ChaoZhang
개요
양자 가격 전략은 양자 가격 지표를 기반으로 한 거래 전략이다. 이 전략은 일정 주기 동안의 양자 가격 지표를 계산하고, 지평을 넘거나 넘을 때 거래 신호를 생성하는 절댓값을 설정한다. 이 전략은 주로 시장의 양에너지 돌파로 인한 트렌디 가격 변화를 포착하는 데 사용됩니다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 지표는 양량 가격 지표이다. 양량 가격 지표는 일정한 주기 내의 거래량 이동 평균과 이전 주기의 거래량 이동 평균을 비율로 계산하여, 비교량력의 상반적 변화로 양이 증가하거나 약해지는 정도를 판단한다. 양량이 눈에 띄게 증가할 때, 양량 가격 지표가 크게 상승하면, 일반적으로 가격 추세 상승을 예고한다. 양량이 눈에 띄게 약할 때, 양량 가격 지표가 크게 감소하면, 종종 가격 추세 하락을 예고한다.
구체적으로, 이 전략은 먼저 14주기의 양량 가격 지표를 계산한 다음, 1.5의 지표 허브값을 설정한다. 지표가 허브값을 넘으면 더 많은 신호를 생성하고, 지표가 허브값을 넘으면 더 많은 신호를 생성한다. 더 많은 신호는 양이 커질 수 있음을 의미하며, 가격을 예측한다. 허브 신호는 양이 줄어들 수 있음을 의미하며, 가격을 예측한다. 따라서, 이 전략은 양이 깨질 수 있는 가격 반전을 통해 가격 추세 변화를 예측한다.
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점이 있습니다.
트렌드 초기의 신호를 잡는다. 양자 가격 지표의 계산은 거래량에 기반하여 양 에너지 변화로 인한 가격 트렌드 전환을 사전에 잡을 수 있다. 이 지표를 사용하면 가격 트렌드가 시작되는 초기에 거래 신호를 생성할 수 있다.
가짜 브레이크를 피한다. 이 전략은 양력 지표에 기반하기 때문에 실제 양력이 지원되지 않는 가짜 브레이크 신호를 필터링하여 불필요한 거래 손실을 피할 수 있다.
매개 변수 설정은 간단하다. 이 전략은 단지 양량값 지표의 매개 변수를 설정할 필요가 있으며, 복잡한 여러 매개 변수 최적화 과정이 없으므로 간단하고 직관적이다.
다양한 거래 시스템에 통합할 수 있다. 양량 가격 지표는 특정 사용 제한이 없으며, 다양한 거래 전략 시스템에 쉽게 통합할 수 있으며, 매우 강력한 적용성을 가지고 있다.
프로그래밍 트레이딩 친화적. 이 전략은 명확한 규칙에 전적으로 기반하고, 신호 생성 방식이 간단한 시스템으로, 프로그래밍 및 알고리즘 트레이딩에 매우 적합하다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
오류 신호를 발생하기 쉬운. 양량 가격 지표는 거래량 변화에 매우 민감하며, 시장에서 어떤 비정상적인 양 가격 관계가 나타나 지표에 오류 신호를 발생시킬 수 있다.
트렌드 기간을 식별해야 한다. 이 전략은 트렌드적 행태에 가장 적합하며, 다른 지표와 결합하여 트렌드를 식별하고 행태를 정리하여 잘못된 신호를 발생하지 않도록 해야 한다.
거래 빈도를 조절해야 한다. 이 전략은 거래 빈도가 높을 수 있으며 거래 비용과 위험을 제어하기 위해 위치 규모와 거래 빈도를 적절히 제어해야 한다.
엄격한 중지 필요. 가격 변화를 완벽하게 예측할 수 없기 때문에, 이 전략은 단위 손실을 제어하기 위해 엄격한 중지 방법이 필요합니다.
지표는 쉽게 최적화할 수 있다. 양량값 지표의 주기 및 매개 변수는 다양한 조합이 가능하며, 과도한 최적화를 주의해야 한다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
트렌드 판단 지표와 결합하여 트렌드 필터 조건을 설정하고 정리 중 거래하는 것을 피하십시오. 예를 들어 SMA 지표와 결합하여 가격 경향 방향을 판단하십시오.
전체 포지션 관리 메커니즘을 증가 시키십시오. 예를 들어, 자금 관리에 기반한 고정 지분 거래 방식은 단편 손실 위험을 제어합니다.
회수 중지 방식을 설정하여 가격이 반대 방향으로 회수 할 때 손실을 제어하기 위해 손실을 중지합니다.
양량값 지표의 변수를 최적화하고, 전략 효과에 대한 다른 주기 변수의 영향을 테스트한다. 또한 부드럽게 추가하는 것과 같은 처리를 테스트 할 수 있다.
여러 개의 양력 지표를 추가하여 종합적인 판단을 한다. 단일 지표는 잘못된 신호를 유발할 수 있으며, 더 많은 양력 지표를 추가하여 검증할 수 있다.
거래 신호에 필터링 조건을 설정하여, 예를 들어, 3 일 연속 지표 하락값을 돌파하기 전에 출입할 수 있으며, 무의미한 거래를 줄일 수 있다.
요약하다
양자 가격 전략은 양자 에너지 지표에 기반한 전형적인 거래 전략이다. 양자 가격 지표를 계산하여 양자 에너지 변화를 판단하고 가격의 유행적 변화점을 예측한다. 이 전략은 트렌드의 초기 기회를 효과적으로 포착하고 추격을 피하는 것이 매우 적합한 전략이다. 그러나 이 전략에는 약간의 잘못된 신호 위험이 있으며, 적절한 최적화와 위험을 엄격하게 통제하는 것이 전략의 최대 효과를 발휘하기 위해 필요합니다.
/*backtest
start: 2023-10-12 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Quantum Volume Strategy")
// Quantum Volume indicator inputs
qvPeriod = input(14, "Quantum Volume Period")
qvThreshold = input(1.5, "Quantum Volume Threshold")
// Calculate Quantum Volume
qv = ta.sma(volume, qvPeriod) / ta.sma(volume, qvPeriod)[1]
// Entry conditions
enterLong = ta.crossover(qv, qvThreshold)
enterShort = ta.crossunder(qv, qvThreshold)
// Exit conditions
exitLong = ta.crossunder(qv, qvThreshold)
exitShort = ta.crossover(qv, qvThreshold)
// Strategy orders
if (enterLong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (enterShort)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (exitLong)
strategy.close("Long")
if (exitShort)
strategy.close("Short")
// Plot Quantum Volume and threshold
plot(qv, title = "Quantum Volume", color = color.blue)
hline(qvThreshold, "Threshold", color = color.red)