ChaoZhang
개요
이 전략은 EMA 평균선, VWAP, MACD, Bollinger Bands 및 Schaff Trend Cycle의 다섯 가지 지표를 종합하여 특정 범위의 반전점을 식별하여 구매 및 판매 신호를 발송합니다. 전략의 장점은 다른 시장 지표에 따라 사용 포트폴리오를 조정하여 가짜 신호의 가능성을 줄이고 수익률을 높일 수 있다는 것입니다. 그러나 지표의 뒤늦은 식별 변화 및 부적절한 매개 변수 설정의 위험도 있습니다.
전략 원칙
EMA 평균은 큰 트렌드 방향에 대해 판단하고, 트렌드 방향으로만 구매합니다.
VWAP는 기관의 자금 흐름을 판단하여 기관이 구매하는 방향으로만 구매합니다.
MACD는 단선 트렌드와 동력의 변화를 판단하고, MACD 라인 브레이크 신호 라인은 구매/판매 신호로 간주됩니다.
Bollinger Bands는 오버오드 또는 오버셀을 판단하며, 하향 경로를 통과하는 것은 구매/판매 신호입니다.
샤프 트렌드 사이클 (Schaff Trend Cycle) 는 단기간의 회전 회전 구조를 판단하여, 높은 낮은 경계를 초과하는 것은 구매/판매 신호로 간주합니다.
5개의 지표가 일치하면 구매/판매 명령을 내립니다.
스톱로스 및 스톱로드를 설정하고 자금 관리를 최적화합니다.
전략적 이점
- 다중 지표 조합은 가짜 신호의 가능성을 낮춘다
EMA, VWAP, MACD, BB 및 STC와 같은 여러 지표의 조합을 사용하여 상호 검증 할 수 있으며, 단일 지표에서 발생하는 가짜 신호를 줄여서 신호의 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
- 사용자 정의 지표
특정 지표를 사용할지 여부를 선택할 수 있으며, 다양한 품종과 시장 환경에 따라 지표를 조합하여 전략을 더 타겟팅하고 적응시킬 수 있습니다.
- 자금 관리 최적화
단독 손실을 제한하고 수익의 일부를 잠금화하여 자금을 더 잘 관리할 수 있도록 중지 손실과 중지 지점을 설정하십시오.
- 전략이 명확합니다.
간단한 직관적인 지표와 상세한 코드의 코멘트를 사용하여 전체 전략이 간단하고 이해하기 쉽고 수정됩니다.
- 실용성
다양한 지표가 널리 사용되고, 변수 설정이 합리적이며, 실 디스크 거래에 직접 사용할 수 있으며, 많은 최적화가 필요하지 않고도 좋은 효과를 얻을 수 있다.
전략적 위험
- 지표의 지연 인식 변화의 위험
EMA, MACD 등 지표의 가격 변화에 대한 인식이 다소 지연되어 최선 구매 시점을 놓칠 수 있다.
- 변수가 잘못 설정되는 위험
지표 파라미터가 잘못 설정되면, 많은 가짜 신호가 생성되어, 전략이 정상적으로 작동할 수 없습니다.
- 승률이 보장되지 않는 위험
다중 지표 조합은 승률을 높일 수 있지만, 모든 거래가 수익을 보장할 수 없습니다. 시장 환경의 변화는 승률을 떨어뜨릴 수 있습니다.
- 스톱포인트는 너무 작은 위험을 설정합니다.
만약 스톱포인트가 너무 작게 설정된다면, 가격이 정상적으로 변동할 때 스톱포인이 출전될 수 있으며, 불필요한 손실을 증가시킬 수 있다.
전략 최적화 방향
- 신호 신뢰성을 판단하는 기계 학습 모형을 추가합니다.
모형은 다중 지표 신호의 신뢰도를 판단하고, 신호에 점수를 부여하여, 가짜 신호를 줄일 수 있다.
- 양적 지표가 증가하여 동향을 파악합니다.
OBV와 같은 수량 지표를 추가하여 가격의 증세를 확인하고 구매 지점을 확인합니다.
