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윌리엄스 축적/분배 (Williams AD) 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-02 17:25:51
태그:

전반적인 설명

윌리엄스 축적/유통 지표 (Williams Accumulation/Distribution Indicator, Williams AD) 는 시장 정서를 결정하기 위해 가격 변화와 거래량을 모니터링하는 기술 분석 지표이다. 이 지표는 Williams의 가정에 기초하여 시장이 떨어지는 시장에서 거래량이 증가하는 경향이 있다. 현재 시장 추세가 구매자나 판매자들에 의해 통제되는지를 반영한다.

이 전략은 Williams 축적/분배 지표의 값의 변화를 분석하여 현재 트렌드가 축적 단계 또는 분배 단계인지 결정하여 구매 및 판매 신호를 생성합니다.

전략 논리

이 전략의 핵심 지표는 윌리엄스 축적/분배 (Williams AD) 입니다. 계산 공식은 다음과 같습니다.

If Close > Previous Close
   Williams AD = Previous Williams AD + (Close - Low)  
If Close < Previous Close
   Williams AD = Previous Williams AD + (Close - High)
If Close == Previous Close
   Williams AD = Previous Williams AD

만약 오늘의 닫는 값이 어제보다 높다면, 오늘의 AD 값은 어제의 AD 값과 더하여 오늘의 닫는 값과 오늘의 낮은 값의 차이입니다.

이 지표는 거래의 힘 관계를 반영합니다. 주요 판단 규칙은 다음과 같습니다.

증가하는 AD는 구매력이 증가하는 것을 나타냅니다. 축적 추세입니다.
AD가 떨어지는 것은 판매력이 증가하는 것을 나타냅니다. 이것은 유통 추세입니다.

증권 가격이 새로운 최고치를 달성하고 AD 지표가 새로운 최고치를 달성하지 않을 때, 그것은 짧은 갈 분배 신호로 간주됩니다. 증권 가격이 새로운 최저치를 달성하고 AD 지표가 새로운 최저치를 달성하지 않을 때, 그것은 긴 갈 축적 신호로 간주됩니다.

이 규칙에 따르면 이 전략에 대한 특정 거래 신호 생성 규칙은 다음과 같습니다.

AD > 0, 긴 신호를 생성
AD < 0, 단기 신호를 생성

길고 짧은 방향은 입력 매개 변수 reverse을 통해 역행할 수 있습니다.

이점 분석

이 전략의 장점은 다음과 같습니다.

시장 분위기를 판단하기 위해 윌리엄스 AD를 사용하면 승률을 향상시킬 수 있습니다.
지표 계산은 간단하고 쉽게 구현됩니다.
역변수 매개 변수는 다양한 시장 조건에 유연하게 적응할 수 있습니다.
지표와 가격의 오차는 비교적 정확한 거래 신호를 생성할 수 있습니다.
시장의 분위기는 촛불의 색깔을 통해 명확하게 시각화 될 수 있습니다.

위험 분석

이 전략은 또한 다음과 같은 위험을 가지고 있습니다.

윌리엄스 AD는 잘못된 신호를 생성할 수 있는 문제가 있습니다.
하나의 지표에만 의존하는 것은 잘못된 파업에 영향을 줄 수 있으며 너무 빈번한 신호를 생성 할 수 있습니다.
부적절한 매개 변수 설정은 과잉 거래로 이어질 수 있습니다.
출입 및 출입 시기를 결정하려면 다른 요인을 고려해야합니다.
지표 판단은 트렌드 반전 시 문제가 될 수 있습니다.

위험은 매개 변수를 최적화하고, 확인을 위해 여러 지표를 결합하고, 거래 빈도를 필터링하여 줄일 수 있습니다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

거래 범위, 주파수 등 최적화를 위해 더 많은 매개 변수를 추가합니다.
부피 가격 지표, 이동 평균 등과 같은 신호 필터링을 위한 다른 지표와 결합합니다.
단일 거래 손실을 통제하기 위해 스톱 로스 전략을 추가합니다.
최적의 매개 변수 조합을 찾기 위해 매개 변수 트레이닝을 수행합니다.
동적 매개 변수 최적화를 위한 기계 학습 알고리즘을 통합합니다.
다양한 제품, 시간, 시장 환경에서 견고성을 테스트합니다.
전략의 위험/이익 프로파일을 평가하기 위한 백테스팅 시스템을 구축합니다.

결론

윌리엄스 AD 전략은 지표 방향 변화에 따라 시장 정서를 판단합니다. 간단한 신호 생성 및 유연한 매개 변수 조정의 장점을 가지고 있습니다. 그러나 단일 지표 전략으로 인해 고유 한 한계와 라이브 거래에서 안정적인 수익성 이전에 다차원 최적화 및 추가 검증 기술이 필요합니다. 시장 정서를 판단하는 데 참조를 제공하지만 여전히 신중한 거래가 필요합니다.

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/01/2018
// Accumulation is a term used to describe a market controlled by buyers;
// whereas distribution is defined by a market controlled by sellers.
// Williams recommends trading this indicator based on divergences:
//
//  Distribution of the security is indicated when the security is making 
//  a new high and the A/D indicator is failing to make a new high. Sell.
//
//  Accumulation of the security is indicated when the security is making 
//  a new low and the A/D indicator is failing to make a new low. Buy.
//
//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
//- This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Williams Accumulation/Distribution (Williams AD)", shorttitle="Williams AD")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xPrice = close
xWAD = iff(close > nz(close[1], 0), nz(xWAD[1],0) + close - low[1], 
         iff(close < nz(close[1],0), nz(xWAD[1],0) + close - high[1],0))
pos = iff(xWAD > 0, 1,
       iff(xWAD < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )        
plot(xWAD, color=green, title="Williams AD")

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