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이중 이동 평균 RSI 지표 조합 역전 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-10 18:01:09
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전반적인 설명

이 전략은 이중 이동 평균, 상대 강도 지수 (RSI) 및 파라볼리 SAR (PSAR) 를 결합하여 가격 반전 지점을 식별하고 이에 따라 구매 및 판매 결정을 내립니다. 반전 거래 전략에 속합니다.

원칙

이 전략은 주로 다음과 같은 기술적 지표를 사용하여 가격 반전 지점을 결정합니다.

이중 이동 평균: 빠른 이동 평균 (MA 빠른 라인) 과 느린 이동 평균 (MA 느린 라인) 을 계산합니다. 빠른 라인이 느린 라인 위에 넘을 때, 황소 시장을 표시하고 길게 간다. 빠른 라인이 느린 라인 아래에 넘을 때, 곰 시장을 표시하고 짧게 간다.
RSI 지표: RSI는 기간 동안 평균 종료 이익과 평균 종료 손실을 계산하여 과잉 구매 및 과잉 판매 조건을 판단합니다. RSI 70 이상은 과잉 구매 구역을 나타내고 30 이하는 과잉 판매 구역을 나타냅니다.
PSAR 지표: 파라볼릭 SAR는 트렌드 방향을 나타냅니다. 가격 아래의 SAR 포인트는 황소 시장을 나타내고 가격 위는 곰 시장을 나타냅니다.
ADX 지표: ADX는 방향 움직임을 계산하여 트렌드의 강도를 측정합니다. ADX 20 이상은 트렌딩 시장을 신호하고 20 이하는 통합을 신호합니다.

구매 및 판매 신호의 논리는 다음과 같습니다.

구매 신호: 빠른 MA는 느린 MA보다 높고, RSI는 30 이하 (가장 팔린), SAR 포인트는 가격보다 높고, ADX는 20 이상입니다.

판매 신호: 빠른 MA는 느린 MA보다 낮고, RSI는 70 이상 (가량 구매), SAR 포인트는 가격보다 낮고, ADX는 20 이상입니다.

구매 또는 판매 신호가 발생했을 때, 각각 10%의 자본으로 위치를 취합니다. 역전 신호가 실패하면 적절한 시점에 위치를 닫습니다.

장점

이중 MAs는 주요 트렌드 방향을 결정하며, RSI와 SAR는 잘못된 신호를 필터링하여 전환점을 정확하게 식별 할 수 있습니다.
여러 개의 지표를 결합하면 하나의 지표에서 잘못된 신호가 나오지 않습니다.
스톱 로스는 과도한 위험을 피합니다.
단순하고 명확한 논리는 그것을 쉽게 구현합니다.
상승세와 하락세 모두에 효과가 있습니다.

위험 과 해결책

이중 MAs는 잘못된 브레이크오웃을 가질 수 있습니다. 더 긴 MA 기간을 고려하거나 실제 브레이크오웃을 확인하기 위해 볼링거 밴드를 추가하십시오.
RSI가 제대로 설정되지 않으면 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. RSI 매개 변수를 정렬하고 RSI 신호를 확인하기 위해 다른 지표를 추가하십시오.
ADX가 20보다 낮을 때 거래를 중단하거나 ADX 기간을 단축합니다.
SetStringry Stop Loss는 불필요한 손실을 일으킬 수 있습니다. 시장 변동성에 따라 합리적인 Stop Loss를 설정하십시오.
높은 거래 빈도. 낮은 거래 빈도에 MA 기간을 조정합니다.

개선

최적의 조합을 찾기 위해 다른 MA 기간을 테스트합니다.
다른 RSI 매개 변수를 테스트하여 과잉 구매/ 과잉 판매 판단을 더 잘 할 수 있습니다.
논리를 더 풍부하게 하기 위해 볼링거 밴드, KDJ 같은 다른 지표를 추가합니다.
다른 제품과 시장을 기반으로 동적 스톱 로스를 설정합니다.
트렌드를 더 잘 따라가기 위해 위치 크기를 추가합니다.
다른 ADX 매개 변수를 테스트하여 트렌드 강도를 결정하는 가장 좋은 값을 찾습니다.
자동 정지 손실 기능을 추가합니다.

결론

이 전략은 듀얼 MAs를 사용하여 주요 트렌드 방향을 식별하고 추가 신호 필터링을 위해 RSI, SAR를 사용합니다. 매개 변수 최적화 후 반전 지점을 효과적으로 결정하고 반전 주위의 트렌드를 잡을 수 있습니다. 실제로는 적절한 스톱 로스 및 지속적인 매개 변수 최적화로 위험 관리가 중요합니다. 전반적으로 전략은 명확한 논리와 쉬운 조작으로 지표를 결합하여 신뢰할 수있는 반전 거래 전략입니다.

/*backtest
start: 2023-10-10 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//Based on Senpai BO 3
strategy(title="Senpai_Strat_3", shorttitle="Senpai_Strat_3", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
src = close

//psar
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
psar = sar(start, increment, maximum)


//ADX Init
adxlen = input(30, title="ADX Smoothing")	
dilen = input(30, title="DI Length")	
dirmov(len) =>	
	up = change(high)
	down = -change(low)
	truerange = rma(tr, len)
	plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
	[plus, minus]
	
adx(dilen, adxlen) => 	
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
	[adx, plus, minus]
	
[sig, up, down] = adx(dilen, adxlen)	


// BB Init
source = close
length = input(50, minval=1)
mult = input(0.5, title="Mult Factor", minval=0.001, maxval=50)
alertLevel=input(0.1)
impulseLevel=input(0.75)
showRange = input(false, type=bool)


//RSI CODE
up1 = rma(max(change(src), 0), 14)
down1 = rma(-min(change(src), 0), 14)
rsi = down1 == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up1 / down1))


//BB CODE
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = source>upper?(((source-upper)/(upper-lower))/10): source<lower?(((source-lower)/(upper-lower))/10) : 0.05
bbi = bbr - nz(bbr[1]) 

//////////////////// Algo

//if (rsi>50 and n1>n2)
   //strategy.exit("Close", "Short")
  // strategy.entry("Long", strategy.long)
//if (rsi<50 and n2>n1)
   //strategy.exit("Close", "Long")
//   strategy.entry("Short", strategy.short)

//col = ma30 > ma50 > ma200 and rsi <=53?lime: ma50 < ma200  and rsi >= 60?red : silver
//short1 =  sig<18.5 and high>=upper and rsi>=70 and psar<close = 100%
//long1 = sig<18.5 and low<=lower and rsi<=30 and psar>close = 100%
short1 =  sig<18.5 and high>=upper and rsi>=70 and psar<close
long1 = sig<18.5 and low<=lower and rsi<=30 and psar>close

//Entry

long = long1[1] == 0 and long1 == 1
short = short1[1] == 0 and short1 == 1
longclose = long[3] == 1
shortclose = short[3] == 1
strategy.entry("short", strategy.short,qty = 10, when=short)
strategy.entry("long", strategy.long,qty=10, when=long)
strategy.close("long",when=longclose)
strategy.close("short",when=shortclose)



/////////////////////
///PLOT

plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
plot(longclose,"close",color=blue,linewidth=1)
plot(shortclose,"close",color=orange,linewidth=1)


//plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
//

//strategy.exit(id="long",qty = 100000,when=longclose)
//strategy.exit(id="short",qty = 100000,when=shortclose)

//strategy.exit(id="Stop", profit = 20, loss = 100)

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