- 제휴 전략의 최적화
이 전략에 더 적합한 이동 중지 또는 잠금 이익 전략을 연구할 수 있으며, 자금 관리를 최적화할 수 있다.
- 변수 최적화
더 체계적인 재검토를 통해 각 지표의 매개 변수를 최적화하여 전략의 전반적인 안정성을 향상시킵니다.
- 로봇 거래 증가
트랜잭션 API를 연결하여 자동 주문을 구현하여 전략이 실제로 무인 상태에서 작동 할 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 여러 가지 기술 지표의 장점을 통합하고, 아이디어가 명확하고 실용성이 강하며, 디스크리셔너리 트레이딩의 의사 결정 참고로 사용할 수 있으며, 알고리즘 트레이딩에도 직접 사용할 수 있습니다. 그러나 특정 품종과 시장 환경에 따라 최적화 조정, 위험을 줄이고 안정성을 높이고, 결국 실물에서 안정적인 수익을 지속할 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MakeMoneyCoESTB2020
//*********************Notes for continued work***************
//3) add a Table of contents to each section of code
//4) add candle stick pattern considerations to chart
//5) add an input value for DTE range to backtest
//7) add abilit to turn on/off MACD plot
//9)
//************************************************************
//Hello my fellow investors
//After hours of reading, backtesting, and YouTube video watching
//I discovered that 200EMA, VWAP, BB, MACD, and STC
//produce the most consistent results for investment planning.
//This strategy allows you to pick between the aforementioned indicators or layer them together.
//It works on the pricipal of:
//1) Always follow the market trend - buy/sell above/below 200EMA
//2) Follow corporate investing trends - buy/sell above/below VWAP
//3) Apply MACD check - buy--> MACD line above signal line
// and corssover below histogram \\ sell --> MACD line below signal line
// and crossover above histogram.
//4) Check volitility with price against BB limits upper/Sell or lower/buy
//5) When STC crosses about 10 buy and when it drops below 90 sell
//6) Exit position when stop loss is triggered or profit target is hit. BB also provides a parameter to exit positions.
//This code is the product of many hours of hard work on the part of the greater tradingview community. The credit goes to everyone in the community who has put code out there for the greater good.
//Happy Hunting!
//Title
// strategy("WOMBO COMBO: 100/200EMA & VWAP & MACD", shorttitle="WOMBO COMBO", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1.5, initial_capital=10000,slippage=2, currency=currency.USD, overlay=true)
//define calculations price source
price = input(title="Price Source", defval=close)
//***************************
//Calculate 20/50/100/200EMA
EMAlength = input(title="EMA_Length", defval=200)
EMA=ema(price, EMAlength)
//plot EMA
ColorEMA=EMAlength==200?color.blue:EMAlength==100?color.aqua:EMAlength==50?color.orange:color.red
plot(EMA, title = "EMA", color = ColorEMA)
//*****************************
//calculate VWAP
ColorVWAP = (price > vwap) ? color.lime : color.maroon
plot(vwap, title = "VWAP", color=ColorVWAP, linewidth=2)
//*****************************
//calculate MACD
//define variables for speed
fast = 12, slow = 26
//define parameters to calculate MACD
fastMA = ema(price, fast)
slowMA = ema(price, slow)
//define MACD line
macd = fastMA - slowMA
//define SIGNAL line
signal = sma(macd, 9)
//plot MACD line
//plot(macd, title = "MACD", color=color.orange)
//plot signal line
//plot(signal, title = "Signal", color=color.purple)
//plot histogram
//define histogram colors
//col_grow_above = color.green
//col_grow_below = color.red
//col_fall_above = color.lime
//col_fall_below = color.maroon
//define histogram value
//hist = macd - signal
//plot histogram
//plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
//***************************************
//Calculate Bollinger Bands
//Define BB input variables
//lengthBB = input(20, minval=1)
//multBB = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
lengthBB = 20
multBB = 2
//define BB average
basisBB = sma(price, lengthBB)
//define BB standar deviation
devBB = multBB * stdev(price, lengthBB)
//define BB upper and lower limits
upperBB = basisBB + devBB
lowerBB = basisBB - devBB
//Plot BB graph
ShowBB = input(title="Show BB", defval="Y", type=input.string, options=["Y", "N"])
