코네티컷 거북이 시스템
저자:차오장, 날짜: 2023-11-06 10:23:12태그:
전반적인 설명
이 전략은 유명한 거북이 거래 시스템을 기반으로 하며 가능한 한 원래 규칙을 따르려고 합니다. 이 트렌드를 따르는 시스템으로 이중 이동 평균을 사용하여 입출 신호를 생성합니다.
거래 논리
- N1일 최고 (저수 20일) 및 N2일 최고 (저수 55일) 는 이중 이동 평균을 만들기 위해 사용됩니다.
- 이중 이동평균을 만들기 위해 N3일 최저 (10일 기본) 및 N4일 최저 (20일 기본) 를 사용합니다.
- 클로즈 가격이 N2일 최고치를 넘으면 긴 포지션으로 이동합니다. 클로즈 가격이 N4일 최저치를 넘으면 포지션을 닫습니다.
- 피라미드 최대 5개의 추가 긴 포지션, 각 1x ATR (디폴트 1) 이전 엔트리 가격보다 높습니다.
- 입시 가격 아래의 N x ATR (예정 2) 에 고정 스톱 로스를 설정합니다.
- 이전 거래가 승리한 후에만 새로운 입력을 허용합니다.
이점 분석
이 전략의 장점:
- 트렌드 트레이딩 원칙을 따르고 중장기 트렌드를 포착합니다.
- 이중 MA는 필터를 형성하여 통합 과정에서 과도한 거래를 피합니다.
- 스톱 로스 설정은 너무 넓거나 너무 좁은 것을 피하는 합리적입니다.
- 매개 변수들은 위험/이익 프로파일을 조정할 수 있습니다.
- 강력한 트렌드 중에 더 많은 수익을 위해 피라미딩을 허용합니다.
위험 분석
또한 몇 가지 위험이 있습니다.
- 트렌드가 역전될 때 적시에 빠져나오지 못해 큰 손실을 초래할 수 있습니다.
- 너무 많은 피라미딩은 거래의 빈도를 증가시킵니다.
- 부적절한 매개 변수 조정으로 인해 시스템은 너무 공격적이거나 너무 보수적입니다.
- 백테스트 편견, 실제 성능이 저하될 수 있습니다.
위험은 다음과 같이 감소 할 수 있습니다.
- 손실을 줄이기 위해 MACD 분화와 같은 반전 신호를 추가합니다.
- 강력한 파라미터 최적화
- 큰 손실을 거친 후 포지션 크기를 더 낮춰야 합니다.
개선 할 수 있는 분야
이 전략은 다음과 같은 방법으로 개선될 수 있습니다.
- 가격 하락으로 이익을 얻기 위해 단기 거래 논리를 추가합니다.
- 스톱 로스 최적화를 추가하여 가격 동작에 따라 스톱을 조정합니다.
- 피라미드 크기를 최적화하기 위해 위치 크기 모듈을 추가합니다.
- 잘못된 신호를 피하기 위해 ADX와 같은 트렌드 강도 인덱스를 포함합니다.
- 더 부드러운 수익을 위해 매개 변수를 최적화합니다.
- 슬라이드 및 수수료와 같은 실제 거래 비용을 고려하십시오.
결론
이 전략은 트렌드를 따라 수익을 창출하고 좋은 백테스트 결과를 가지고 있습니다. 그러나 실제 성능은 검증되어야 합니다. 라이브 트레이딩에 적용하기 전에 매개 변수 안정성, 스톱 로스 및 포지션 사이징에 대한 추가 최적화가 필요합니다. 전반적으로 건전한 논리와 개선 잠재력이 있습니다.
