이것은 브레이크아웃 거래를 위해 모멘텀 지표와 주요 지원/저항 수준을 활용하는 내일 거래 전략입니다. 트렌드를 식별하기 위해 쇼피니스 인덱스를 통합하고 트렌드가 명확할 때만 거래하여 위험을 제어합니다.
이 전략은 트렌드를 식별하기 위해 쇼피니스 인덱스를 사용합니다. 낮은 쇼피니스 값은 명확한 트렌드를 나타내고 높은 값은 통합을 나타냅니다. 전략은 쇼피니스가 44 이하일 때만 거래됩니다.
엔트리 신호의 경우 H4, H5 등과 같은 주요 내일 지원/저항 수준을 계산합니다. 가격이 H4 이상으로 닫을 때 길고 가격이 L4 이하로 닫을 때 짧습니다.
특히, 다음의 내일 수치를 계산합니다.
이 레벨을 계산한 후 H4와 L4를 주요 분출 수준으로 사용합니다.
가격이 H4 이상으로 떨어지면 상승 동력을 증가시키고 전략이 길어집니다. 가격이 L4 이하로 떨어지면 하락 동력을 증가시키고 전략이 짧아집니다.
이 전략의 장점은 다음과 같습니다.
명확한 추세를 파악하기 위해 Choppiness를 사용하는 것은 통합에 대한 실패를 피할 수 있습니다.
계산된 지지/저항 수준은 일반적으로 의미 있습니다. 이러한 수준에서 거래하는 브레이크오웃은 더 높은 승률을 제공합니다.
H4와 L4의 거래 파업은 종료 가격에 가깝고 중요한 내일 파업을 포착합니다.
브레이크아웃 신호는 매우 높은 승률을 가지고 있습니다. H4와 L4의 유효한 브레이크는 일반적으로 트렌드를 계속합니다.
단순하고 명확한 논리, 초보자도 쉽게 이해하고 실행할 수 있습니다.
이 전략의 위험은 다음과 같습니다.
트렌드 식별을 위해 Choppiness에 의존하는 것은 실패하고 트렌드를 잘못 읽을 수 있습니다.
계산된 수준이 유지되지 않을 수도 있고 가격이 돌파되어 정지될 수도 있습니다.
파업 신호는 빠른 반전으로 거짓 파업이 될 수 있습니다.
전체적인 추세를 고려하지 않으면, 불안한 시장에서 손실이 쌓일 수 있습니다.
스톱 로스가 없다는 것은 극단적인 움직임에서 엄청난 단일 거래 손실이 가능하다는 것을 의미합니다.
해결책:
교차 확인을 위한 다른 지표들을 추가하고 정확도를 향상시킵니다.
단일 거래 손실을 통제하기 위해 이동 스톱 손실을 구현합니다.
반 트렌드 거래를 피하기 위해 장기 트렌드 필터를 포함합니다.
거짓 탈출을 피하기 위해 재입국 신호를 추가하세요.
이 전략은 다음으로 더 최적화 될 수 있습니다.
더 나은 값을 찾기 위해 Choppiness 매개 변수를 최적화합니다.
H3와 L3와 같은 다른 분출 레벨을 테스트하여 효율성을 높여줍니다.
수익 보호 및 위험 통제를 위해 이동 스톱 손실을 추가합니다.
거짓 탈출으로 인한 손실을 피하기 위해 재입입국 신호를 추가합니다.
장기 트렌드 필터를 포함해서 역 트렌드 거래를 피합니다.
거래 시간을 최적화 하는 것, 예를 들어 미국이나 유럽 세션만 거래하는 것.
고정된 양이나 고정된 비율과 같은 포지션 사이징 규칙을 추가합니다.
파라미터 정밀 조정을 위해 백테스트 데이터를 분석합니다.
요약하자면, 핵심 아이디어는 트렌드를 확인 한 후에 브레이크아웃을 거래하는 것입니다. 간단한 논리와 괜찮은 승률을 가지고 있습니다. 그러나 위험이 존재하며 위험을 제어하고 수익성을 향상시키기 위해 추가 정리가 필요합니다. 매개 변수 조정, 스톱 로스, 트렌드 필터 등으로 매우 실용적인 내일 브레이크아웃 시스템이 될 수 있습니다. 효과적인 내일 거래 전략인 추진력 브레이크아웃 프레임워크를 제공합니다.
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Created by AS
strategy(title="ASH1Strategy", shorttitle="AS_H1_Strategy", overlay=true)
//sd = input(true, title="Show Daily Pivots?")
EMA = ema(close,3)
pivot = (high + low + close ) / 3.0
range = high - low
h5 = (high/low) * close
h4 = close + (high - low) * 1.1 / 2.0
h3 = close + (high - low) * 1.1 / 4.0
h2 = close + (high - low) * 1.1 / 6.0
h1 = close + (high - low) * 1.1 / 12.0
l1 = close - (high - low) * 1.1 / 12.0
l2 = close - (high - low) * 1.1 / 6.0
l3 = close - (high - low) * 1.1 / 4.0
l4 = close - (high - low) * 1.1 / 2.0
h6 = h5 + 1.168 * (h5 - h4)
l5 = close - (h5 - close)
l6 = close - (h6 - close)
// Daily line breaks
//sopen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open [1])
//shigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high [1])
//slow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low [1])
//sclose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close [1])
//
// Color
//dcolor=sopen != sopen[1] ? na : black
//dcolor1=sopen != sopen[1] ? na : red
//dcolor2=sopen != sopen[1] ? na : green
//Daily Pivots
dtime_pivot = request.security(syminfo.tickerid, 'D', pivot[1])
dtime_h6 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h6[1])
dtime_h5 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h5[1])
dtime_h4 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h4[1])
dtime_h3 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h3[1])
dtime_h2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h2[1])
dtime_h1 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h1[1])
dtime_l1 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l1[1])
dtime_l2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l2[1])
dtime_l3 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l3[1])
dtime_l4 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l4[1])
dtime_l5 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l5[1])
dtime_l6 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l6[1])
//offs_daily = 0
//plot(sd and dtime_pivot ? dtime_pivot : na, title="Daily Pivot",color=dcolor, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h6 ? dtime_h6 : na, title="Daily H6", color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h5 ? dtime_h5 : na, title="Daily H5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h4 ? dtime_h4 : na, title="Daily H4",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h3 ? dtime_h3 : na, title="Daily H3",color=dcolor1, linewidth=3)
//plot(sd and dtime_h2 ? dtime_h2 : na, title="Daily H2",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h1 ? dtime_h1 : na, title="Daily H1",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l1 ? dtime_l1 : na, title="Daily L1",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l2 ? dtime_l2 : na, title="Daily L2",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l3 ? dtime_l3 : na, title="Daily L3",color=dcolor1, linewidth=3)
//plot(sd and dtime_l4 ? dtime_l4 : na, title="Daily L4",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l5 ? dtime_l5 : na, title="Daily L5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l6 ? dtime_l6 : na, title="Daily L6",color=dcolor2, linewidth=2)
longCondition = close >dtime_h4
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = close <dtime_l4
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)