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이중 역입국 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-13 17:56:24
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전반적인 설명

듀얼 리버설 엔트리 전략은 트렌드 리버설 트레이딩 전략의 일종으로, 트렌드 리버설 포인트에서 정확하게 장과 단으로 이동하기 위해 MACD 및 스토카스틱 RSI 지표의 리버설 신호를 결합하여 엔트리를 생성합니다.

전략 논리

이 전략은 다음의 구성 요소로 구성됩니다.

트렌드 반전을 결정하기 위해 MACD 지표의 제로 라인의 교차를 이용합니다.
스토카스틱 RSI 지표를 사용하여 과잉 구매 및 과잉 판매 상태를 식별합니다. 스토카스틱 RSI는 RSI 과잉 구매 / 과잉 판매 원칙을 결합합니다. 70 이상은 과잉 구매이며 30 이하는 과잉 판매입니다.
MACD 라인이 0 이상 (승향 반전 신호) 을 넘어서고 스토카스틱 RSI가 과소매를 표시하면 구매 신호가 생성됩니다. MACD 라인이 0 이하 (하락 반전 신호) 를 넘어서고 스토카스틱 RSI가 과소매를 표시하면 판매 신호가 생성됩니다.
이 전략은 지표 플롯 모드와 실행 모드를 모두 가지고 있다. 지표 모드에서는 반전 신호가 삼각형으로 표시된다. 전략 모드에서는 반전 신호에 대한 긴/단지 포지션이 열린다.

MACD 반전 신호와 스토카스틱 RSI 과잉 구매/ 과잉 판매 수준을 결합하면 엔트리의 정확성이 향상됩니다. 트렌드 반전 지점에서의 엔트리에 대한 좋은 타이밍을 제공합니다.

장점

이중 표시기 필터링으로 입력 정확도가 향상됩니다.

이중 반전 필터는 트렌드 반전 후에야 입력이 이루어지는 것을 보장하여 잘못된 신호를 줄이고 입기 정확도를 향상시킵니다.

불안한 시장/변화 시장을 위한 반전 거래 작업

역전 전략으로서, 빈번한 상승과 하락과 함께 흔들리는 곰 시장 조건에서 탁월하며 각 소규모 스윙 역전에서 승리 거래를 허용합니다.

트렌드 편향 없이 초보자 친화적

주요 트렌드를 결정할 필요 없이 모든 반전을 직접 거래합니다. 초보자도 쉽게 사용할 수 있습니다.

유연한 지표 또는 전략 모드

모드는 분석이나 자동화 실행을 위해 유연한 사용을 허용합니다.

위험성

리버설 거래의 위험도 높습니다.

주요 트렌드를 고려하지 않고, 역전 거래는 강력한 트렌드 시장에서 더 높은 위험을 가지고 있으며, 아마도 연속 손실이 역 트렌드를 열 수 있습니다. 트렌드 전략과 결합해야합니다.

여러 매개 변수 최적화가 어렵기 때문에

이중 지표의 여러 매개 변수는 최적화를 어렵게 만듭니다. 부적절한 매개 변수는 과도한 거래 또는 불충분한 신호를 일으킬 수 있습니다. 광범위한 테스트가 필요합니다.

높은 주파수 거래 계좌가 필요합니다.

고주파 전략은 저비용 거래 계좌를 지원해야 합니다. 그렇지 않으면 수수료가 수익을 상쇄할 수 있습니다.

더 나은 기회

지표 매개 변수를 최적화

신뢰할 수 있는 신호를 위한 최적의 설정을 찾기 위해 다양한 매개 변수 조합을 테스트합니다. 예를 들어 MACD 기간, 스토카스틱 룩백.

트렌드 필터 추가

트렌드 지표를 추가하고 트렌드 방향으로만 반전 신호를 취하면 트렌드 반대 거래를 피합니다. 예를 들어 MA를 사용하여 장기 트렌드를 결정합니다.

스톱 손실을 실행

가격 또는 비율에 의해 손해를 중지 추가 거래에서 위험을 제어. 부분 수익을 고려하고 손실자를 추가.

입국 조건 강화

부가적인 입력 필터, 예를 들어 볼륨 스파이크 또는 이동 평균을 가로질러 잘못된 입력들을 줄이세요.

결론

이중 역전 엔트리 전략은 지역 역전을 거래하는 데 새롭고 신뢰할 수있는 접근 방식을 제공합니다. 불안한 곰 시장 조건에서 탁월하지만 더 높은 위험을 가지고 있습니다. 라이브 거래에서 일관되게 수익을 내기 위해서는 광범위한 최적화, 트렌드 필터 및 위험 통제가 필요합니다.

/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('RB Reversal Tabs Strategy', overlay=true)
//Developer: Andrew Palladino
//Owner: Rob Booker
//Date Modified: 11/25/2018
//Updated to Pinescript V5 and transformed into a Strategy by: Powerscooter	11/25/2022

StrategyMode = input.bool(true,"Strategy Mode")
macd_fast_period = input(title='MACD Fast Period', defval=12)
macd_slow_period = input(title='MACD Slow Period', defval=26)
macd_signal_period = input(title='MACD Signal Period', defval=9)
stoch_period = input(title='Stochastic RSI Period', defval=70)
prc_k_period = input(title='%K Period', defval=30)
prc_d_period = input(title='%D Period', defval=30)
stoch_ob = input(title='Stochastic Overbought Level', defval=70)
stoch_os = input(title='Stochastic Oversold Level', defval=30)

[macd_line, signal_line, hist_line] = ta.macd(close, macd_fast_period, macd_slow_period, macd_signal_period)

fast_prc_k = 100 * (close - ta.lowest(low, stoch_period)) / (ta.highest(high, stoch_period) - ta.lowest(low, stoch_period))
fast_prc_d = ta.sma(fast_prc_k, prc_d_period)

slow_prc_k = ta.sma(fast_prc_k, prc_k_period)
slow_prc_d = ta.sma(slow_prc_k, prc_d_period)

full_prc_k = ta.sma(fast_prc_k, prc_k_period)
full_prc_d = ta.sma(full_prc_k, prc_d_period)

is_buy_reversal = ta.crossover(macd_line, 0) and full_prc_k < stoch_os
is_sell_reversal = ta.crossunder(macd_line, 0) and full_prc_k > stoch_ob

plotshape(is_buy_reversal and not StrategyMode, style=shape.triangleup, color=color.new(color.green, 0), size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(is_sell_reversal and not StrategyMode, style=shape.triangledown, color=color.new(color.red, 0), size=size.small, location=location.abovebar)

//Orders
if is_buy_reversal and StrategyMode
	strategy.entry("Long",strategy.long)
if is_sell_reversal and StrategyMode
	strategy.entry("Short",strategy.short)
//plot(full_prc_k, color=blue)
//plot(full_prc_d, color=red)
//plot(macd_line, color=blue)

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