이중 이동 평균 볼링거 밴드 트렌드 전략에 따라
저자:차오장, 날짜: 2023-11-01 14:15:11태그:
전반적인 설명
이 전략은 트렌드를 따르기 위해 이중 이동 평균 볼링거 밴드 (Bollinger Bands) 를 기반으로 거래 결정을 내립니다. 그것은 낮은 구매와 높은 판매를 달성하기 위해 낮은 레일 근처에서 구매하고 상위 레일 근처에서 판매하여 트렌드 변화를 결정하기 위해 볼링거 밴드의 상부 및 하부 레일의 컨버전스와 분리를 사용합니다.
전략 논리
이 전략은 단순한 볼링거 밴드와 향상된 볼링거 밴드 모두 적용됩니다.
간단한 볼링거 밴드는 중간 밴드에서 마감 가격의 SMA를 사용하지만 강화된 볼링거 밴드는 마감 가격의 EMA를 사용합니다.
상단 및 하단 대역은 중간 대역 ± N 표준편차로 계산된다.
이 전략은 상위 및 하위 대 사이의 스프레드를 기준으로 트렌드의 강도를 판단합니다. 스프레드가 한 임계치 이하로 떨어지면 트렌드를 따르는 트렌드 기간의 시작을 나타냅니다.
특히, 가격이 하위 대역에 접근할 때, 그것은 긴. 가격이 상위 대역에 접근 할 때, 그것은 위치를 닫습니다. 중지 손실 방법은 고정 비율입니다. 추적 중지 또한 활성화 될 수 있습니다.
이윤은 중위권이나 상위권에 가까운 매출에 달려 있습니다.
이 전략은 손실을 방지하기 위해 이윤으로만 판매하는 것도 선택할 수 있습니다.
이점 분석
이 전략의 장점:
- 이중 볼링거 대역은 효율성을 향상시킵니다.
단순하고 향상된 볼링거 밴드를 비교함으로써 더 높은 효율성을 위해 더 나은 버전을 선택할 수 있습니다.
- 스프레드는 트렌드 강도를 판단합니다.
스프레드가 좁아지면 강화 추세를 나타냅니다. 추세를 따라가면 더 높은 승률이 있습니다.
- 유연한 수익 취득 및 중단 손실
일정한 비율의 스톱 손실은 단일 거래 손실을 통제합니다. 중간에 또는 상단 근처에서 이익을 취합니다. 후속 스톱 손실은 더 많은 이익을 얻을 수 있습니다.
- 손실에 대한 보호 메커니즘
이윤으로 판매하는 것만이 손실이 커지는 것을 방지합니다.
위험 분석
위험은 다음과 같습니다.
- 적립 위험
트렌드를 따라가는 것은 마감 위험을 안고 있습니다.
- 윙사 위험
폭이 넓으면 시장이 옆으로 돌릴 수 있습니다. 전략은 덜 효과적입니다. 트렌드가 재개될 때까지 거래를 중단해야합니다.
- 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된
일정한 비율의 스톱 손실은 너무 공격적이 될 수 있습니다. ATR 스톱처럼 더 온화한 스톱이 필요합니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같이 최적화 할 수 있습니다.
- 볼링거 밴드 매개 변수
다른 MA 길이와 표준편차 곱을 테스트하여 다른 시장에 최적의 조합을 찾습니다.
- 필터를 추가합니다
MACD, KD와 같은 필터를 볼링거 신호 위에 추가하여 윙사 시장에서 거래를 줄이십시오.
- 수익 취득 및 스톱 손실
다른 트레일링 스톱 방법을 테스트하거나 변동성, ATR 등을 기반으로 스톱 손실을 최적화하십시오.
- 돈 관리
트레이드별로 포지션 사이즈를 최적화하고 다른 추가 전략을 테스트합니다.
결론
이 전략은 듀얼 볼링거 밴드의 강점을 결합하여, 밴드 너비와 트렌드 중에 거래 인기를 판단합니다. 또한 위험을 제어하기 위해 적절한 스톱 로스를 설정합니다. 매개 변수 최적화 및 필터를 추가함으로써 추가 개선이 가능합니다.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © JCGMarkets
//@version=4
strategy("B.Bands | Augmented | Intra-range | Long-Only", shorttitle = "BB|A|IR|L", initial_capital=5000, commission_value=0.075, slippage = 1, overlay = true)
//Technical Indicators Data
show_simp = input(false, title="Trade on Simple Bollinger Bands ", type= input.bool, group="Select Strategy System")
show_augm = input(true, title="Trade on Augmented Bollinger Bands", type= input.bool, group="Select Strategy System")
periods = input(20, title="Periods for Moving Average", type =input.integer, minval = 2, step = 1, group="Technical Inputs")
std = input(2, title="Std", type = input.float, minval=0.1 , step = 0.1, group="Technical Inputs")
// Strategy data
max_spread_bb = input(20000.0, title="Max Spread Tolerance Beetween Bands", type=input.float, step=0.1, group="Strategy Inputs")
entry_source = input(close, title="Entry data source", type=input.source, group="Strategy Inputs")
exit_source = input(high, title="Exit data source", type=input.source, group="Strategy Inputs")
take_profit = input("middle", title = "Profit to band:", options = ["middle", "opposite"], group="Strategy Inputs")
stop_loss = input(3.00, title="Stop Loss %", type=input.float, step=0.05, group="Strategy Inputs")
trailing = input(false, title="Activate trailing stop?", type = input.bool, group="Strategy Inputs")
stop_perc = input(6.00, title="Trailing %", type=input.float, step=0.125, group="Strategy Inputs") * 0.01
sell_profit = input(false, title="Only sell in profit (Stop Loss still active) ", type= input.bool, group="Strategy Inputs")
var SL = 0.0
var SLT= 0.0
//Simple BB Calculation -> adapt if needed with different std for upper-lower, sma-ema, etc
middle_sim = sma(close, periods)
//Augmented BB Calculation -> adapt if needed with different std for upper lower, etc
middle_augm = ema(close, periods)
middle_upp = ema(high, periods)
middle_low = ema(low, periods)
//Multiplier
dev = stdev(close, periods) * std
//Upper & Lower Bands
upper = (middle_sim + dev)
lower = (middle_sim - dev)
//Augmented Bands
upper_augm = (middle_upp + dev)
lower_augm = (middle_low - dev)
//Bands Spread
spread = upper - lower
spread_augm = upper_augm - lower_augm
//From date
filter_from = input( true, title="===> From", group="Date Control")
from_y = input( 2010, title = "from year", group="Date Control")
