이동평균 크로스오버에 기초한 전략을 따르는 경향
저자:차오장, 날짜: 2023-10-24 12:27:20태그:
전반적인 설명
이 전략은 이동 평균과 오시레이터를 포함한 여러 가지 기술 지표를 사용하여 구매 및 판매 신호의 가격 추세와 전환점을 식별합니다.
원칙
이 전략은 다음과 같은 주요 구성 요소로 구성됩니다.
-
시간 프레임 선택: 촛불 차트에서 1 분, 5 분 등과 같은 시간 프레임을 선택합니다.
-
이동 평균 선택: 10 일 MA, 20 일 MA 등 일반적으로 사용되는 이동 평균에 대한 매개 변수를 구성합니다.
-
오시레이터 선택: RSI, MACD, Williams %R 등과 같은 오시레이터에 대한 매개 변수를 구성합니다.
-
구매/판매 신호 계산: 사용자 지정 함수는 이동 평균 및 오시레이터의 값을 계산하는 데 사용됩니다. 골든 크로스 (더 긴 MA 위에 짧은 MA를 넘어서) 는 구매 신호를 생성하고, 죽음의 크로스 (더 긴 MA 아래 짧은 MA를 넘어서) 는 판매 신호를 생성합니다. 오시레이터는 과잉 구매 / 과잉 판매 조건을 식별하는 데 도움이됩니다.
-
등급 시스템: 각 지표는 구매/판매 신호에 대한 수치 점수를 생성하고 최종 등급 인덱스는 평균을 통해 계산됩니다. 0 이상의 등급은 구매 신호를 주고 0 이하의 등급은 판매 신호를 제공합니다.
-
트레이드 시그널: 장기/단기 최종 트레이드 시그널은 등급 인덱스가 0 이상 또는 0 이하인 경우에 따라 생성됩니다.
이 전략은 신호의 신뢰성을 향상시키고 추세 반전을 더 정확하게 식별하기 위해 여러 지표를 결합합니다. 이동 평균 크로스오버는 추세를 따르는 효과적인 기술이며 오시레이터는 잘못된 신호를 피하는 데 도움이됩니다. 등급 시스템은 또한 명확한 구매/판매 신호를 제공합니다.
장점
-
이동 평균 크로스오버와 여러 오시레이터를 결합하여 더 신뢰할 수있는 신호를 제공하며 잘못된 신호를 피합니다.
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신용등급 시스템은 명확한 구매/판매 신호를 제공합니다.
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사용자 정의 함수와 함께 모듈형 프로그래밍은 코드 구조를 개선
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더 나은 정확성을 위해 여러 시간 프레임을 분석
-
RSI 길이, MACD 기간 등 최적화된 매개 변수
-
사용자 정의 가능한 매개 변수는 지표를 조정하는 데 유연성을 제공합니다.
위험성
-
개별 주식 성과가 전반적인 시장 추세와 다를 수 있습니다.
-
높은 거래 빈도는 비용과 미끄러짐 위험을 증가시킵니다.
-
매개 변수들은 다양한 주식 특성에 대한 지속적인 테스트와 최적화를 필요로 합니다.
-
적립금 및 손실 위험을 포함합니다
위험은 다음을 통해 줄일 수 있습니다.
-
시장 조건에 기초한 주식 선택
-
보유 기간을 거래 빈도에 따라 조정
-
주식 특성에 기초한 매개 변수 최적화
-
손실을 통제하기 위해 스톱 로스를 사용하는 것
더 나은 기회
이 전략은 다음과 같은 방법으로 더 향상될 수 있습니다.
-
신호를 강화하기 위해 변동성 지수와 같은 더 많은 지표를 추가합니다.
-
기계 학습을 이용한 자동화된 매개 변수 최적화
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주식/분야 선택 필터를 포함
-
양적 수류 선택과 결합
-
적응 스톱 손실, 후속 스톱 손실 등을 이용합니다.
