극한 분배 스윙 전략

이 전략은 주로 비트코인과 암호화폐에 대해 1분 시간 프레임에서 극한 분포 검출을 사용하여 데 모멘텀 오시레이터의 극한을 탐지하는 것을 목표로 한다. 그러나 매개 변수는 어떤 쌍에도 조정될 수 있다.

데 모멘텀 오시일레이터에 대한 광범위한 연구 후, 나는 엔트리를 스니핑하기 위해 정상적인 분포 퍼센틸 수준을 사용하는 전략을 만들기로 결정했습니다. 이것은 1 분 시간 프레임에서 연속적인 날 동안 좋은 이익을 창출 할 수 있으며 최종 목표는 이 전략의 더 강력한 버전을 봇에서 실행하고 돈을 인쇄하는 것입니다. 전략은 엄격하게 정의되지만 더 많은 거래를하기 위해 느슨하게 할 수 있습니다. 더 큰 표본 크기와 더 나은 샤프 비율을 제공합니다.

이 전략은 지난 몇 백 개의 데 값에 기초하여 데 값이 극심한 퍼센틸에 있는지 확인합니다. 그렇게 되면 포지션을 열 것입니다.

아직 스톱 로즈나 취리 수익이 적용되지 않았지만 손실을 최소화하고 잠재적 이익을 증폭시키기 위한 다음 추가가 될 것입니다.

이 전략으로 낮은 시간 프레임에서 액체 암호화 쌍은 좋은 결과를 얻을 것입니다.

우리는 또한 무료 15M 및 1H 전략을 사용할 수 있습니다.

전략 논리

이 전략은 먼저 현재 기간과 이전 기간의 종료 사이의 변화를 기반으로 한 Chande 모멘텀 오시레이터를 계산합니다. 구체적으로 상승 변화의 합과 하락 변화의 합의 비율을 계산하여 가격 변화의 모멘텀을 측정합니다.

이후 특정 룩백 기간 (디폴트 425 기간) 동안의 데 값을 기록하고 다른 퍼센틸 레벨을 계산합니다. 현재 데 값이 미리 설정된 극단적 인 퍼센틸 (선형 1% 구매, 99% 판매) 에 도달하면 긴 / 짧은 입구 신호를 유발합니다. 출구 신호는 데 값이 정상적인 퍼센틸 수준 (디폴트 97.5% 및 2.5%) 에 도달하면 유발됩니다.

이 방법으로 전략은 데 가치의 극단적 인 파장을 포착 할 수 있으며 갑작스러운 트렌드 움직임을 포착 할 수 있습니다. 또한 데 가치가 장기간 극단적 인 수준에 머무르면 반복되는 엔트리의 위험을 피합니다.

이점 분석

• 데 지표의 추진력을 사용하여 빠르게 시장 폭발을 캡처
• 일반 분포와 극한 탐지에서 낮은 채용 위험
• 다양한 시장 체제에 적응할 수 있는 유연한 매개 변수
• 간단하고 직관적인 전략 논리, 이해하기 쉽고 실행

위험 분석

• 단기 소음에 민감한 모멘텀 지표로 잘못된 신호에 민감한 데
• 극심한 가치 거래와 낮은 내일 거래 빈도와 함께 긴 마감 기간
• 스톱 로스/이익 목표가 없는 변동 손실 위험
• 부적절한 매개 변수 조정으로 과잉 최적화 위험

위험 관리는 정지 사용, 극단적인 매개 변수를 정상화하고 트렌드에 따라 신호를 필터하는 데 초점을 맞추어야합니다. 매개 변수를 과도하게 최적화하는 것을 피하십시오.

최적화 방향

이 전략은 몇 가지 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

1. 적당한 수준에서 거래당 손실을 제어하기 위해 Stop Loss/Profit Taking를 추가합니다.

2. 다양한 시장에 대한 짧은 / 긴 룩백을 조정하여 매개 변수를 최적화하십시오. 단계별로 진행된 최적화는 최적의 매개 변수를 찾을 수 있습니다.

3. MA와 같은 트렌드 지표와 필터 조건을 추가하여 전체 트렌드에 대한 잘못된 신호를 제거합니다. 전략 안정성을 향상시킵니다.

4. 트렌드 방향을 측정하기 위해 더 높은 TF를 사용하고 진입을 위해 더 낮은 TF를 사용하여 여러 시간 프레임을 결합합니다.

5. 다른 제품에서 매개 변수 견고성을 테스트하고 더 많은 품종을 조정합니다.

6. 기계 학습을 도입하여 매개 변수와 필터를 동적으로 최적화합니다.

결론

전체적으로 이것은 트렌드 움직임을 포착하기 위해 데 모멘텀 오시일레이터의 극한 값을 활용하는 전략이다. 그것의 직설적인 논리와 효율적인 실행은 폭발 트렌드를 빠르게 활용하기에 매우 적합합니다. 동시에 리스크를 제어하고 과잉 최적화를 피하고 시장 체제 전반에 적응하기 위해 다차원적 최적화가 필요합니다. 요약하면 추가 연구와 응용 가치가있는 거래 시장 폭발에 대한 효과적인 접근 방식을 제공합니다.