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듀얼 오시슬레이션 역전 신호/음소 비율 최적화 컴보 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-01 16:57:13
태그:

전반적인 설명

이 전략은 더 강력하고 안정적인 거래 전략을 형성하기 위해 이중 오스실레이션 역전 전략과 신호-소음 비율 최적화 전략을 결합합니다. 전략은 트렌드 역전 지점에서 더 정확한 거래 신호를 생성하는 것을 목표로합니다.

전략 논리

듀얼 오스실레이션 역전 전략은 지난 14일 동안의 빠르고 느린 K 값을 계산하여 2일 연속 거래일에 반전이 있는지 여부를 결정합니다. 빠른 K가 50보다 낮을 때 반전이 발생하면 구매 신호입니다. 빠른 K가 50보다 높으면 판매 신호입니다.

신호-소음 비율 최적화 전략은 지난 21 일 동안의 신호-소음 비율을 계산하고 29 일 간 간단한 이동 평균으로 평평화합니다. 신호-소음 비율이 이동 평균 이상으로 넘으면 판매 신호입니다. 아래로 넘으면 구매 신호입니다.

마지막으로, 이 전략은 두 전략이 동일한 신호를 발산할 때만 구매 또는 판매 거래를 시작합니다.

이점 분석

여러 전략을 결합하면 더 정확한 거래 신호를 생성하고 하나의 전략에서 잘못된 신호를 피할 수 있습니다.
이중 오스실레이션 역전 전략은 트렌드 역전 지점을 잡습니다. 신호-음향 비율 최적화는 잘못된 신호를 필터링합니다. 함께 작동하면 역전에서 정확하게 거래 할 수 있습니다.
최적화된 매개 변수들, 예를 들어 14일간의 빠른/슬로우 스토카스틱과 21일간의 신호-소음 기간은 너무 많은 소음 없이 최근 트렌드를 포착합니다.
이중 확인 신호는 거래 위험을 크게 줄이고 불필요한 손실을 피합니다.

위험 분석

반전 신호는 절대적 바닥 또는 최고치를 지연하고 놓칠 수 있습니다. 지연을 단축하기 위해 매개 변수를 조정할 수 있습니다.
이중 신호 확인은 일부 거래 기회를 놓칠 수 있습니다. 확인 조건은 완화 될 수 있지만 또한 위험을 증가시킬 수 있습니다.
신호 대 소음 비율 매개 변수는 최적화가 필요합니다. 부적절한 기간은 신호가 누락되거나 잘못된 신호를 일으킬 수 있습니다.
여러 지표를 모니터링하면 복잡성이 증가합니다. 코드 최적화와 컴퓨팅 자원은 고려해야합니다.

최적화 방향

MACD, RSI 등과 같은 더 나은 콤보 신호를 찾기 위해 더 많은 지표 조합을 테스트하십시오.
더 정확하고 신속한 신호를 위해 역전 전략의 매개 변수를 최적화합니다.
최적의 균형을 찾기 위해 신호와 소음 비율 기간을 최적화하십시오.
단일 트레이드에 대한 잠재적 손실을 제어하기 위해 스톱 로스 전략을 추가합니다.
더 나은 적응력을 위해 매개 변수를 자동으로 최적화하는 기계 학습 방법을 고려하십시오.

결론

이 전략은 트렌드 반전 지점에서 안정적인 신호를 제공하기 위해 이중 오스실레이션 반전 및 신호-소음 비율 전략을 결합합니다. 최적화된 매개 변수는 잘못된 신호를 크게 줄이고 이중 확인은 거래 위험을 감소시킵니다. 지표 매개 변수, 스톱 손실과 같은 추가 최적화는 성능을 향상시킬 수 있습니다. 전반적으로 이것은 실용적인 거래 가치를 가진 안정적인 전략입니다.

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 196/01/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The signal-to-noise (S/N) ratio. 
// And Simple Moving Average.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

SignalToNoise(length) =>
    StN = 0.0
    for i = 1 to length-1
        StN := StN + (1/close[i])/length
    StN := -10*log(StN)

StN(length,Smooth) =>
    pos = 0.0
    StN = SignalToNoise(length)
    SMAStN = sma(StN, Smooth)
    pos := iff(SMAStN[0] > StN[0] , -1,
    	     iff(SMAStN[0] < StN[0], 1, 0)) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Signal To Noise", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
lengthStN = input(title="Days", type=input.integer, defval=21, minval=2)
SmoothStN =  input(title="Smooth", type=input.integer, defval=29, minval=2)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posStN = StN(lengthStN,SmoothStN)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posStN == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posStN == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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