-
불확실성을 피하기 위해 전반적인 시장 상황을 고려
-
실제 거래 결과에 기초한 등급 가중치 조정
요약하자면, 전략은 트렌드를 효과적으로 식별하기 위해 이동 평균 크로스오버와 여러 오시레이터를 통합합니다. 그러나 지속적인 테스트와 위험 통제가 필요합니다. 미래의 개선은 포트폴리오 선택, 매개 변수 최적화, 스톱 로스 등에 초점을 맞출 수 있습니다.
결론
이 전략은 오시일레이터 확인과 함께 이동 평균 크로스오버를 주요 신호로 사용하며, 등급 시스템을 통해 명확한 구매/판매 신호를 생성한다. 트렌드와 반전을 효과적으로 식별할 수 있지만 거래 빈도와 위험을 제어해야 한다. 지속적인 매개 변수 최적화에 대한 범위가 있다. 이 전략은 실용적인 가치와 개선의 여지가 있다.
/*backtest
start: 2022-10-17 00:00:00
end: 2023-05-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("TV Signal", overlay=true, initial_capital = 500, currency = "USD")
// -------------------------------------- GLOBAL SELECTION --------------------------------------------- //
//res = input(defval="5" , title="resolution " , type=resolution)
res_num = input("240", title="Resolution (minutes)", options=["1", "5", "15", "60", "240"] )
res = res_num
src = close
// -----------------------------------MOVING AVERAGES SELECTION----------------------------------------- //
// EMAS input
ema10 = 10
ema20 = 20
ema30 = 30
ema50 = 50
ema100 = 100
ema200 = 200
// SMAS input
sma10 = 10
sma20 = 20
sma30 = 30
sma50 = 50
sma100 = 100
sma200 = 200
// Ichimoku - is not active in the calculation brought to you by TV TEAM for the lolz
// VWMA
vwma20 = 20
// Hull
hma9 = 9
// -----------------------------------OSCILLATORS SELECTION----------------------------------------- //
//RSI
rsi_len = input(14, minval=1, title="RSI Length")
//STOCH K
stoch_k = input(14, minval=1, title="STOCH K")
stoch_d = input(3, minval=1, title="STOCH D")
stoch_smooth = input(3, minval=1, title="STOCH Smooth")
//CCI
cci_len = input(20, minval=1, title="CCI Length")
//Momentum
momentum_len = input(10, minval=1, title="Momentum Length")
//MACD
macd_fast = input(12, title="MACD fast")
macd_slow = input(27, title="MACD slow")
//ADX
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
//BBP
bbp_len = input(13, title="BBP EMA Length")
//William Percentage Range
wpr_length = input(14, minval=1, title="William Perc Range Length")
//Ultimate Oscillator
uo_length7 = input(7, minval=1, title="UO Length 7"), uo_length14 = input(14, minval=1, title="UO Length 14"), uo_length28 = input(28, minval=1, title="UO Length 28")
// -------------------------------------- FUNCTIONS - Moving Averages -------------------------------------- //
// Simple Moving Averages Calculation Function - SELL indicator values < price // BUY – indicator values > price
calc_sma_index(len, src, res) =>
sma_val = request.security(syminfo.tickerid, res, sma(src, len))
sma_index = if( sma_val > close )
-1
else
1
sma_index
// Exponential Moving Averages Calculation Function - SELL indicator values < price // BUY – indicator values > price
calc_ema_index(len, src, res) =>
ema_val = request.security(syminfo.tickerid, res, sma(src, len))
ema_index = if( ema_val > close )
-1
else
1
ema_index
// Hull Moving Averages Calculation Function - SELL indicator values < price // BUY – indicator values > price
calc_hull_index(len, src, res) =>
hull_val = request.security(syminfo.tickerid, res, wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len))))
hull_index = if( hull_val > close )
-1
else
1
hull_index
// VW Moving Averages Calculation Function - SELL indicator values < price // BUY – indicator values > price
