이중 이동 평균 크로스오버 거래 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-11-02 14:21:24태그:
전반적인 설명
이 전략은 트레이딩 신호로 이중 이동 평균의 크로스오버를 사용하고, 트렌드를 따르는 트레이딩을 위해 ATR 스톱과 결합합니다. 핵심 아이디어는 빠른 이동 평균이 느린 이동 평균을 넘을 때 긴 거리를 이동하고, 아래를 넘을 때 짧은 거리를 이동하는 것입니다.
전략 논리
이 전략은 주로 트렌드 방향을 결정하기 위해 두 개의 이동 평균 세트를 사용합니다. 빠른 이동 평균은 25 일, 느린 이동 평균은 100 일 동안 지속됩니다. 빠른 MA가 느린 MA를 넘을 때 구매 신호가 생성되고 느린 MA를 넘을 때 판매 신호가 생성됩니다.
일부 잘못된 신호를 필터링하기 위해, 전략은 크로스 카운트 (crossCount) 라고 불리는 크로스 오버 카운터를 추가합니다. 시그널은 룩백 기간 (예정 25 일) 에 대한 빠른 MA의 크로스 수가 maxNoCross (예정 10) 보다 작을 때만 트리거됩니다.
또한, 전략은 확인 메커니즘을 가지고 있으며, 초기 신호 이후 두 이동 평균 사이에 가격이 다시 들어가면 신호가 확인됩니다.
포지션을 입력 한 후 전략은 ATR을 사용하여 스톱 로스 수준을 설정합니다. ATR은 특정 기간 동안 가격 변동 범위를 측정하며 여기서 14x가 스톱 거리로 사용됩니다. 스톱 레벨은 가격 움직임에 따라 떠 있습니다.
이점 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
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필터링이 가능한 이중 MA 교차를 사용하여 잘못된 신호를 피하면서 강력한 트렌드 움직임을 효과적으로 포착 할 수 있습니다.
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확인 메커니즘은 가짜 탈출에 의해 위조되는 것을 방지합니다.
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변동 ATR 스톱 로스는 수익을 극대화하면서 마이너 다운을 제한합니다.
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최적화 가능한 매개 변수가 거의 없으며 구현하기가 쉽습니다.
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암호화폐와 전통적인 자산을 포함한 모든 시장에 적용됩니다.
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여러 가지 기술적인 견고성 지표를 결합합니다.
위험 분석
이 전략의 주요 위험은 다음과 같습니다.
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범위에 제한된 기간 동안 MA가 자주 넘어가면 여러 손실이 발생할 수 있습니다.
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부적절한 ATR 매개 변수 설정은 너무 넓거나 너무 좁은 정지로 이어질 수 있습니다.
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큰 격차는 바로 정지로 이어질 수 있습니다.
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엄청난 변동성을 유발하는 주요 뉴스 이벤트도 포지션을 중단 할 수 있습니다.
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부적절한 MA 매개 변수는 트렌드를 놓치고 있거나 잘못된 신호가 너무 많을 수 있습니다.
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최근 가격 변동은 ATR 정지를 쓸모 없게 만들 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략은 다음 측면에서 더 이상 최적화 될 수 있습니다.
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더 나은 조합을 찾기 위해 MA 매개 변수를 최적화하여 다른 기간과 가중 평균을 테스트합니다.
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더 나은 정지 거리를 찾기 위해 다른 ATR 기간을 테스트하십시오.
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신호 품질을 향상시키기 위해 부피 스파이크, 변동성 지표와 같은 추가 필터를 추가합니다.
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트렌드 메트릭을 포함해서 불안한 시장에서 불황을 피하세요.
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기계 학습 알고리즘을 추가하여 백테스팅을 통해 매개 변수를 자동으로 최적화합니다.
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단기적인 소음을 피하기 위해 더 높은 시간 프레임에서 더 많은 확인을 찾으십시오.
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수익성 있는 포지션을 확장하기 위해 단계적 수익을 취하는 규칙을 적용합니다.
요약
이 전략은 견고한 트렌드 추적을 위해 이중 MA 교차, 트렌드 필터링, 확인 및 동적 ATR 정지를 결합합니다. 최적화 및 리스크 제어에 개선할 여지가 있지만 거래 논리는 간단하고 복제하기 쉽고 안정적인 트렌드 거래 시스템입니다.
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("QuantCat Intraday Strategy (15M)", overlay=true)
//MA's for basic signals, can experiment with these values
fastEMA = sma(close, 25)
slowEMA = sma(close, 100)
//Parameters for validation of position
lookback_value = 25
maxNoCross=10 //value used for maximum number of crosses on a certain MA to mitigate noise and maximise value from trending markets
//Amount of crosses on MA to filter out noise
ema25_crossover = (cross(close, fastEMA)) == true ? 1 : 0
ema25_crossover_sum = sum(ema25_crossover, lookback_value) ///potentially change lookback value to alter results
crossCount = (ema25_crossover_sum <= maxNoCross)
//Entries long
agrLong = ((crossover(fastEMA, slowEMA)) and (crossCount == true)) ? true : false
consLong = ((close < fastEMA) and (close > slowEMA) and (fastEMA > slowEMA) and (crossCount == true)) ? true : false
//Entries short
agrShort = ((crossunder(fastEMA, slowEMA)) and (crossCount == true)) ? true : false
consShort = ((close > fastEMA) and (close < slowEMA) and (fastEMA < slowEMA) and (crossCount == true)) ? true : false
//ATR
atrLkb = input(14, minval=1, title='ATR Stop Period')
atrRes = input("15", title='ATR Resolution')
atr = request.security(syminfo.tickerid, atrRes, atr(atrLkb))
//Strategy
longCondition = ((agrLong or consLong) == true)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ((agrShort or consShort) == true)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
//Stop multiplier
stopMult = 4
//horizontal stoplosses
longStop = na
longStop := shortCondition ? na : longCondition and strategy.position_size <=0 ? close - (atr * stopMult) : longStop[1]
shortStop = na
shortStop := longCondition ? na : shortCondition and strategy.position_size >=0 ? close + (atr * stopMult) : shortStop[1]
//Strategy exit functions
strategy.exit("Long ATR Stop", "Long", stop=longStop)
strategy.exit("Short ATR Stop", "Short", stop=shortStop)
//Plots
redgreen = (fastEMA > slowEMA) ? green : red
p1 = plot(fastEMA, title="Fast EMA", color=redgreen, linewidth=2)
p2 = plot(slowEMA, title="Slow EMA", color=redgreen, linewidth=2)
fill(p1, p2, color=redgreen)
s1 = plot(longStop, style=linebr, color=red, linewidth=2, title='Long ATR Stop')
s2 = plot(shortStop, style=linebr, color=red, linewidth=2, title='Short ATR Stop')
fill(p2, s1, color=red, transp=95)
fill(p2, s2, color=red, transp=95)
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