if (filteredAlert or aggressiveAlert)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (isOverBought)
strategy.close("Long")