transP = (ShowBB=="Y") ? 0 : 100
plot (upperBB, title = "BB Upper Band", color = color.aqua, transp=transP)
plot (basisBB, title = "BB Average", color = color.red, transp=transP)
plot (lowerBB, title = "BB Lower Band", color = color.aqua, transp=transP)
//*************************************************
//Calculate STC
//fastLength = input(title="MACD Fast Length", type=input.integer, defval=12)
//slowLength = input(title="MACD Slow Length", type=input.integer, defval=26)
fastLength = 23
slowLength = 50
cycleLength = input(title="Cycle Length", type=input.integer, defval=10)
//d1Length = input(title="1st %D Length", type=input.integer, defval=3)
//d2Length = input(title="2nd %D Length", type=input.integer, defval=3)
d1Length = 3
d2Length = 3
srcSTC = close
macdSTC = ema(srcSTC, fastLength) - ema(srcSTC, slowLength)
k = nz(fixnan(stoch(macdSTC, macdSTC, macdSTC, cycleLength)))
d = ema(k, d1Length)
kd = nz(fixnan(stoch(d, d, d, cycleLength)))
stc = ema(kd, d2Length)
stc := stc > 100 ? 100 : stc < 0 ? 0 : stc
upperSTC = input(title="Upper STC limit", defval=90)
lowerSTC = input( title="Lower STC limit", defval=10)
ma1length=35
ma1 = ema(close,ma1length)
ma2 = ema(close,EMAlength)
//STCbuy = crossover(stc, lowerSTC) and ma1>ma2 and close>ma1
//STCsell = crossunder(stc, upperSTC) and ma1<ma2 and close<ma1
STCbuy = crossover(stc, lowerSTC)
STCsell = crossunder(stc, upperSTC)
//*************************************************
//Candle stick patterns
//DojiSize = input(0.05, minval=0.01, title="Doji size")
//data=(abs(open - close) <= (high - low) * DojiSize)
//plotchar(data, title="Doji", text='Doji', color=color.white)
data2=(close[2] > open[2] and min(open[1], close[1]) > close[2] and open < min(open[1], close[1]) and close < open )
//plotshape(data2, title= "Evening Star", color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Evening\nStar")
data3=(close[2] < open[2] and max(open[1], close[1]) < close[2] and open > max(open[1], close[1]) and close > open )
//plotshape(data3, title= "Morning Star", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.arrowup, text="Morning\nStar")
data4=(open[1] < close[1] and open > close[1] and high - max(open, close) >= abs(open - close) * 3 and min(close, open) - low <= abs(open - close))
//plotshape(data4, title= "Shooting Star", color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Shooting\nStar")
data5=(((high - low)>3*(open -close)) and ((close - low)/(.001 + high - low) > 0.6) and ((open - low)/(.001 + high - low) > 0.6))
//plotshape(data5, title= "Hammer", location=location.belowbar, color=color.white, style=shape.diamond, text="H")
data5b=(((high - low)>3*(open -close)) and ((high - close)/(.001 + high - low) > 0.6) and ((high - open)/(.001 + high - low) > 0.6))
//plotshape(data5b, title= "Inverted Hammer", location=location.belowbar, color=color.white, style=shape.diamond, text="IH")
data6=(close[1] > open[1] and open > close and open <= close[1] and open[1] <= close and open - close < close[1] - open[1] )
//plotshape(data6, title= "Bearish Harami", color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Bearish\nHarami")
data7=(open[1] > close[1] and close > open and close <= open[1] and close[1] <= open and close - open < open[1] - close[1] )
//plotshape(data7, title= "Bullish Harami", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.arrowup, text="Bullish\nHarami")
data8=(close[1] > open[1] and open > close and open >= close[1] and open[1] >= close and open - close > close[1] - open[1] )
//plotshape(data8, title= "Bearish Engulfing", color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Bearish\nEngulfing")
data9=(open[1] > close[1] and close > open and close >= open[1] and close[1] >= open and close - open > open[1] - close[1] )
//plotshape(data9, title= "Bullish Engulfing", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.arrowup, text="Bullish\nEngulfling")
upper = highest(10)[1]