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Turtle", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, pyramiding=5)
stopInput = input(2.0, "Stop N", step=.5)
pyramidInput = input(1, "Pyramid N", step=.5)
l1LongInput = input(20, "L1 Long", minval=5)
l2LongInput = input(55, "L2 Long", minval=5)
l1LongExitInput = input (10, "L1 Long Exit", minval=5)
l2LongExitInput = input (20, "L2 Long Exit", minval=5)
FromYear = input(2000, "From Year", minval=1900), FromMonth = input(1, "From Month", minval=1, maxval=12), FromDay = input(1, "From Day", minval=1, maxval=31)
ToYear = input(9999, "To Year", minval=1900), ToMonth = input(1, "To Month", minval=1, maxval=12), ToDay = input(1, "To Day", minval=1, maxval=31)
FromDate = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00), ToDate = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
TradeDateIsAllowed() => time >= FromDate and time <= ToDate
l1Long = highest(l1LongInput)
l1LongExit = lowest(l1LongExitInput)
l2Long = highest(l2LongInput)
l2LongExit = lowest(l2LongExitInput)
//
// ADX, +-DI
// https://www.tradingview.com/script/rlMJ05yl-ADX-and-DI-pine-script-3-0/
//
len = 14
th = 20
TrueRange = max(max(high-low, abs(high-nz(close[1]))), abs(low-nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high-nz(high[1]) > nz(low[1])-low ? max(high-nz(high[1]), 0): 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1])-low > high-nz(high[1]) ? max(nz(low[1])-low, 0): 0
SmoothedTrueRange = 0.0
SmoothedTrueRange := nz(SmoothedTrueRange[1]) - (nz(SmoothedTrueRange[1])/len) + TrueRange
SmoothedDirectionalMovementPlus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementPlus := nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1])/len) + DirectionalMovementPlus
SmoothedDirectionalMovementMinus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementMinus := nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1])/len) + DirectionalMovementMinus
DIPlus = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIMinus = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
DX = abs(DIPlus-DIMinus) / (DIPlus+DIMinus)*100
ADX = sma(DX, len)
// Back to Turtle
filter = true // not (DIPlus < ADX and DIMinus < ADX) and DIPlus > DIMinus
var win = false
var totalPrice = 0.0
var buyPrice = 0.0
var avgPrice = 0.0
var nextBuyPrice = 0.0
var stopPrice = 0.0
var totalBuys = 0
var bool inBuy = false
var float l1LongPlot = highest(l1LongInput)
var float l2LongPlot = highest(l2LongInput)
n = atr(14)
var mode = 'L1'
string longLevel = na
if not inBuy
l1LongPlot := highest(l1LongInput)[1]
l2LongPlot := highest(l2LongInput)[1]
if (close > l2Long[1] and filter)
mode := 'L2'
if TradeDateIsAllowed()
strategy.close_all()
strategy.entry("long", strategy.long, comment="L2")
longLevel := 'L2'
win := false
buyPrice := close
totalBuys := 1
totalPrice := buyPrice
avgPrice := buyPrice
stopPrice := close-(stopInput*n)
nextBuyPrice := high+(pyramidInput*n)
inBuy := true
else
if (close > l1Long[1] and filter)
mode := 'L1'
if not win
if TradeDateIsAllowed()
strategy.close_all()
strategy.entry("long", strategy.long, comment="L1")
longLevel := 'L1'
win := false
buyPrice := close
totalBuys := 1
totalPrice := buyPrice
avgPrice := buyPrice
stopPrice := close-(stopInput*n)
nextBuyPrice := high+(pyramidInput*n)
inBuy := true
else
inBuy := false
else
l1LongPlot := l1LongPlot[1]
l2LongPlot := l2LongPlot[1]
if close > nextBuyPrice and TradeDateIsAllowed() and totalBuys < 6
strategy.entry("long", strategy.long, comment="LP")
longLevel := 'P'
stopPrice := close-(stopInput*n)
nextBuyPrice := high+(pyramidInput*n)
totalBuys := totalBuys + 1
totalPrice := totalPrice + buyPrice
avgPrice := totalPrice / totalBuys
if (close < stopPrice)
inBuy := false
if TradeDateIsAllowed()
if (close >= avgPrice)
longLevel := 'SG'
else
longLevel := 'SR'
strategy.close("long", strategy.long)
win := false
buyPrice := 0
avgPrice := 0
else
if (mode == 'L1' and close > l2Long[1] and filter)
if win
inBuy := true
win := false
mode := 'L2'
if TradeDateIsAllowed()
strategy.close_all()
longLevel := 'L2'
strategy.entry("long", strategy.long, comment="L2")
buyPrice := close
totalBuys := 1
totalPrice := buyPrice
avgPrice := buyPrice
stopPrice := close-(stopInput*n)
nextBuyPrice := close+(pyramidInput*n)
else
if (close < l1LongExit[1] or close < l2LongExit[1])
inBuy := false
if TradeDateIsAllowed()
strategy.close("long", strategy.long)
if close < avgPrice
longLevel := 'SR'
win := false
else
longLevel := 'SG'
win := true
buyPrice := 0
plot(l1LongPlot, title="l1 long", linewidth=3, style=plot.style_stepline, color=color.green)
plot(l1LongExit[1], title="l1 exit", linewidth=3, style=plot.style_stepline, color=color.red)
plot(l2LongPlot, title="l2 long", linewidth=2, style=plot.style_stepline, color=color.green)
plot(l2LongExit[1], title="l2 exit", linewidth=2, style=plot.style_stepline, color=color.red)
plot(stopPrice, title="stop", linewidth=2, style=plot.style_stepline, color=color.purple)
plotarrow(longLevel == 'L1' ? 1 : 0, colordown=color.black, colorup=color.green, transp=40)
plotarrow(longLevel == 'L2' ? 1 : 0, colordown=color.black, colorup=color.purple, transp=40)
plotarrow(longLevel == 'SR' ? -1 : 0, colordown=color.red, colorup=color.purple, transp=40)
plotarrow(longLevel == 'SG' ? -1 : 0, colordown=color.green, colorup=color.purple, transp=40)
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