from_m = input( 1, title = "from month", minval =1, maxval=12, group="Date Control")
from_d = input( 1, title = "from day", minval=1, maxval=31, group="Date Control")
//To date
filter_to = input( true, title="===> To", group="Date Control")
to_y = input( 2030, title = "To year", group="Date Control")
to_m = input( 1, title = "To month", minval =1, maxval=12, group="Date Control")
to_d = input( 1, title = "To day", minval=1, maxval=31, group="Date Control")
// Date Condition
In_date() => true
in_position = strategy.position_size > 0
// Trailing stop
SLT := if in_position and In_date()
stop_inicial = entry_source * (1 - stop_perc)
max(stop_inicial, SLT[1])
else
0
slts = (low <= SLT) and (trailing == true)
//Essential Trade logics
entry_long = (entry_source <= lower) and (spread < max_spread_bb)
entry_long_augm = (entry_source <= lower_augm) and (spread_augm < max_spread_bb)
// Simple Bollinger Conditions
if (not in_position and show_simp and In_date())
if entry_long
// Trigger buy order
position_size = round( strategy.equity / close ) // All available equity for this strategy example
strategy.entry("Entry", strategy.long, qty = position_size )
SL := close * (1 - (stop_loss / 100)) // You could determine wether or not implement stop loss with bool input and if condition here.
if in_position and show_simp and not sell_profit and In_date()
//Exits if not sell in profit
if take_profit == "middle"
strategy.exit("Target", "Entry", limit = middle_sim, stop = SL, comment="Exit")
if take_profit == "opposite"
strategy.exit("Target", "Entry", limit = upper, stop = SL, comment="Exit")
if in_position and show_simp and sell_profit and In_date()
//Exits if sell in profit
if take_profit == "middle"
strategy.exit("Target", "Entry", limit = (strategy.openprofit > 0 ? middle_sim: na), stop = SL, comment="Exit")
if take_profit == "opposite"
strategy.exit("Target", "Entry", limit = (strategy.openprofit > 0 ? upper: na), stop = SL, comment="Exit")
if in_position and show_simp and slts and In_date()
//Trailing activation
strategy.close("Entry", comment="SLT")
if not In_date()
//Exit due out of date range
strategy.close("Entry", comment="Out of date range")
// Augmented Bollinger Conditions
if (not in_position and show_augm and In_date())
if entry_long_augm
// Trigger buy order
position_size = round( strategy.equity / close )
strategy.entry("Entry_A", strategy.long, qty = position_size )
SL := close * (1 - (stop_loss / 100) )
if in_position and show_augm and not sell_profit and In_date()
//Exits and not sell in profit
if take_profit == "middle"
strategy.exit("Target", "Entry_A", limit = middle_augm, stop = SL, comment="Exit")
if take_profit == "opposite"
strategy.exit("Target", "Entry_A", limit = upper_augm, stop = SL, comment="Exit")
if in_position and show_augm and sell_profit and In_date()
//Exit only in profit
if take_profit == "middle"
strategy.exit("Target", "Entry_A", limit = (strategy.openprofit > 0 ? middle_augm:na), stop = SL, comment="Exit")
if take_profit == "opposite"
strategy.exit("Target", "Entry_A", limit = (strategy.openprofit > 0 ? upper_augm: na) , stop = SL, comment="Exit")
if in_position and show_augm and slts and In_date()
//Trigger trailing
strategy.close("Entry_A", comment="SLT")
if not In_date()
//Out of date trigger
strategy.close("Entry_A", comment= "Out of date range")
// Plotting
plot(in_position ? SL > 0 ? SL : na : na , style = plot.style_circles, color = color.red, title = "Stop Loss")
plot(in_position ? trailing ? SLT > 0 ? SLT : na : na : na , style = plot.style_circles, color = color.blue, title = "Trailing Stop" )
s = plot(show_simp ? upper : na , color = color.aqua)
plot(show_simp ? middle_sim : na , color=color.red)
i = plot(show_simp ? lower : na , color = color.aqua)
fill(s,i, color=color.new(color.aqua,90))
plot(show_augm ? middle_augm : na , color=color.blue)
s_a = plot( show_augm ? upper_augm : na, color=color.orange)
i_a = plot( show_augm ? lower_augm : na, color= color.orange)
fill(s_a,i_a, color=color.new(color.orange, 90))
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