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동적 ATR 스톱 로스 센터 라인 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-10-16 16:20:06
태그:

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전반적인 설명

이 전략은 선형 회귀 함수와 최소 제곱 방법을 사용하여 두 개의 녹색 및 빨간색 선으로 구성된 가격 채널을 계산합니다. 최근 ATR에 기반한 동적 스톱 로스를 사용합니다.

전략 논리

이 전략은 길이 25와 치환 5의 선형 회귀를 사용하여 중점 선 xLG를 계산하고, 중점 선 위와 아래의 6%를 채널 범위로, xLG1r를 상위 선과 xLG1s를 하위 선으로 사용합니다.

가격이 xLG1r 이상이면, 그것은 길어진다. 가격이 xLG1s 이하일 때, 그것은 짧아진다. 그것은 마지막 긴 시간과 짧은 시간을 기록한다. 마지막 긴 시간이 마지막 짧은 시간보다 커지면 긴 신호가 생성된다. 마지막 짧은 시간이 마지막 긴 시간보다 커지면 짧은 신호가 생성된다.

동적 ATR 스톱 손실은 ATR 기간 1과 곱셈을 사용합니다. 긴 거래의 경우, 스톱 손실은 ATR 가치 곱셈을 빼고 폐쇄 가격입니다. 짧은 거래의 경우, 스톱 손실은 폐쇄 가격과 ATR 가치 곱셈입니다.

이점 분석

  • 선형 회귀 채널을 사용하여 장기 트렌드를 추적합니다.
  • ATR 기반 스톱 손실은 스톱이 너무 넓거나 너무 좁지 않도록 동적으로 조정됩니다.
  • 가격 브레이크 신호는 잘못된 신호를 피하는 데 도움이됩니다.

위험 과 개선

  • 회귀 채널 매개 변수 최적화 필요, 현재 범위가 너무 좁을 수 있습니다
  • ATR 곱셈은 또한 최적의 매개 변수를 찾기 위해 테스트를 필요로 합니다
  • 가짜 브레이크오웃을 피하기 위해 브레이크오웃에 대한 확인을 추가하는 것을 고려하십시오.

최적화 방향

  • 더 나은 매개 변수를 찾기 위해 다른 회귀 기간 길이를 테스트
  • 다른 ATR 기간과 스톱 로스 멀티플리커를 시도하십시오.
  • 부피 파업과 같은 파업 신호에 대한 추가 확인을 추가

결론

이 전략은 트렌드 추적, 동적 중지 및 브레이크아웃 신호와 같은 여러 기술을 결합하여 적응 트렌드 추적 시스템을 만듭니다. 매개 변수 최적화 및 신호 필터링의 추가 개선은 견고성과 수익성을 향상시킬 수 있습니다. 양자 거래자에게 귀중한 접근 방식을 제공합니다.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-24 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// Thanks to HPotter for the original code for Center of Gravity Backtest
strategy("Center of Gravity BF 🚀", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.15)

/////////////// Time Frame ///////////////
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year") 
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)

testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)

testPeriod() => true

///////////// Center of Gravity /////////////
Length = input(25, minval=1)
m = input(5, minval=0)
Percent = input(6, minval=0, title="COG %")

xLG = linreg(close, Length, m)
xLG1r = xLG + ((close * Percent) / 100)
xLG1s = xLG - ((close * Percent) / 100)

pos = 0.0
pos := iff(close > xLG1r, 1, iff(close < xLG1s, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(pos == 1, 1, iff(pos == -1, -1, pos))

/////////////// Srategy ///////////////
long = possig == 1 
short = possig == -1 

last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])

long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)

last_open_long_signal = 0.0
last_open_short_signal = 0.0
last_open_long_signal := long_signal ? open : nz(last_open_long_signal[1])
last_open_short_signal := short_signal ? open : nz(last_open_short_signal[1])

last_long_signal = 0.0
last_short_signal = 0.0
last_long_signal := long_signal ? time : nz(last_long_signal[1])
last_short_signal := short_signal ? time : nz(last_short_signal[1])

in_long_signal = last_long_signal > last_short_signal
in_short_signal = last_short_signal > last_long_signal

last_high = 0.0
last_low = 0.0
last_high := not in_long_signal ? na : in_long_signal and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_short_signal ? na : in_short_signal and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])

since_longEntry = barssince(last_open_long_signal != last_open_long_signal[1]) 
since_shortEntry = barssince(last_open_short_signal != last_open_short_signal[1]) 

/////////////// Dynamic ATR Stop Losses ///////////////
atrLkb = input(1, minval=1, title='ATR Stop Period')
atrMult = input(2, step=0.25, title='ATR Stop Multiplier') 
atr1 = atr(atrLkb)

longStop = 0.0
longStop :=  short_signal ? na : long_signal ? close - (atr1 * atrMult) : longStop[1]
shortStop = 0.0
shortStop := long_signal ? na : short_signal ? close + (atr1 * atrMult) : shortStop[1]

/////////////// Execution ///////////////
if testPeriod()
    strategy.entry("Long",  strategy.long, when=long)
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)
    strategy.exit("Long SL", "Long", stop=longStop, when=since_longEntry > 0)
    strategy.exit("Short SL", "Short", stop=shortStop, when=since_shortEntry > 0)

/////////////// Plotting ///////////////
plot(xLG1r, color=color.lime, title="LG1r")
plot(xLG1s, color=color.red, title="LG1s")
plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longStop, title="Long Stop Loss", color=color.yellow, style=plot.style_circles, linewidth=1)
plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shortStop, title="Short Stop Loss", color=color.orange, style=plot.style_circles, linewidth=1)
bgcolor(strategy.position_size > 0 ? color.lime : strategy.position_size < 0 ? color.red : color.white, transp=90)
bgcolor(long_signal ? color.lime : short_signal ? color.red : na, transp=60)
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