calc_vwma_index(len, src, res) =>
vwma_val = request.security(syminfo.tickerid, res, vwma(src, len))
vwma_index = if( vwma_val > close )
-1
else
1
vwma_index
// -------------------------------------- FUNCTIONS - Oscillators -------------------------------------- //
// RSI indicator < lines that represent oversold conditions(70) and indicator values are rising = -1
// RSI indicator > lines that represent overbought conditions(30) and indicator values are falling = +1
calc_rsi_index(len, src, res) =>
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsi_res = request.security(syminfo.tickerid, res, rsi)
rsi_change = rsi_res - rsi_res[1]
rsi_index = 0
if( rsi_res > 70 and rsi_change < 0 )
rsi_index := -1
if( rsi_res < 30 and rsi_change > 0 )
rsi_index := 1
rsi_index
// STOCH indicator – main line < lower band (20) and main line crosses the signal line from bottom-up
// STOCH indicato – main line > upper band (80) and main line crosses the signal line from above-down
calc_stoch_index(len_k, len_d, smoothK, res) =>
stoch_k = sma(stoch(close, high, low, len_k), smoothK)
stoch_d = sma(stoch_k, len_d)
res_stoch_k = request.security(syminfo.tickerid, res, stoch_k)
res_stoch_d = request.security(syminfo.tickerid, res, stoch_d)
spread = (res_stoch_k/res_stoch_d -1)*100
stoch_index = 0
if( res_stoch_k > 80 and spread < 0 )
stoch_index := -1
if( res_stoch_k < 20 and spread > 0 )
stoch_index := 1
stoch_index
// CCI indicator – indicator < oversold level (-100) and reversed upwards
// CCI indicator – indicator > overbought level (100) and reversed downwards
calc_cci_index(len, src, res) =>
cci_ma = sma(src, len)
cci = (src - cci_ma) / (0.015 * dev(src, len))
cci_res = request.security(syminfo.tickerid, res, cci)
cci_change = cci_res - cci_res[1]
cci_index = 0
if( cci_res > 100 and cci_change > 0 )
cci_index := -1
if( cci_res < -100 and cci_change < 0 )
cci_index := 1
cci_index
//AWESOME OSCILLATOR – saucer and values are greater than 0 or zero line cross from bottom-up - BUY
//AWESOME OSCILLATOR – saucer and values are lower than 0 or zero line cross from above-down - SELL
calc_awesome_index(src, res) =>
ao = sma(hl2,5) - sma(hl2,34)
ao_res = request.security(syminfo.tickerid, res, ao)
ao_change = ao_res - ao_res[1]
ao_index = 0
if( ao_res > 0 and ao_change > 0 )
ao_index := 1
if( ao_res < 0 and ao_change < 0 )
ao_index := -1
ao_index
// Momentum indicator - indicator values are rising - BUY
// Momentum indicator - indicator values are falling - SELL
calc_momentum_index(len, src, res) =>
mom = src - src[len]
res_mom = request.security(syminfo.tickerid, res, mom)
mom_index = 0
if res_mom>= 0
mom_index := 1
if res_mom <= 0
mom_index := -1
mom_index
// MACD - main line values > signal line values - BUY
// MACD - main line values < signal line values - SELL
calc_macd_index(macd_fast, macd_slow, src, res) =>
macd = ema(src, macd_fast) - ema(src, macd_slow)
res_macd = request.security(syminfo.tickerid, res, macd)
macd_index = 0
if res_macd>= 0
macd_index := 1
if res_macd <= 0
macd_index := -1
macd_index
//STOCHRSI - main line < lower band (20) and main line crosses the signal line from bottom-up
//STOCHRSI - main line > upper band (80) and main line crosses the signal line from above-down