data10=(close[1] < open[1] and open < low[1] and close > close[1] + ((open[1] - close[1])/2) and close < open[1])
//plotshape(data10, title= "Piercing Line", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.arrowup, text="Piercing\nLine")
lower = lowest(10)[1]
data11=(low == open and open < lower and open < close and close > ((high[1] - low[1]) / 2) + low[1])
//plotshape(data11, title= "Bullish Belt", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.arrowup, text="Bullish\nBelt")
data12=(open[1]>close[1] and open>=open[1] and close>open)
//plotshape(data12, title= "Bullish Kicker", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.arrowup, text="Bullish\nKicker")
data13=(open[1]<close[1] and open<=open[1] and close<=open)
//plotshape(data13, title= "Bearish Kicker", color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Bearish\nKicker")
data14=(((high-low>4*(open-close))and((close-low)/(.001+high-low)>=0.75)and((open-low)/(.001+high-low)>=0.75)) and high[1] < open and high[2] < open)
//plotshape(data14, title= "Hanging Man", color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Hanging\nMan")
data15=((close[1]>open[1])and(((close[1]+open[1])/2)>close)and(open>close)and(open>close[1])and(close>open[1])and((open-close)/(.001+(high-low))>0.6))
//plotshape(data15, title= "Dark Cloud Cover", color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Dark\nCloudCover")
//**********Long & Short Entry Calculations***********************************
//Define countback variable
countback=input(minval=0, maxval=5, title="Price CountBack", defval=0)
//User input for what evaluations to run: EMA, VWAP, MACD, BB
EMA_Y_N=input(defval = "N", title="Run EMA", type=input.string, options=["Y", "N"])
VWAP_Y_N=input(defval = "N", title="Run VWAP", type=input.string, options=["Y", "N"])
MACD_Y_N=input(defval = "N", title="Run MACD", type=input.string, options=["Y", "N"])
BB_Y_N=input(defval = "N", title="Run BB", type=input.string, options=["Y", "N"])
STC_Y_N=input(defval = "Y", title="Run STC", type=input.string, options=["Y", "N"])
//long entry condition
dataHCLB=(iff(STC_Y_N=="Y", STCbuy, true) and iff(EMA_Y_N=="Y", price[countback]>EMA, true) and iff(VWAP_Y_N=="Y", price[countback]>vwap, true) and iff(MACD_Y_N=="Y", crossunder(signal[countback], macd[countback]), true) and iff(MACD_Y_N=="Y", macd[countback]<0, true) and iff(BB_Y_N=="Y", crossunder(price[countback], lowerBB), true))
plotshape(dataHCLB, title= "HC-LB", color=color.lime, style=shape.circle, text="HC-LB")
strategy.entry("HC-Long", strategy.long, comment="HC-Long", when = dataHCLB)
//short entry condition
dataHCSB=(iff(STC_Y_N=="Y", STCsell, true) and iff(EMA_Y_N=="Y", price[countback]<EMA, true) and iff(VWAP_Y_N=="Y", price[countback]<vwap, true) and iff(MACD_Y_N=="Y", crossunder(macd[countback], signal[countback]), true) and iff(MACD_Y_N=="Y", signal[countback]>0, true) and iff(BB_Y_N=="Y", crossover(price[countback], upperBB), true))
plotshape(dataHCSB, title= "HC-SB", color=color.fuchsia, style=shape.circle, text="HC-SB")
strategy.entry("HC-Short", strategy.short, comment="HC-Short", when=dataHCSB)
//******************Exit Conditions******************************
// Profit and Loss Exit Calculations
// User Options to Change Inputs (%)
stopPer = input(5, title='Stop Loss %', type=input.float) / 100
takePer = input(10, title='Take Profit %', type=input.float) / 100
// Determine where you've entered and in what direction
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takePer)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takePer)
//exit position conditions and orders
if strategy.position_size > 0 or crossunder(price[countback], upperBB)
strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop, limit=longTake)
if strategy.position_size < 0 or crossover(price[countback], lowerBB)
strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop, limit=shortTake)