calc_stochrsi_index(len_rsi, len_stoch, smoothK, smoothD, src, res) =>
rsi = rsi(src, len_rsi)
stoch_k = sma(stoch(rsi, rsi, rsi, len_stoch), smoothK)
stoch_d = sma(stoch_k, smoothD)
res_stoch_k = request.security(syminfo.tickerid, res, stoch_k)
res_stoch_d = request.security(syminfo.tickerid, res, stoch_d)
spread = (res_stoch_k/res_stoch_d -1)*100
stochrsi_index = 0
if( res_stoch_k > 80 and spread < 0 )
stochrsi_index := -1
if( res_stoch_k < 20 and spread > 0 )
stochrsi_index := 1
stochrsi_index
//Williams % Range - line is above -20 and values are dropping - Overbough conditions - SELL
//Williams % Range - line is below -80 and values are rising - Oversold conditions - BUY
calc_wpr_index(len, src, res) =>
wpr_upper = highest(len)
wpr_lower = lowest(len)
wpr = 100 * (src - wpr_upper) / (wpr_upper - wpr_lower)
wpr_res = request.security(syminfo.tickerid, res, wpr)
wpr_change = wpr_res - wpr_res[1]
wpr_index = 0
if( wpr_res < -80 and wpr_change > 0 )
wpr_index := 1
if( wpr_res > -20 and wpr_change < 0 )
wpr_index := -1
wpr_index
//Ultimate Oscillator - line is above -20 and values are dropping - Overbough conditions - SELL
//Ultimate Oscillator - line is below -80 and values are rising - Oversold conditions - BUY
average(bp, tr_, length) => sum(bp, length) / sum(tr_, length)
calc_uo_index(len7, len14, len28, res) =>
high_ = max(high, close[1])
low_ = min(low, close[1])
bp = close - low_
tr_ = high_ - low_
avg7 = average(bp, tr_, len7)
avg14 = average(bp, tr_, len14)
avg28 = average(bp, tr_, len28)
uo = 100 * (4*avg7 + 2*avg14 + avg28)/7
uo_res = request.security(syminfo.tickerid, res, uo)
uo_index = 0
if uo_res >= 70
uo_index := 1
if uo_res <= 30
uo_index := -1
uo_index
//Average Directional Index - indicator > 20 and +DI line crossed -DI line from bottom-up
//Average Directional Index - indicator > 20 and +DI line crossed -DI line from above-down
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
adxHigh(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
plus
adxLow(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
minus
calc_adx_index(res) =>
sig = adx(dilen, adxlen) //ADX
sigHigh = adxHigh(dilen, adxlen) // DI+
sigLow = adxLow(dilen, adxlen) // DI-
res_sig = request.security(syminfo.tickerid, res, sig)
res_sigHigh = request.security(syminfo.tickerid, res, sigHigh)
res_sigLow = request.security(syminfo.tickerid, res, sigLow)
spread = (res_sigHigh/res_sigLow -1)*100
adx_index = 0
if res_sig >= 20 and spread > 0
adx_index := 1
if res_sig >= 20 and spread < 0
adx_index := -1
adx_index
//Bull Bear Power Index - bear power is below 0 and is weakening -> BUY
//Bull Bear Power Index - bull power is above 0 and is weakening -> SELL
calc_bbp_index(len, src, res ) =>
ema = ema(src, len)
bulls = high - ema
bears = low - ema
bulls_res = request.security(syminfo.tickerid, res, bulls)
bears_res = request.security(syminfo.tickerid, res, bears)
sum = bulls_res + bears_res
bbp_index = 0
if bears_res < 0 and bears_res > bears_res[1]
bbp_index := 1
if bulls_res > 0 and bulls_res < bulls_res[1]
bbp_index := -1
bbp_index
// --------------------------------MOVING AVERAGES CALCULATION------------------------------------- //
sma10_index = calc_sma_index(sma10, src, res)
sma20_index = calc_sma_index(sma20, src, res)
sma30_index = calc_sma_index(sma30, src, res)
sma50_index = calc_sma_index(sma50, src, res)
sma100_index = calc_sma_index(sma100, src, res)
sma200_index = calc_sma_index(sma200, src, res)
ema10_index = calc_ema_index(ema10, src, res)
ema20_index = calc_ema_index(ema20, src, res)
ema30_index = calc_ema_index(ema30, src, res)
ema50_index = calc_ema_index(ema50, src, res)
ema100_index = calc_ema_index(ema100, src, res)
ema200_index = calc_ema_index(ema200, src, res)
hull9_index = calc_ema_index(hma9, src, res)
vwma20_index = calc_ema_index(vwma20, src, res)
ichimoku_index = 0.0 //Ichimoku - is not active in the calculation brought to you by TV TEAM for the lolz
moving_averages_index = ( ema10_index + ema20_index + ema30_index + ema50_index + ema100_index + ema200_index +
sma10_index + sma20_index + sma30_index + sma50_index + sma100_index + sma200_index +
ichimoku_index + vwma20_index + hull9_index ) / 15
// -----------------------------------OSCILLATORS CALCULATION----------------------------------------- //
rsi_index = calc_rsi_index(rsi_len, src, res)
stoch_index = calc_stoch_index(stoch_k, stoch_d, stoch_smooth, res)
cci_index = calc_cci_index(cci_len, src, res)
ao_index = calc_awesome_index(src, res)
mom_index = calc_momentum_index(momentum_len, src, res)
macd_index = calc_macd_index(macd_fast, macd_slow, src, res)
stochrsi_index = calc_stochrsi_index(rsi_len, stoch_k, stoch_d, stoch_smooth, src, res)
wpr_index = calc_wpr_index(wpr_length, src, res)
uo_index = calc_uo_index(uo_length7, uo_length14, uo_length28, res)
adx_index = calc_adx_index(res)
bbp_index = calc_bbp_index(bbp_len , src, res)
oscillators_index = ( rsi_index + stoch_index + adx_index + cci_index + stochrsi_index + ao_index + mom_index + macd_index + wpr_index + uo_index + bbp_index ) / 11
rating_index = ( moving_averages_index + oscillators_index ) / 2
plot(moving_averages_index, color=green, linewidth = 1, title="Moving Averages Rating",transp = 70)
plot(oscillators_index , color=blue, linewidth = 1, title="Oscillators Rating",transp = 70)
plot(rating_index , color=orange, linewidth = 2, title="Rating")
strongbuy = hline(1, "Strong Buy" , color=silver )
buy = hline(0.5, "Strong Buy" , color=green )
normal = hline(0, "Buy/Sell" , color=silver )
sell = hline(-0.5,"Strong Sell", color=red )
strongsell = hline(-1, "Strong Sell", color=silver )
fill(strongbuy,buy, color=green, transp=90)
fill(buy,normal, color=#b2ffb2, transp=90)
fill(sell,normal, color=#F08080, transp=90)
fill(strongsell,sell, color=red, transp=90)
longCondition = rating_index > 0
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = rating_index < 0
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
더 많은
- 여러 시간 프레임 스토카스틱 크로스오버 전략
- 이동 평균 추적 거래 전략
- SMA RSI 골든 크로스 데스 크로스 트레이딩 전략
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- 트렌드 역전 변동성 조합 전략
- 점진적 취득 전략
- 이중적 포지션 돌파구 전략
- 구매 하락 판매 최고 전략에 따른 트렌드
- 이동 평균 크로스오버와 MACD 조합 전략
- 동력 이동 평균 크로스오버 트렌드 전략
- 이중 이동 평균 전환점 전략
- 빠른 RSI 돌파구 전략
- 이동 평균 추적 중지 손실 전략
- 다중 요인 양적 거래 전략
- 이동평균 크로스오버에 기초한 전략을 따르는 경향
- 노로의 가격 채널 전략 v1.1
- 이중 이동 평균 역전 전략
- 트리플 패터너 오스실레이션 거래 전략
- 트렌드 역전 시스템
- 채널 브레이크업 SMA 전략